搜索到48篇“ 历史波动率“的相关文章
- 中小板股票市场的历史波动率与收益率关系研究
- 资产定价是现代金融领域所研究的核心问题之一,且金融资产之风险收益关系一直是金融风险管理领域所致力的研究方向。本文基于Tanuj和Mark(2013)的方法,通过构建波动率组合与回归模型,研究我国中小板股票市场的历史波动率...
- 刘颖
- 关键词：股票收益率
- 文献传递
- 权证的隐含波动率与历史波动率的偏离分析被引量：3
- 2010年
- 本文以Black-Scholes公式为背景,计算出一定时期内权证的隐含波动率,再以历史数据为基础,应用公式,计算出历史波动率,研究两者的偏离度,探究偏离原因,并从两种波动率的相互关系分析权证的投资策略,为投资者投资权证提供有效方法。
- 胡宗义谭妮
- 关键词：隐含波动率历史波动率BLACK-SCHOLES公式
- 波动率解码:人民币从新兴走向成熟
- 2021年
- 波动率蕴含着丰富的价格波动特征,能够映射出标的资产市场化的程度。文章回顾并梳理了USDCNY和USDCNH各期限的历史波动率和隐含波动率趋势变化,从若干维度与典型的新兴市场货币和发达国家货币进行对比,发现人民币市场化程度已经告别新兴市场货币一端,逐渐走向发达国家货币的一端。
- 李嫣怡周鸿飞
- 关键词：隐含波动率历史波动率CNH市场化人民币
- 上证50ETF波动率的研究被引量：1
- 2021年
- 本文对上证50ETF的波动率进行研究。首先,选取2019年5月6日至2021年5月7日上证50ETF日收盘价序列,构建GARCH模型估计历史波动率;然后,根据上证50ETF日内5分钟高频价格数据计算已实现波动率;最后,选取上证50ETF期权数据,根据B-S期权定价公式计算隐含波动率,并构建隐含波动率曲面。研究结果表明:上证50ETF收益率具有尖峰厚尾特征,波动率具有集聚性;在国内疫情暴发初期,上证50ETF波动率变化较大;看涨期权隐含波动率,均表现出"微笑"的特征。
- 张益敏王献东
- 关键词：历史波动率已实现波动率隐含波动率波动率微笑
- 吉林九台农商银行金融压力风险分析
- 我国金融市场正处于高速发展阶段，而面对金融产品的日益丰富、互联网功能的日益发展，传统股份制商业银行一方面要面临网络银行的竞争压力，另一方面由于市场的丰富，对其操作管理要求也会更高。于是本学位论文尝试以九台农商银行为例，分...
- 徐艺赫
- 关键词：农商银行金融压力历史波动率
- 基于B--S、二叉树和LSM模型的可转债定价研究
- 可转换债券是一种同时具有债券与期权双重特性的复杂金融衍生产品，其附带的各种条款有利于融资者达到降本增效的目的，缓解公司还本付息的压力，而投资者则可以借助其转股条款获得股票收益。可转债由于其灵活性备受关注，但其条款复杂性也...
- 韩璧如
- 关键词：历史波动率B-S模型二叉树模型可转债定价
- 基于波动率预测的上证50ETF期权交易策略
- 随着越来越多期权产品的发布,我国期权发展进入快车道,然而在指数期权方面却只有上证50ETF期权。2019年年末沪深300ETF期权的上市丰富了我国股指期权的种类,满足了更多投资者的交易需求,然而我国期权市场发展仍然不健全...
- 王仕林
- 关键词：历史波动率
- 铜期权波动率探讨与分析被引量：2
- 2019年
- 在没有期权以前,波动率是无法交易的。期权的出现带来了新形态的交易模式,一个商品标的可以化身成几十个期权合约,这些期权合约的价格透过金融工程模型的计算转化成隐含波动率,从而通过期权的交易达成波动率的交易。铜期权的上市除了可以观察铜波动率的大小变化情况,更能透过铜期货价格的收益分布与不同季节的波动率大小、波动率锥的量化分析,找到铜期权偏态交易与波动率交易的机会。
- 赖明潭
- 关键词：历史波动率隐含波动率
- 期权定价中波动率的MATLAB求解方法
- 2018年
- 期权具有管理波动率风险的使命,故而波动率分析是期权投资者的重要维度,对于股指期权定价中波动率的研究,传统的方法计算量大,且不易求出,本文针对历史波动率、已实现波动率和隐含波动率,利用MATLAB语言,得出了更为精准的波动率估计方法,为期权定价问题提供了重要的依据参数。
- 任芳玲丁继飞
- 关键词：股指期权历史波动率已实现波动率隐含波动率MATLAB语言
- 基于上证50ETF期权的波动率风险溢价研究
- 自金融领域诞生以来波动性一直是一个备受关注的话题,市场中特别是金融领域内波动无时不在,股票价格、期货价格、期权价格等金融资产都处于或大或小的波动之中。这就使得波动性的研究成为必要,除了常规的市场风险影响着金融资产的价格,...
- 樊嵘
- 关键词：隐含波动率历史波动率
- 文献传递
相关作者
- 汪华
- 作品数：2被引量：1H指数：1
- 供职机构：上海大学
- 研究主题：中小企业融资 中小企业 天使投资 私募股权 融资
- 夏红芳
- 作品数：13被引量：76H指数：5
- 供职机构：浙江财经学院
- 研究主题：信用风险 KMV模型 信用风险度量 银行体系 神经网络
- 刘莉
- 作品数：10被引量：40H指数：3
- 供职机构：电子科技大学经济与管理学院
- 研究主题：波动率 股票指数 估计方法 历史波动率 隐含波动率
- 唐小我
- 作品数：659被引量：6,420H指数：42
- 供职机构：电子科技大学经济与管理学院
- 研究主题：供应链 组合预测 组合证券 证券投资 组合证券投资
- 侯颖娜
- 作品数：1被引量：0H指数：0
- 供职机构：华南理工大学
- 研究主题：二叉树定价模型 可转换债券定价 历史波动率 期权价值 普通股票
