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一种非指数的混合资产投资组合优化系统: 本发明提供一种非指数的混合资产投资组合优化系统，涉及投资组合优化领域。在不引入外部指数的情况下，处理了资产类别之间的异质性并生成更优秀且更实际的混合资产投资组合，从而帮助投资者通过构建混合资产投资组合获利。同时利用提出的...; 朱荣晖卑峰赵晨光张长胜陈建

集成深度强化学习在股票指数投资组合优化中的应用分析被引量：1: 2025年; 基于集成深度强化学习的投资组合选择是当前量化金融领域的关键技术之一。然而,目前采用上一窗口阶段最优指标决定下一阶段代理的集成滚动窗口方法存在一定的滞后性。为了有效应对这一不足,提出了双层嵌套集成深度强化学习方法。该方法对三种代理(优势演员-评论员、深度确定性策略梯度和近端策略优化)进行两层嵌套模式,第一层集成通过最优化夏普比率进行阶段模型选择,第二层通过加权投票的方法集成三种深度强化学习算法,从单次训练中收集多个模型快照,在训练期间利用这些模型进行集成预测。分别对上证50投资指数和道琼斯指数及其包含的股票进行了投资组合研究,将持有指数被动策略和均值方差投资组合策略作为基线策略。实验采用了投资组合价值、年化回报率、年化波动率、最大回撤和夏普比率等指标作为对比指标。结果表明,所提出的集成方法在实用性和有效性上表现出较好的性能。; 冀中张文嘉; 关键词：股票投资组合交易策略

基于硬约束热启动的量子投资组合优化算法: 2025年; 针对金融领域的投资组合优化问题中普遍存在的整数约束难题,提出了一种基于量子近似优化算法的新解法。该算法通过将经典算法得到的连续解编码为量子电路的初始态,从而将连续优化问题转化为离散的马科维茨模型。同时,引入硬约束来严格满足投资组合中的整数约束,确保解的质量。通过热启动技术,进一步提升了算法的成功率。数值模拟实验表明,该算法在求解大规模整数约束投资组合问题时,相较于传统方法具有显著的计算效率优势,且所得解的质量更优。; 蔚栋敏陈柄任陈慧吴磊李晓瑜; 关键词：量子计算硬约束热启动投资组合优化

基于数据分析的企业投资组合优化研究: 2025年; 本文探讨了基于数据分析的企业投资组合优化方法,旨在通过综合运用投资组合理论和数据分析技术,实现投资组合的风险最小化与收益最大化。本文首先介绍了投资组合理论与模型的基础,其次详细阐述了数据分析在投资组合中的应用与作用,最后提出了基于数据分析的企业投资组合优化方法并总结了研究的结论与启示。; 刘卓; 关键词：数据分析投资组合优化

基于神经网络LSTM的Markowitz扩展模型的投资组合优化: 2025年; 文章对长短期记忆网络(LSTM)模型在预测股票价格方面的应用进行了研究,并探讨了如何将LSTM模型的预测结果融入Markowitz传统投资组合优化模型中。报告了LSTM模型在投资组合管理中的新现状,特别是在预期收益波动率的预测方面。通过数据集调整和训练次数的优化实验,研究对模型预测精度的提升潜力进行了调查,并发现精确度可接近90%。最后,文章基于LSTM预测数据进行了最佳投资组合构建及其收益分析。; 吴楠; 关键词：人工智能神经网络股票价格预测投资组合优化 MARKOWITZ

一种投资组合优化方法、装置、电子设备及存储介质: 本发明公开了一种投资组合优化方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括：将均值‑方差投资组合模型变型为第一子问题和第二子问题；在均值‑方差投资组合模型所涉及的解空间中随机抽取第一种群及第二种群；基于第一子问题对第一种群进...; 石泽远

基于BP神经网络的三因子均值-方差投资组合优化: 2025年; 基于资产的历史收益率信息,运用最小二乘法拟合Fama-French三因子模型中资产收益率与市场因子、规模因子和账面市值因子等公共因子之间的关系.在此基础上使用BP神经网络预测公共因子,进而计算资产的预期收益.考虑V型交易成本,借贷限制和阈值约束,构建了基于BP神经网络的三因子均值-方差投资组合模型(FFMV).该模型是是一个凸二次规划问题,运用不等式组的旋转算法进行求解.最后,从沪深A股中随机选取48支股票为样本进行实证分析.样本内分析发现:当其他条件相同时,交易成本越高,投资组合有效前沿水平越低;风险资产交易量上界越高、无风险资产的可借入量越高,投资组合有效前沿水平越高.样本外检验表明:相较于等比例投资组合模型和上海证券综合指数,基于BP神经网络的三因子均值-方差投资组合模型的累计收益率、年度夏普比率和年度索提诺比率水平更高.; 张鹏朱岁虹崔淑琳; 关键词：投资组合均值-方差模型 FAMA-FRENCH三因子模型 BP神经网络

一种基于输配电价改革的电网投资组合优化方法: 一种基于输配电价改革的电网投资组合优化方法，包括采集电网电力和财务数据；测算不同电压等级、不同项目类型的电网投资需求；根据平均单位投资额以及电网项目投资数量需求，确定电网项目的总投资额；测算输配电价改革下的电网投资能力；...; 何英静邬樵风叶顺然李帆周林但扬清沈舒仪朱克平王曦冉沈志恒孙飞飞钱佳佳陈佳玺

碳达峰目标下集装箱港口减排项目投资组合优化: 2025年; 本文从港口经营者角度出发,在港口总体运营规划层面研究了碳达峰目标下的集装箱港口减排项目投资组合优化问题。结合现有港口减排技术手段,提出基于能源消耗的集装箱港口碳排放量测算方法和减排项目实施效果计算公式。在此基础上,以规划年碳排放量最低为目标,建立集装箱港口减排项目投资组合优化模型;根据某集装箱码头的实际背景设计算例,求得减排效果最优的投资组合方案,并通过数值分析探讨规划年投资额度限制和集装箱吞吐量预期对减排效果的影响。本文的研究可为港口管理者制定减排项目投资方案提供分析方法,对集装箱港口实现碳达峰目标具有重要的应用价值。; 宋云婷赵瑞嘉谢燕谢燕谢新连; 关键词：集装箱港口减排项目

一种考虑资产价值的多目标投资组合优化方法: 本发明公开一种考虑资产价值的多目标投资组合优化方法，该方法采用离线机制生成高质量的初始种群，接着通过基于马尔可夫链和多维正态概率模型的学习策略从“膝点”集中提取相关信息，然后基于学习到的信息预测一个新的种群，并通过非支配...; 李作成邢倩蕾罗蓉娟李畅黄飞翔胡杰王苇吕卓红徐生钊杜庆龙

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