搜索到5465篇“ 新巴塞尔协议“的相关文章
- 新巴塞尔协议Ⅲ市场风险标准法实施对商业银行的影响研究被引量：2
- 2023年
- 新巴塞尔协议Ⅲ市场风险标准法对市场风险资本计量逻辑进行了颠覆性修订,为了解其对商业银行的影响,对其计量逻辑和难点进行了分析,并基于假设的投资组合对新旧标准法进行了测算,分析得出市场风险新标准法的实施将大幅提升商业银行市场风险资本计提水平。同时,对市场风险识别、计量、系统、限额等管理也提出了更高要求,建议相关银行结合市场风险新标准法资本计提要求加快业务结构调整,包括不限于适当提高交易账簿利率债投资占比,适当降低信用债中高风险权重债券占比,控制单边期权、单边贵金属交易业务规模等,促进提升资本利用效率。同时,建议商业银行以新巴Ⅲ实施为契机,全面提升市场风险计量和管理水平,为市场风险业务发展奠定基础。
- 王晓康周蕊张佳琦王熠晖
- 关键词：市场风险管理
- 浅析新巴塞尔协议对人民币债券回购业务的影响被引量：1
- 2022年
- 银保监会正根据巴塞尔协议Ⅲ(以下简称为新巴塞尔协议)对商业银行资本管理办法进行修订,确保2023年与国际同步实施。从信用风险计量角度看,债券回购业务在资本计量、交易对手分类以及押品管理等方面存在较大幅度的变动,对业务发展面存在较大幅度的变动,对业务发展有深远影响。
- 邹佳洪刁玉宸
- 关键词：新巴塞尔协议资本计量信用风险计量
- 新巴塞尔协议背景下D银行资本管理研究
- 商业银行的资本可以分为会计资本、监管资本和经济资本。在国内，资本管理主要围绕着监管资本的计量、分配和使用进行开展。近年来，随着资产规模的快速增长、外部环境恶化和监管政策的不断趋严，D银行资本充足率水平逐年下降。2017年...
- 杜秉谦
- 关键词：商业银行巴塞尔协议资本管理
- 新巴塞尔协议变化及对商业银行风险管理的影响分析
- 2021年
- 巴塞尔协议作为现代银行业监管的“圣经”,它从诞生之初的巴塞尔协议 I 到现在的巴塞尔协议 III,促进了金融监管的发展与变革,对各国银行业及监管部门具有非同一般的意义。 无论是银行自身的行为,还是作为银行业监管者的政府部分的行为都受到了巴塞尔协议的影响。 文章将介绍巴塞尔协议最新的修订内容,就相关的改动分析对商业银行的影响,并探索商业银行风险管理应采取何种措施以应对协议及监管要求。
- 赵垚
- 关键词：巴塞尔协议银行监管风险管理
- 基于新巴塞尔协议监管下保险人的均值-方差最优投资-再保险问题
- 2020年
- 本文研究了均值-方差优化准则下,保险人的最优投资和最优再保险问题.我们用一个复合泊松过程模型来拟合保险人的风险过程,保险人可以投资无风险资产和价格服从跳跃-扩散过程的风险资产.此外保险人还可以购买新的业务(如再保险).本文的限制条件为投资和再保险策略均非负,即不允许卖空风险资产,且再保险的比例系数非负.除此之外,本文还引入了新巴塞尔协议对风险资产进行监管,使用随机二次线性(linear-quadratic,LQ)控制理论推导出最优值和最优策略.对应的哈密顿-雅克比-贝尔曼(Hamilton-Jacobi-Bellman,HJB)方程不再有古典解.在粘性解的框架下,我们给出了新的验证定理,并得到有效策略(最优投资策略和最优再保险策略)的显式解和有效前沿.
