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数据整合视角下商业银行操作风险度量研究: 2023年; 随着商业银行改革不断深化,操作风险呈高发态势。整合数据是商业银行准确度量操作风险的基础保证。选取1994—2020年间我国四大国有商业银行1846例操作风险事件,充分利用彼此的损失信息互相补充,结合损失分布法、POT模型以及信度模型对四大商业银行的操作风险进行度量。结果表明:对于一般操作风险损失,对数正态分布的拟合效果优于其他分布;对于极端操作风险损失,POT模型能够较好地对操作风险的尾部进行拟合;分段拟合更能准确描述操作风险的损失特征;运用信度理论可以更准确地对操作风险水平作出合理的估计,弥补数据缺失造成的不足。; 谢俊明胡炳惠; 关键词：数据整合操作风险度量损失分布法 POT模型

阳光私募基金操作风险度量及监管对策研究: 在我国经济不断蓬勃发展的同时,高净值客户群体也在不断扩大,私募基金具有集合理财、专业投资、高盈利性的特点,因而越来越受到投资者的青睐。本文的主要研究对象为阳光私募基金,原因是它与美国对冲基金在多个方面均具有相似性,比如投...; 郭海媚; 关键词：阳光私募基金 LOGIT回归模型

基于收入模型的我国商业银行操作风险度量及管理研究: 我国商业银行风险管理存在不足及漏洞,不少学者对其度量与管理展开研究。但随着科技快速发展,金融科技对商业银行业务的渗透已涉及方方面面,由此引发了新的操作风险,操作风险的表现形式逐步转向依靠科技技术犯罪,引发的风险案件损失值...; 蒋威纯; 关键词：操作风险

多类型相关性下的保险业操作风险度量研究被引量：2: 2022年; 近年来保险公司重大操作风险事件频发,操作风险已成为保险业最为重要的风险之一。而现有的保险业操作风险度量研究大多忽视了风险事件之间的关联关系,显著影响着操作风险度量结果的准确性。本文在保险业操作风险度量模型中引入相关性刻画方法,将相关结构嵌入损失分布法框架中,在考虑操作风险事件之间的频率相关、强度相关和损失相关三种类型相关性的基础上对操作风险进行度量研究。并且针对保险业操作风险数据缺失严重阻碍该领域实证研究的难点,提出了中国保险业操作风险数据收集的字段标准,从公开渠道收集了中国保险业1995年至2019年共922条操作风险数据。基于该数据的实证结果显示:保险业的操作风险事件之间确实存在着错综复杂的相关关系,忽略这些相关关系可能会严重低估操作风险的度量值;并且考虑不同类型的相关关系也会导致度量结果存在较大差异,在度量保险业操作风险时,需要慎重考虑风险事件之间的相关关系类型。本文的研究结果可以为我国保险业操作风险资本金的合理配备提供重要依据。; 李斌常闫芃王颖慧朱晓谦李建平; 关键词：操作风险损失分布法 COPULA

中国商业银行操作风险度量研究——基于优化的极值POT模型: 近些年,由于信息技术的发展与金融全球化的影响,中国银行业因操作风险造成的损失已明显逼近甚至超过市场风险和信用风险,但对于操作风险的现有研究并不深入。因此,操作风险评估方法的优化显得尤为重要,如何将其他领域中优秀测量评估方...; 谢佩蓉; 关键词：操作风险 POT模型阈值选取 COPULA 蒙特卡洛模拟; 文献传递

基于Copula模型下商业银行操作风险度量及监管遗漏风险研究: 长期以来,国内外学者的研究焦点集中于信用风险和市场风险领域，而忽略了操作风险的存在。然而操作风险始终存在于商业银行的经营过程之中，对商业银行的发展产生极大消极影响，监管当局逐渐认识到加强和完善操作风险管理的急迫性与重要性...; 刘凯旋; 关键词：商业银行操作风险 COPULA模型

基于贝叶斯网络的移动支付操作风险度量被引量：3: 2020年; 本文首先搜集2018年6月至2020年2月移动支付操作风险案例,分析移动支付操作风险影响因素,得出用户层面有支付对象未确认、密码安全意识薄弱及虚假信息未识别三类风险致因;移动支付平台有软件正规性未审查、移动终端脆弱或员工故意泄露两类风险致因。构建贝叶斯网络模型度量移动支付操作风险,采用情景分析功能自下而上找出影响程度最大的因素,实证结果表明操作风险存在高频低损及低频高损的特征,影响高额操作风险最主要的因素为支付对象未确认及软件正规性未审查。根据研究结果提出提高移动支付用户风险防范意识,加强平台监管自查等针对性意见。; 陈耀辉唐宁; 关键词：移动支付操作风险贝叶斯网络

国有商业银行操作风险度量研究被引量：1: 2020年; 操作风险作为银行风险资本监管与计量的重要内容之一,其对应收益与银行收益之间有着比较密切的联系,商业银行应采取有效措施防范操作风险事件的发生。本文首先分析我国国有商业银行操作风险管理中存在的问题,其次选取可以衡量市场、信用及流动性风险的指标,利用收入模型,以中国工商银行为样本进行实证分析,提出加强我国国有商业银行操作风险管理的相关建议。; 唐畅王吉恒; 关键词：商业银行操作风险

我国上市商业银行操作风险度量研究——基于贝叶斯网络模型被引量：1: 2020年; 本文利用323个上市商业银行操作损失事件样本数据,通过构建贝叶斯网络模型对我国上市商业银行操作风险进行了度量,结果表明:我国上市商业银行主要操作损失事件包括内部欺诈、外部欺诈和资产管理三类;操作损失事件发生最多的业务条线包括零售银行、商业银行、资产管理三类;操作损失事件大部分属于低等损失事件。; 刘静静; 关键词：操作风险贝叶斯网络模型上市商业银行

我国商业银行操作风险度量实证研究--基于收入模型和上市银行数据: 随着金融体制改革的深化和金融市场开放程度的不断提高,商业银行面临的风险与日俱增,操作风险已经成为银行经营管理中最常见且最易发生的风险。近年来,银行业迅猛发展与落后的操作风险管理水平之间的矛盾也日益突出,商业银行内控不健全...; 王萍; 关键词：操作风险度量实证研究

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