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- 复合二项模型中赤字持续时间及所占比的矩
- 本篇论文在复合二项风险模型的基础上讨论赤字持续时间的矩的计算问题.第一章为绪论部分.我们介绍了本篇论文的研究背景和研究内容,以及文章的主要结构.第二章介绍了文章所用的模型及其构建,并作出一些合理的假设,定义了赤字持续时间...
- 胡苗苗
- 关键词：复合二项模型算子再保险
- 复合二项模型中具有随机分红时刻的最优红利问题
- 本文主要在复合二项模型中研究具有随机分红时刻的最优分红问题.该研究是对周期性最优分红问题的进一步拓展,采取随机分红时刻的分红方式能使得公司在合适的盈余下进行分红,避免错过最佳分红时机,保证股东利益的最大化.该研究在理论和...
- 黄旭舒
- 关键词：值函数压缩映射原理随机算子
- 文献传递
- 周期性注资预警系统――基于复合二项模型
- 对于保险公司来说，风险控制和红利分配是公司的运营中不可或缺的。一方面，公司盈余水平过低可能会导致破产，而建立适当的、有效的预警系统是一种可行的风险管理方法，可以从很大程度上，减小公司出现破产风险的可能。另一方面，公司价值...
- 房柏铮
- 关键词：风险管理复合二项模型
- 文献传递
- 复合二项模型的注资与分红问题
- 本文主要探究复合二项模型中的注资与分红问题。我们的研究是建立在股东尽力承担所有赤字的假设前提下，其目的是保障保险公司持续经营，从而能让我们的居民福利得到持续性的保障。该假设下的相关问题研究将充分彰显保险的社会保障功能，具...
- 陈芝
- 关键词：分红注资交易费压缩映射原理
- 文献传递
- 复合二项模型中再保险预警系统的构建
- 对于保险公司来说，风险管理的一个可行的方案是在可能发生破产前及时得到预警。在初始盈余确定的情况下，是否破产取决于保费的积累以及保险公司的理赔费用。本文中，我们在带有常红利边界的复合二项模型的基础上，设计一个再保险预警系统...
- 彭偲
- 关键词：预警系统比例再保险破产概率
- 复合二项模型中投资与周期性红利优化问题
- 本文主要在有界红利率条件下，考虑复合二项模型中投资与周期性红利优化问题。 第一章为绪论。首先介绍了本文的研究背景与意义，然后陈述了风险理论中红利优化问题与投资优化问题的研究历史与现状，最后讲述了本文的研究内容与结构。 ...
- 刘云
- 关键词：复合二项模型压缩映射
- 带干扰的连续时间复合二项模型的破产概率
- 2018年
- 在连续时间复合二项模型中定义Gerber-Shiu折扣罚函数,得到罚函数的方程,并求出初始余额为零时的破产概率。然后在带常值分红的连续时间风险模型中,得到破产前盈余,破产时刻的Laplace变换,破产赤字的矩满足的关系式。
- 葛世刚魏静仓定帮
- 关键词：破产概率破产前盈余破产时刻破产赤字
- 带分红策略的连续时间复合二项模型的破产概率
- 2018年
- 把分红政策应用到连续时间复合二项模型，借助Gerber—Shiu折扣罚函数，对模型中的破产时刻、破产前盈余、破产赤字进行分析，得到Gerber—Shiu折扣罚函数满足的一个方程，并利用方程求出了最终破产概率的迭代关系式．
- 葛世刚魏静仓定帮
- 关键词：分红破产概率
- 连续时间复合二项模型的带期望折现罚函数的最优分红问题
- 本文运用随机控制理论研究连续时间复合二项模型带期望折现罚函数的最优分红问题。目的是得到使带期望折现罚函数的累积期望折现分红最大化的最优分红策略。首先,对一般的连续时间复合二项模型进行修正,通过补充变量法建立二元风险盈余过...
- 张婷
- 关键词：值函数HJB方程
- 文献传递
- 随机利率下变保费的复合二项模型
- 2016年
- 本文研究具有随机利率和保费计数为二项过程的离散时间复合二项模型.我们推导出有限时间破产概率的递归式和破产概率的积分方程,并利用归纳法得到破产概率的Lundberg不等式.
- 万义富
- 关键词：复合二项模型LUNDBERG不等式
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- 方世祖
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