搜索到2349篇“ 破产概率“的相关文章
- 延迟索赔数目随机的时依更新风险模型破产概率的渐近估计
- 2025年
- 考虑带有延迟索赔的非标准更新风险模型,其中每个(主)索赔都伴有随机个延迟索赔,在索赔额与索赔发生时间存在某种相依关系且索赔额服从次指数分布的条件下,得到了该风险模型有限时间破产概率的渐近估计.
- 刘扬刘扬
- 关键词：更新风险模型破产概率
- 具有随机投资收益过程的风险模型有限时间破产概率的一致渐近估计
- 2024年
- 本文考虑一类利用càdlàg过程刻画保险盈余的随机投资收益,并利用二元上尾独立刻画保险索赔额之间相依结构的保险风险模型.一方面,本文提出条件(6),在此条件下得到该风险模型有限时间破产概率的一致渐近估计式.另一方面,考虑到条件(6)的普适性,本文发现很多重要的随机过程都满足条件(6),如Lévy过程,Vasicek模型,Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型和Heston模型.
- 程铭王定成
- 关键词：渐近式一致性破产概率
- 马尔可夫环境下Cox风险模型的破产概率
- 2024年
- 研究马尔可夫环境下带扰动的变利率的一般模型.利用Grandell的一些技巧,得到了一般情况下的破产概率的上界和两个特殊情况下的破产概率上节.最后给出了一个实例.
- 肖建明刘嘉怡
- 关键词：COX风险模型破产概率
- 带利息力的延迟风险模型破产概率的渐近行为
- 2024年
- 考虑带利息力的延迟索赔风险模型的渐近行为,利用损失过程的矩母函数和盈余过程的函数性质,得到破产概率的渐近行为,并运用随机模拟的方法验证渐近行为的正确性。
- 周欣严钧
- 关键词：破产概率利息力渐近行为
- 噪声项两两强拟渐近独立的双相依风险模型破产概率的渐近估计
- 保险风险理论是以概率统计为研究工具对保险经营中的损失风险和经营风险进行数理分析的理论.在风险理论中,破产概率是衡量保险风险的一个重要指标,也是理论研究的一个重要内容.随着保险环境复杂性的增加和人们对风险理论研究的深入,越...
- 陈芳
- 关键词：离散时间风险模型破产概率重尾分布
- 指数索赔下带有分红和随机保费相依模型的破产概率
- 2024年
- 本文研究了具有随机保费和阈值分红的风险模型,其中保费收入为复合泊松过程,而索赔额和索赔间隔时间具有特殊的相依结构。利用平稳独立增量性质,得到了破产概率和破产前期望贴现红利的积分方程。此外,当随机保费和索赔额均服从指数分布时,可以得到破产概率特征方程以及破产前期望贴现红利特征方程的根。
- 王佳希
- 关键词：随机保费相依结构分红策略破产概率积分方程
- 带有副索赔相依风险模型破产概率研究
- 破产概率的研究可以有效帮助保险公司规避风险,本文讨论了重尾索赔下带有副索赔风险模型的破产概率,分别考虑了索赔与索赔到达时间间隔独立时和索赔与索赔到达时间间隔具有时间相依情形下的风险模型的破产概率.对于索赔额与索赔到达时间...
- 郭晓娟
- 关键词：重尾分布相依结构有限时间破产概率
- 重尾索赔下二维相依风险模型的破产概率研究
- 本文在重尾索赔下研究具有某种相依结构的二维风险模型的有限时间破产概率的渐近估计.本文先从一维风险模型出发,研究了保险者可进行有风险和无风险投资的风险模型,其投资组合的价格过程是一个几何Lévy过程,考虑了索赔之间具有一定...
- 徐诚浩
- 关键词：重尾分布二维风险模型有限时间破产概率相依结构
- 重尾情形下考虑随机投资收益的保险公司破产概率研究
- 重大灾害事件往往会导致保险公司出现大额索赔,重尾分布可以很好地刻画这些大额索赔的分布。随着我国财富日益增多和金融活动日益频繁,保险公司的投资收益对保险风险模型的破产概率问题具有越来越重要的影响。本文以金融保险理论为核心,...
- 程铭
- 关键词：保险风险模型破产概率重尾分布
- 二维离散时间风险模型的破产概率被引量：1
- 2023年
- 讨论二维离散时间风险模型,在此模型中,保险公司开展2种业务,每种业务可以进行无风险和有风险的投资,即风险模型具有保险风险和金融风险。重点讨论2种业务的保险风险之间存在Sarmanov联合分布、金融风险之间可以任意相依的情形,在保险风险具有重尾的情况下,给出风险模型有限时破产概率的渐近估计。同时,进行数值模拟验证所得理论结果的精确性。
- 徐诚浩王开永
- 关键词：渐近估计
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