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三元边际对我国与主要贸易伙伴国经济周期协动性的影响研究: 2023年; 自加入WTO以来,我国对外开放的程度不断加深,在世界经济中逐渐形成了你中有我、我中有你的互动趋势,我国经济波动和贸易伙伴国的经济周期协动性加强。以与我国贸易往来频繁的17个国家为研究对象,研究数据主要来源于CEPII数据库,考虑到数据的完整性和可获得性,样本区间主要是2001—2020年,构建了6个计量模型进行实证分析,得到如下研究结论:变量BEI和变量BQI的回归系数均为正,均在1%显著性水平显著,这说明扩展强度要明显大于数量强度,扩展强度是影响我国和其他国家经济周期协动性的主要因素。数量边际和价格边际的符号方向和显著性水平多变,主要原因可能是就业数量质量不高,或者这两个因素并非影响我国和主要贸易伙伴国经济周期协动性的主要因素。在所有的研究模型中,扩展强度、国家类型的回归系数显著为正,FDI和IS的检验结果保持稳定,通过了显著性检验,这说明这四个因素是影响我国和主要贸易伙伴国经济周期协动性的主要因素。; 杨阳; 关键词：国际贸易经济周期协动性外商直接投资

一带一路背景下中国与东盟五国经济周期协动性研究: 自中国与东盟正式建立对话关系以来,双方不断深化合作关系,推动地区繁荣发展,近两年东盟已成为中国最大的货物贸易伙伴,彰显出我国与东盟经贸合作关系的巨大活力。尽管中国—东盟合作前景一片大好,但在当前的后疫情时代,中国与东盟仍...; 张海英; 关键词：东盟五国经济周期协动性 BEKK-GARCH模型

“一带一路”沿线国家通货膨胀周期的协动性研究被引量：1: 2022年; 本文通过研究“一带一路”沿线国家通货膨胀周期的协动性及其影响因素,发现“一带一路”沿线国家通货膨胀周期波动存在较强的协幼性,究其原因很大程度上是源自发展中国家综合因素和贸易互补性因素.利用双重差分模型,文章进一步探索了“一带一路”政策的区域性和时效性,从统计分析的角度验证了该政策是切实有效的,为“一带一路”沿线国家在未来加强经济合作和政策协调提供了依据.; 邹娜蔡艳丽郑越; 关键词：通货膨胀聚类分析双重差分模型

中国与RCEP其他成员国经济周期协动性传导机制研究: 随着全球经济一体化的迅速发展,经济波动在国家之间传导时受到的阻碍越来越小,一国的经济受到冲击后,短时间内就会通过国际贸易、国际投资及国际资本市场等渠道引起他国宏观经济的动荡。中国与澳大利亚、新西兰、日本、韩国及东盟十国于...; 胡以璇; 关键词：经济周期协动性

增加值贸易对中国与世界经济周期协动性影响研究: 在全球化程度不断加深的今天，世界经济领域出现了两个突出现象：一是基于全球价值链的垂直专业化分工已成为经济全球化的一个突出表征，增加值贸易逐渐成为贸易的主流。在垂直专业化生产下，不同国家利用各自的竞争优势生产产品，提高本国...; 王霄; 关键词：协动性

投资者情绪与融资融券的时变协动性——基于DCC-GARCH模型的实证检验: 2021年; 随着中国股市的发展,投资者对于股市的关注与研究不断深入,投资者情绪正成为学者研究的重点方向。同时2010年中国引入融资融券制度,这为衍生品市场与股票市场注入了新鲜的活力。本文采用“倒三角沙漏模型”构建投资者情绪指标,全面测度投资者情绪。同时运用DCC-GARCH模型,从动态角度出发,探究两者之间的时变协动性。实证结果表明:(1) 投资者情绪与融资融券存在双向协动性,且呈显著正相关。(2) 投资者情绪与融资融券的相关程度因市场环境而改变,具有时变性。以上结论对融资融券与投资者情绪的作用机制有着重要意义。; 汪家欣张一博商晓旭严君妮胡钰茵; 关键词：投资者情绪融资融券

贸易增加值对经济周期协动性的影响—以APEC主要经济体为例: 在新型的全球价值链分工模式下，随着多边贸易体制对各国约束程度越来越低，各国转而去寻求不同地区的新合作途径，国际贸易网络中的“集团化”、“圈子化”现象突出，同一集团内的经济体之间联动程度更高，不同集团的经济体之间联动程度相...; 许翔; 关键词：经济周期协动性全球价值链

VOV协动性及其对delta对冲期权收益影响的研究: 波动率是对资产收益的不确定性的一种度量，在很大程度上对期权的定价具有重要影响意义，而波动率在时间维度上本身也具有不确定性，如果不能很好的理解和把握这种不确定性，那么将会造成很高的模型风险。本文将从波动率的不确定性出发，来...; 刘佳欢; 关键词：波动率协动性公共因子

贸易摩擦背景下中美经济协动性变化分析被引量：1: 2020年; 数据显示中美两国经济的协动性变化明显,基于此事实,以技术进步与投资扩张作为切入点,构建开放经济条件下中美两国贸易模型。模型采用最大似然估计,数值模拟结果显示:(1)整体上,中国技术进步与投资扩张对美国经济发展的影响大于美国对中国的影响,这种影响虽然短期为负,但长期为正;(2)随着美国技术溢出程度增加,中国的技术进步对两国经济的正向影响增强,并能显著提高两国居民的福利水平,但同时也会增加两国的失业率;(3)随着美国投资溢出程度增加,中国的投资扩张对美国经济的负向影响增强,降低了美国居民的福利水平,但是对美国就业率的影响为正。最后提出相关政策建议。; 祝梓翔程翔邓翔; 关键词：DSGE 贸易摩擦

中国股债市场长期动态相关性的影响因素研究——基于宏观不确定性和协动性视角: 2020年; 本文借鉴现代宏观经济学中的无套利仿射模型,基于"定价核"的定价方式,将股票市场和债券市场收益率之间的相关系数分解为其主要驱动因素--通货膨胀、真实利率和股息率的不确定性,以及三者之间的协方差。在实证部分,采用DCC-MGARCH模型计算股票市场和债券市场收益率的动态相关系数,验证中国股债相关性的时变规则;进而通过回归分析探究所选取的解释变量对中国股债相关性的贡献。结果表明,通货膨胀和股息率的不确定性以及真实利率与通货膨胀和股息率各自之间的协动性是影响这种相关性的主要因素;通胀冲击、真实利率和股息率可以解释这种相关性与长期动态的暂时背离。其中,通货膨胀和股息率的不确定性对股债相关性的影响与其他欧美主要经济体有着不同的表现,反映了中国市场的特殊性;此外,相较于中国经济市场的平稳时期,股市动荡期间各经济因素的影响会发生改变,且模型解释力会降低。; 李乐天厉璇胡瑞临李滨; 关键词：动态相关系数 DCC-MGARCH

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