- 毕俊娜李旻瀚
- 关键词：新巴塞尔协议HJB方程
- 浅析新巴塞尔协议框架下商业银行操作风险管理——以农业银行为例被引量：1
- 2018年
- 新巴塞尔会议举办的主要目的是协商有关银行业风险问题,如何面对金融市场存在的金融风险、信用风险、管理风险等问题,以及如何解决这些问题,使得银行业变得更加安全。目前在中国的商业银行中信用风险和管理风险是银行业面临的最大困难,银行业当中存在严重失信的现象。本文基于新巴塞尔协议框架,分析了农业银行面临的操作风险,并且从内部控制的角度阐述如何对这些操作风险加以防范和控制。
- 张贺淡燚
- 关键词：新巴塞尔协议操作风险内部控制
- 基于新巴塞尔协议下我国商业银行风险度量和管理研究
- 商业银行的风险度量和管理研究,是对整个世界经济的保驾护航,美国在2007年爆发的次贷危机,冲击了全球金融市场,这场席卷全球的金融危机,本质上就是风险度量和管理的失控。商业银行系统不仅在我国,在全球都是是支撑经济发展的重要...
- 潘睿
- 关键词：巴塞尔协议KMV模型RAROC模型
- 文献传递
- 新巴塞尔协议下对我国商业银行资本充足率的研究——以中、农、工、建、交五大行为例被引量：1
- 2018年
- 资本在商业银行的安全稳健运营与发展中发挥着举足轻重的作用;作为商业银行防止非预期损失、应对风险的减震器,银行资本起着增强公众信心的效果。所以,加强对于商业银行资本充足率的监管有着深远意义。本文将与巴塞尔协议Ⅲ相结合,讨论我国近年来商业银行资本充足率的现况以及如何转变其监管方式。
- 金樾
- 关键词：商业银行
- 新巴塞尔协议下农村合作金融机构资本水平与信贷扩张匹配研究——以宁夏吴忠市为例
- 2015年
- 资本充足率监管作为金融审慎监管的核心指标,对金融机构的信贷扩张有较大的影响。本文分析了吴忠市5家农村合作金融机构资本充足率与贷款增速之间的关系和相互影响,并引入协调度分析方法,对两者之间的匹配程度进行了考察。研究表明,银行资本水平对信贷扩张的约束作用存在规模差异,吴忠市农村合作金融机构资本水平与贷款增速未达到较高协调状态,发展态势有待进一步改善。
- 贺文军徐齐玲
- 关键词：信贷扩张
- 论＂新巴塞尔协议＂隐含的不足
- 2014年
- 前美国联邦储备委员会主席＂伯南克＂在2013年5月10日芝加哥会议中指出＂《巴塞尔协议III》可能不足以解决商业银行＂大而不倒＂问题.＂在2007年金融危机爆发前,英国的北岩银行,美国的花旗银行,美国银行都达到了巴塞尔协议II的标准,但是依然逃避不了在金融危机中遭受巨额损失的命运,甚至英国的北岩银行最终被收归国有.即是说：巴塞尔协议并没有达到所预期的金融风险控制目标,原因就在于直到今天《巴塞尔协议III》的具体细则中仍然存在很多问题,本文试从巴塞尔协议宏观方向和微观细节两部分论述该协议隐含的不足.
- 李海全
- 关键词：巴塞尔协议商业银行金融风险金融危机
相关作者
- 张同健
- 作品数：300被引量：797H指数：17
- 供职机构：乐山师范学院旅游与经济管理学院
- 研究主题：商业银行 内部控制 国有商业银行 验证性因子分析 实证研究
- 钟伟
- 作品数：577被引量：2,589H指数：27
- 供职机构：北京师范大学经济与工商管理学院金融系
- 研究主题：中国经济 经济增长 次贷危机 通货膨胀 货币政策
- 沈闻一
- 作品数：9被引量：205H指数：7
- 供职机构：北京师范大学
- 研究主题：新巴塞尔协议 操作风险 货币政策 净利差 经济周期
- 曲卫东
- 作品数：65被引量：217H指数：9
- 供职机构：中国人民大学公共管理学院
- 研究主题：房地产估价 房地产 价值评估 信息系统 土地出让
- 巴曙松
- 作品数：1,674被引量：9,938H指数：42
- 供职机构：北京大学
- 研究主题：中国经济 金融 金融市场 金融体系 金融危机
