搜索到364篇“ 股指波动“的相关文章
- 空间关联视角下国际股指波动预测研究
- 金融安全是国家安全的重要组成部分,是经济平稳健康发展的重要基础。党的二十大报告明确指出,防范和化解重大金融风险不仅是推动经济高质量发展的关键所在,更关乎社会的政治稳定与中华民族的伟大复兴进程。经济全球化的浪潮使得世界各国...
- 黄中奇
- 关键词：波动率
- 中国新能源电池股指波动率的混频时变组合预测研究--基于TVP-MIDAS-TVP-SV-BCF模型的实证分析
- 随着人类社会过度开发利用化石能源而带来的各种灾害事件愈来愈多,世界各国纷纷意识到保护环境的重要性。在众多对策当中,利用新能源代替传统化石能源这一方案被世界广泛接纳并且已经取得了一定的成效。我国政府更是推出了相关政策以促进...
- 黄雅娟
- 关键词：波动率预测
- 由“波粒二象性”看股指波动律
- 2023年
- 最近两周,上证指数涨跌交错,阴线阳线间隔出现,市场先生似乎故意把方向隐藏起来,让人捉摸不透。那么,面对迷一样的走势,指标、浪形、时间窗口等技术分析工具还有用吗?先来看上证指数日K线。(见图一)由图一可见,从2月初到3月初,上证指数逐波上行,直至创出3342.86的近期高点。
- 云飞扬
- 关键词：上证指数波粒二象性股指波动
- 基于深度学习的股指波动率预测与VaR测度实证研究
- 金融风险管理是防范风险、化解风险、保持市场稳定与快速发展的重要内容,波动率预测是风险管理的重要工具和核心变量。因此,在波动率预测和风险管理问题上,在处理与拟合现阶段金融系统较为复杂的非线性结构方面,本文在利用传统计量模型...
- 刘滢
- 关键词：波动率VAR
- 高频数据下中证100股指波动率预测研究 ——基于Realized GARCH与LSTM融合模型
- 股票市场是经济发展的晴雨表,不仅关乎经济运行的稳定性,还影响着企业的融资效果,其合理运行有助于维护金融市场秩序,促进经济发展。作为股指的重要属性,波动率可以用来衡量金融资产的风险程度,在金融风险管理等领域有着重要的应用。...
- 及祥
- 关键词：波动率预测高频数据
- 碳中和股指波动机制及成分股价格变动影响因素分析
- 2023年
- 运用隐马尔可夫模型,进行对中证上海环交所碳中和指数隐含状态的识别,在此视角下,通过后验性解释以及建立回归方程的方式分析碳中和指数及其成分股的价格波动机制和影响因素。研究发现,碳中和指数在平稳运行状态价格波动幅度达到(-1.6%,+1.6%)和(+1.6%,+5.4%)的概率相等,在下跌状态其价格具有维持当前状态的惯性。影响碳中和板块具体个股价格波动的外部市场因素随着隐含状态的转换出现周期性变化,个股在碳中和指数处于下跌状态时,与碳市场之间的关联效应较弱,与沪深市场大盘股的波动率呈负相关关系,而碳中和指数处于平稳运行状态时,个股与碳市场之间的关联效应较强,此时碳排放权价格波动幅度成为推动碳中和股票股价波动的主要驱动因素。
- 陈锦续
- 媒体报道、投资者情绪与股指波动关系研究被引量：3
- 2022年
- 不同的媒体报道会影响投资者情绪,进而影响股票市场波动。本文基于投资者非理性视角,利用文本挖掘方式提取媒体报道值,并应用MGARCH-DCC模型分别从媒体态度乐观和悲观两种不同的报道视角,研究投资者情绪波动与上证50、沪深300、中证500及创业板指数波动的溢出效应。研究结论表明:(1)在媒体乐观与悲观报道态度下,四种指数与投资者情绪均呈现波动的负向溢出效应;(2)在媒体乐观报道态度下,四种指数与投资者情绪均呈现动态相关系数的时变特征,且中证500、创业板指数与投资者情绪相关性的时变特征更为显著;(3)在媒体悲观报道态度下,上证50及沪深300指数与投资者情绪波动的动态相关系数不再具有时变特征;而中证500及创业板指数与投资者情绪波动的动态相关系数的时变特征更为强烈。
- 姚洪心刘明辉
- 关键词：投资者情绪多元GARCH模型
- 基于Beta-Skew-t-EGARCH模型的股指波动率特性研究
- 2021年
- 股指收益率往往具有偏态、厚尾特征,股指波动率也具有明显杠杆效应,即负的价格冲击比同等程度的正的价格冲击引起的波动率变化程度更大。研究杠杆效应对于金融资产定价和风险管理具有重要的意义。本文基于Beta-Skew-t-EGARCH模型,研究了上证综指和中小板指数波动特征。结果表明,两个序列均具有较强的波动性和集聚性,且具有明显的左偏、厚尾和杠杆效应特征。
- 韩旭
- 关键词：波动率股指收益率
- 基于组合核函数高斯过程回归的股指波动率预测研究
- 波动率是反映金融市场风险状况的重要指标,是风险对冲和相关投资决策的重要依据。已实现波动率作为一种重要的波动率估计手段,它在实际中有广泛用途,改善其预测性能受到业界和学界的普遍关注。不过由于已实现波动率序列具有周期性,不规...
- 周慧灵
- 关键词：股票指数已实现波动率区间预测组合核函数
- 期权隐含因子是否有助于预测股指波动率及尾部风险 ——基于50ETF期权的实证研究
- 对金融资产的波动与极端风险展开研究对风险防范与资产配置都着重要的理论意义和现实价值。近年来,国内外学界关于期权相关隐含因子是否有助于股市波动率以及极端风险有不少研究。本文利用中国第一个场内股指期权50ETF期权交易数据,...
- 江信程
- 关键词：股指期权极值理论
相关作者
- 杨湘豫
- 作品数：56被引量：262H指数：10
- 供职机构：湖南大学数学与计量经济学院
- 研究主题：开放式基金 COPULA VAR COPULA函数 实证研究
- 张玉
- 作品数：5被引量：3H指数：1
- 供职机构：云南财经大学
- 研究主题：实证分析 股指波动 股市 惩罚性赔偿制度 《食品安全法》
- 田瑛
- 作品数：11被引量：23H指数：3
- 供职机构：广东外语外贸大学国际商务英语学院
- 研究主题：GRANGER因果检验 股指波动 协整检验 价值评估 面板分析
- 左寅飞
- 作品数：4被引量：3H指数：1
- 供职机构：西南财经大学
- 研究主题：MS-VAR模型 股指波动 股市 汇市 汇率波动
- 张伟平
- 作品数：4被引量：6H指数：1
- 供职机构：东北师范大学
- 研究主题：股票市场 个案 教育观 农民义务 农民
