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- 一种基于多元气象特征指数和组合优化模型的用电负荷预测方法
- 本发明公开了一种基于多元气象特征指数和组合优化模型的用电负荷预测方法,包括:采用SHAP特征选择法对气象特征进行动态选择;计算得到气象特征指标,并且划分为训练集和测试集;构建BP神经网络回归模型和CNN‑GRU网络时序模...
- 郑建勇徐睿麟梅飞张恒吴越王帅李恺丁雨婷解洋周康
- 基于XGboost和线性回归的军队体系建设“成本-能力”组合优化模型
- 2025年
- 不确定性条件下的体系能力评估和优化是提升军事体系建设效能的重要方式和手段。着眼军队体系建设中多种“成本-能力”方案优选问题,借鉴投资组合优化理论,采用极端梯度提升(eXtreme gradient boosting, XGboost)二分类模型、线性回归、三点估计等方法,构建“成本-能力”组合优化模型,汇总多个评估标准,得出备选方案的经济价值和对备选方案不确定性的敏感程度,综合分析,得到最优备选方案,并将模型应用于体系建设案例中进行验证,研究成果为“成本-能力”组合备选方案评估优选提供理论依据及实践方法。
- 张玉婷杨镜宇
- 关键词:组合优化
- 一种机组组合优化模型的求解方法及装置
- 本发明提供一种机组组合优化模型的求解方法及装置,涉及新能源电网优化技术领域。所述方法包括:构建包含短路比约束的机组组合优化模型;对所述短路比约束进行不等式放缩,对完成不等式放缩的短路比约束采用离散化处理;对完成离散化处理...
- 王宣元张玮谢欢李长宇卢文清郭庆来王彬林银鸿
- 考虑投资者心理账户的模糊资产−负债组合优化模型
- 2025年
- 现实中投资者在同时管理资产和负债的过程中往往受到心理账户的影响,本文研究模糊环境下考虑投资者心理账户和偿债行为的资产−负债组合优化问题。首先,假设资产收益率和负债增长率均为LR型模糊数,以最大化期望净财富和最小化风险为目标,建立了考虑投资者心理账户的模糊资产−负债组合优化模型。其次,设计了一个粒子群−模拟退火混合智能算法对模型进行求解。最后,选取真实股票数据对建立的模型和求解算法进行实例分析。研究结果表明不同心理账户的投资策略会有差异,提出的模型能够刻画投资者不同的心理预期,可以为实际的投资活动提供决策支持。
- 陈家琪杨兴雨
- 关键词:模糊投资组合心理账户混合智能算法
- 基于STL-XGBoost-KDE组合优化模型的生鲜区间价格预测
- 2025年
- 通过探索生鲜价格波动研究,构建了基于STL-XGBoost-KDE区间预测模型。对于单STL模型难以分离灵活的趋势和季节性数据的问题,引入Loess方法进行处理再分解,将分解得到的分量与原始价格数据作为输入,选择灵活性和可扩展性的XGBoost模型进行训练,得到分量并相加得到预测值,对预测误差使用拟合精度高的高斯核密度估计(KDE)来估计其概率分布函数。对于一定置信水平下,最后计算价格预测区间。经过比较评价指标,构建的STL-XGBoost-KDE区间预测模型比其他单模型和组合模型在点预测和区间预测的精准度上都有明显的提高。
- 陈兴琪詹棠森
- 关键词:时间序列分解
- 投资组合优化模型及其在金融市场中的应用被引量:1
- 2024年
- 随着信息技术的飞速发展,金融市场变得日益复杂多变,投资者面临着更大的风险和挑战。在这种背景下,投资组合优化模型成为管理风险和提高收益的重要工具。本文针对均值-方差模型、条件价值风险(CVaR)模型、黑-立特曼模型、多因子模型和动态投资组合优化模型等进行了深入分析,探讨投资组合优化模型在金融市场中的应用,并通过实证分析评估了各模型的有效性。旨在为投资者提供更为科学和合理的投资决策支持,以实现风险与收益的最佳平衡。
- 李敏
- 关键词:投资组合优化金融市场均值-方差模型
- 不同风险度量下的正则化投资组合优化模型及策略研究
- 现代投资组合理论的核心是确定有效的投资组合策略,在可用资产的投资中平衡收益与风险。马科维茨的均值-方差为金融市场的经济建模和资产定价带来了极具的影响力。然而,在实际的理财投资和资金融通中,各种因素导致传统的投资组合模型无...
- 孙可欣
- 关键词:下行风险均值-CVAR
- 一类投资组合优化模型的稳定性分析
- 投资组合优化问题是指在最大化投资收益和最小化投资风险之间找到一个平衡点的最优投资组合策略.马科维茨运用投资收益的方差来衡量投资风险并且建立了相应的投资组合优化模型,即均值-方差模型.然而,均值-方差模型存在一定的局限性,...
- 刘佳
- 关键词:投资组合优化模型稳定性
- 证券投资组合优化模型及其应用
- 2024年
- 随着全球经济一体化进程的加速以及金融市场的飞速发展,证券投资领域日益繁荣但也面临诸多挑战。市场波动加剧、信息不对称等问题凸显,传统投资组合方法已难以满足投资者对风险控制和收益优化的需求。基于此,本文针对证券投资组合优化模型及其应用展开全面分析,深入研究各类优化模型的原理与特点,剖析现有模型在实际应用中存在的问题,例如对市场动态变化适应性不足、未能充分考虑投资者行为因素等。通过理论分析与实证研究相结合的方法,对模型进行改进和创新,以期达到构建更具适应性和有效性的投资组合优化模型的目的,帮助投资者实现精准的资产配置、降低投资风险、提高投资收益,同时为金融市场的稳定运行和健康发展提供理论支撑与实践指导。
- 高峥
- 关键词:证券投资组合
- 复杂投资组合优化模型及其求解算法研究
- 刘颖
相关作者
- 迟国泰

- 作品数:245被引量:3,656H指数:35
- 供职机构:大连理工大学
- 研究主题:实证 贷款组合 科学发展观 实证研究 资产负债管理
- 高岳林

- 作品数:205被引量:864H指数:14
- 供职机构:北方民族大学
- 研究主题:粒子群优化 全局优化 差分进化算法 投资组合 粒子群优化算法
- 周荣喜

- 作品数:94被引量:507H指数:12
- 供职机构:对外经济贸易大学金融学院
- 研究主题:利率期限结构 利率期限结构模型 信用价差 SV模型 多项式样条函数
- 刘勇军

- 作品数:25被引量:159H指数:7
- 供职机构:华南理工大学工商管理学院
- 研究主题:投资组合 投资组合优化模型 期权 套期保值模型 支持向量机
- 雍龙泉

- 作品数:179被引量:577H指数:13
- 供职机构:陕西理工大学数学与计算机科学学院
- 研究主题:和声搜索算法 线性互补问题 非线性方程组 极大熵 线性规划