搜索到284篇“ 几何布朗运动“的相关文章
- 基于几何布朗运动模型的DV-Hop算法研究与改进
- 目前,无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)定位算法在许多领域都扮演着极其重要的角色。无论是工业生产,还是灾害救援,WSN都为社会创造了极大的经济价值。随着WSN与人类生活的日益密切,W...
- 谭铭扬
- 关键词：移动无线传感器网络DV-HOP几何布朗运动
- 基于几何布朗运动的加速退化建模及试验优化研究
- 预测与健康管理作为可靠性工程领域中的关键技术，已被广泛应用于航空航天、武器装备等领域。加速退化建模、加速退化试验优化作为预测与健康管理的重要研究内容，为高可靠、长寿命产品的预测研究提供了理论指导，具有重要的学术研究意义。...
- 郭斌
- 关键词：无约束优化几何布朗运动
- 收益为带泊松跳几何布朗运动的项目投资时机决策模型研究
- 对于一般的投资决策问题,有学者指出公司的现金持有量会影响到投资时机的选取,他们假设项目收益满足几何布朗运动,利用投资的实物期权理论得到了投资决策时机模型。本文在此基础上考虑到用几何布朗运动来描述项目收益比较理想化,所以假...
- 路凯
- 关键词：实物期权理论现金持有量
- 混合次分数几何布朗运动的参数估计及其应用
- 布朗运动是一个增量独立并且服从正态分布的连续随机过程，是金融数学中的重要模型。最早经常使用几何布朗运动模型描述股票价格波动，后来证明了股票价格具有自相似性和长距离依赖性，不完全服从几何布朗运动。在布朗运动的基础上改进，可...
- 吴亚晋
- 关键词：金融市场价格波动蒙特卡洛模拟最大似然估计
- 几何布朗运动模型下的最优配对交易策略在300ETF期权市场的实证研究
- 期权平价交易模型指的是具着相同的行权日期和行权价格的欧式认购期权与欧式认沽期权，它们的价格依据市场无套利原则存在着一种基本关系。而配对交易是一种基于统计套利的市场中性量化策略，基于两个具有较高相关性的证券，认为两者价差序...
- 张劭博
- 关键词：期权市场收益率
- 运价呈几何布朗运动规律的班轮运输期权决策被引量：2
- 2020年
- 针对运价呈几何布朗运动规律下的集装箱班轮运输期权决策问题,基于期权和Stackelberg博弈理论,分析集装箱班轮运输承托双方的博弈关系,以托运人期望运费最低和承运人期望利润最大化为目标,构建托运人期权认购量和承运人期权定价优化模型,并根据设计改进的遗传算法对其进行求解。算例结果表明:期权售舱既可增加承运人的期望利润,又可节省托运人的期望运费;随着承运人市场竞争力系数的增大,采用期权售舱,承运人的期权价格、期望利润和托运人的期望运费等都会增加,但承运人期望利润的增长率和托运人期望运费的降低率会明显下降。
- 宋巍刘李鹏杨华龙王大元
- 关键词：班轮运输期权决策运价STACKELBERG博弈几何布朗运动
- 基于模糊区间值GM(1,1)预测模型及几何布朗运动的矿山投资决策被引量：2
- 2019年
- 提出一种新的投资决策方法并应用到矿山投资实践中去是本文的研究核心.该方法以净现值为目标函数,以价格预测及成本评估为中心,综合应用了模糊区间数灰色预测方法和几何布朗运动随机过程理论.首先,给出了模糊数到区间灰数的转换方法,然后,采用对区间序列上、下限分别预测的思路建立了模糊区间数灰色预测模型,并给出了模型精度的检验标准.接着,通过路径矩阵、组合实验、可视化比较及人工分析的方法得到了合理的布朗运动系数值完成了成本预测.最后,结合一个铜矿投资项目,分别应用所提出的模糊区间灰色模型及几何布朗运动理论对价格和成本进行了预测和模拟,成功地实现了金属矿山风险投资的评估并形成了可行性的决策参考.
- 李守军马小平杨春雨
- 关键词：GM(1,1)几何布朗运动矿山投资
- 股票价格几何布朗运动模型的理论错误及纠正被引量：1
- 2019年
- 几何布朗运动模型是现代金融学用来描述股票价格随时间演变过程的随机模型,但是众多学者的实证研究结果表明,几何布朗运动模型与事实严重不符。本文指出了几何布朗运动模型将股票价格假设为随机变量的理论错误,并根据股票价格与时间一一对应的实际现象,将股票价格抽象为确定性的时间函数,重建了可正确描述股票价格现象的几何布朗运动函数模型,可为证券投资活动的量化分析、价格预测及风险管理提供准确的数学描述工具。
- 高宏
- 关键词：函数模型
- 基于几何布朗运动的房地产价格模拟预测被引量：6
- 2018年
- 文章将几何布朗运动模型引入房地产价格分析中,选取2010年6月至2016年7月的房地产百城价格指数数据,运用蒙特卡罗模拟法对全国房地产价格进行了模拟和分析,比较房地产价格的模拟值和实际价格的波动曲线及相关性,并对房地产价格进行了预测。结果显示,房地产价格行为符合几何布朗运动特点,可以用该模型模拟预测未来房地产价格。以期为房地产价格的分析及预测提供一种科学有效的方法,为调控房地产市场提供决策支持。
- 刘洋张悦朱丽芳
- 关键词：房地产价格几何布朗运动蒙特卡洛模拟
- 可加从属扩散过程的谱展开--以可加从属几何布朗运动为例
- 本文主要介绍了可加从属扩散过程的构造，并且以可加从属布朗运动(ASubGBM)为例，运用一种谱分解方法，结合裂解价差模型，计算了原油和石油产品期货和期权的定价公式. Bonchner从属的概念最早是由S.Bonchne...
- 胡兢
- 关键词：金融模型谱分解
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- 作品数：59被引量：77H指数：5
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- 研究主题：光滑模 点态逼近 期权定价 BERNSTEIN算子 随机利率
- 范文涛
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- 供职机构：中国科学院武汉物理与数学研究所
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- 杨春鹏
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- 焦媛媛
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- 供职机构：南开大学商学院
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