搜索到30篇“ 欧式双向期权“的相关文章
- 分数布朗运动环境下有红利支付的欧式双向期权的定价
- 2018年
- 首先运用风险中性测度的等价鞅方法得出了在该测度下支付红利的标的资产价格,然后给出了拟条件数学期望公式,结合两者最后推导出了欧式双向期权的定价公式.其中满足公式的标的资产对数价格服从分数布朗运动且无风险收益率、波动率和红利率均为随机函数.
- 赵英英胡华马玲马永光
- 关键词：鞅方法分数布朗运动欧式双向期权
- 随机利率分数布朗运动模型下的欧式双向期权定价被引量：5
- 2015年
- 在经典的期权定价模型中,假设股票价格服从标准几何布朗运动,但金融实证表明用分数布朗运动描述股票价格过程更贴近市场.假设标的资产服从几何分数布朗运动,无风险利率r(t)服从Vasicek扩展模型,红利率q(t),波动率σ(t)为随时间变化的确定函数,运用拟鞅及测度变换的方法求出了欧式双向期权的定价公式.
- 白婷李翠香
- 关键词：分数布朗运动拟鞅欧式双向期权
- 具有时变参数的分数布朗运动下欧式双向期权的定价
- 期权定价问题是金融数学的核心问题之一.经典的期权定价理论假设资产价格服从标准几何布朗运动.而实证表明资产价格及收益率不是正态分布，价格的变化具有长期记忆性，资产价格和收益率的波动率具有自相似性和分形的特性，因此用分数布朗...
- 白婷
- 关键词：欧式双向期权分数布朗运动时变参数
- 基于跳扩散过程的欧式双向期权定价
- 2012年
- 应用风险中性原理研究基于跳扩散过程的欧式双向期权定价,在假设标的资产价格服从跳扩散过程的基础上,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的欧式双向期权的定价公式.
- 胡素敏张晓果
- 关键词：欧式双向期权跳扩散过程
- 基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价被引量：2
- 2012年
- 应用风险中性原理研究基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价,推导出标的资产价格服从分数跳扩散过程的欧式看涨期权、看跌期权及欧式双向期权的定价公式。
- 胡素敏周圣武
- 关键词：欧式双向期权
- 分数跳-扩散环境下欧式双向期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型被引量：3
- 2011年
- 假定标的资产价格服从由分数布朗运动和复合泊松过程共同驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型.利用公平保费原则和保险精算方法,得到了欧式双向期权的定价公式.
- 马惠馨薛红杨珊
- 关键词：分数布朗运动跳-扩散过程保险精算方法欧式双向期权
- 波动率不确定情形下欧式双向期权定价
- 2010年
- 欧式双向期权是金融市场上一类重要的期权,文章探讨了市场价格波动率不确定情形下,欧式双向期权的定价问题,且给出了投资策略。研究的结果涵盖了经典情形下,BS方法得到的期权定价公式。并且证明了在一定条件下,BS方法得到的期权定价公式将低估期权价格。
- 徐静吴慧珊
- 关键词：欧式双向期权GIRSANOV变换
- 跳扩散和随机利率模型下的欧式双向期权定价被引量：7
- 2010年
- 假定股票价格的跳跃过程为一类特殊的更新跳过程,即事件发生时间间隔为相互独立且同服从Gamma分布的随机变量序列.利用鞅定价方法,用较简单的数学推导得到了在随机利率情形下跳扩散模型的欧式双向期权定价公式.
- 王志彭勃滕宇
- 关键词：跳扩散模型随机利率欧式双向期权
- 欧式双向期权的两种定价比较
- 2010年
- 在股票价格服从泊松跳模型下,分别利用保险精算方法与无套利定价方法给出了欧式双向期权的定价公式;通过对这两种结果的比较发现,当股票价格服从特定的泊松跳模型时两种定价公式是相同的.
- 郝振莉董晓娜闫海峰
- 关键词：金融市场无套利定价保险精算定价期权定价
- 分数布朗运动环境中带有Poisson跳的股票价格模型的欧式双向期权定价被引量：1
- 2010年
- 假设股票价格过程为分数布朗运动环境中带有非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率和无风险利率均为时间函数的情况下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,获得了欧式双向期权的定价公式.
- 王剑君
- 关键词：分数布朗运动欧式双向期权保险精算定价
相关作者
- 王剑君
- 作品数：23被引量：35H指数：3
- 供职机构：湖南工程学院理学院
- 研究主题：鞅方法 随机利率 欧式未定权益 权证 分数布朗运动
- 胡素敏
- 作品数：17被引量：28H指数：3
- 供职机构：河南城建学院
- 研究主题：跳扩散过程 分数布朗运动 期权 VAR 股价
- 朱利芝
- 作品数：7被引量：11H指数：2
- 供职机构：湖南科技大学数学与计算科学学院
- 研究主题：期权定价 期权 欧式双向期权 套期保值策略 BA空间
- 白婷
- 作品数：3被引量：8H指数：2
- 供职机构：河北师范大学数学与信息科学学院
- 研究主题：分数布朗运动 欧式双向期权 拟鞅 时变参数 随机利率
- 张利娜
- 作品数：6被引量：9H指数：2
- 供职机构：陕西师范大学
- 研究主题：参考值 血液流变学 红细胞比积 正常参考值 欧式双向期权
