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上证50指数衍生证券价格发现能力研究
上证50指数是目前我国A股衍生证券最为完备的一类指数,其衍生产品涵盖ETF、股指期货、ETE期权。那么,同一指数的多市场衍生品交易对现货指数的价格发现和形成具有怎样的影响,上市交易已有两年多的上证50指数期货和上证50E...
许定华
关键词:上证50指数价格发现证券市场
文献传递
曲线障碍链式衍生证券定价
本文主要研究链式动态基金保护和链式汇率连动期权.当标的资产价格首次穿越指数障碍或者以指定顺序首次穿越两个指数障碍时,动态基金保护和期权启动.本文通过多次应用一维条件Girsanov定理,多维Girsanov定理以及布朗运...
张丽娟
文献传递
衍生证券、金融市场和风险管理
作者罗伯特贾罗,真正的金融巨头之一,和他的前的学生ArkadevChatterjea,共同开发了**本从基础内容开始、循序渐进介绍衍生证券的教程,因而它对学生的数学要求水平并不高。而且,作为Heath-Jarrow-Mo...
(美)罗伯特.A.加罗
关键词:金融市场风险管理金融衍生产品
金融衍生证券在我国中的实践探讨
2017年
多元化、网络化、国际化的金融市场发展、金融衍生品创新、金融衍生证券推行,是金融市场面向国际并实现多维度发展的关键,分析金融衍生证券在中国金融市场中的监管、交易明细的规则、支付方式选择等方面的调整,需要从金融市场监管制度、证券发行趋势、金融业务开展等角度进行分析,在注重金融争取在监管体系、金融衍生品创新及金融市场主体需求的前提下,从金融市场运行、金融衍生品交易方式的角度,实现金融衍生证券资金流量、金融交易风险系数控制的综合优化.
刘钢寿
基准利率对伊斯兰衍生证券的重要性
2015年
伊斯兰金融衍生品的定价和评估同样遵循适用于传统衍生品的定价机制。定价机制的一个主要输入数据是贴现率或同等的伊斯兰金融市场的利率。货币市场基准用来表示利率,这些基准受到当地经济及伊斯兰教法的不利影响,进而要求寻求一个更合适的利率。利率在伊斯兰金融衍生品的定价和估值中的重要性已在伊斯兰利率互换价格的敏感度测量中得到证明。结果表明,价格对利率的任何设定误差都非常敏感。
陈晓芳T.M AL-JALLAD Ra'fat
关键词:利率互换
金融衍生证券课程双语教学实践及方法探讨
2015年
本文从金融衍生证券课程的开展现状出发,探讨了双语教学对于本课程教学的重要性,指出在当前高校教育环境下双语教学可能会面临的三大问题及改善措施.适合的双语教学模式、教师多样化的教学手段及合理的课程设置等因素能够提高金融衍生证券及其他金融类课程的教学效果.
王路
关键词:双语教学课程建设
12种常见衍生证券 原理与应用
本书能让你理解12种以上常见衍生品的各种特征和投资诀窍以及在不同景气环境下的好处与风险;好处在哪一个地方,风险又在何处会出现。让你能够掌握衍生品的收益风险特征,以及提升衍生品交易的胜算概率,并且进一步优化财富管理和资产配...
陈松男
关键词:金融衍生产品
沪深300指数衍生证券的多市场交易与价格发现被引量:17
2014年
中国正积极开发以沪深300指数为标的的多种衍生产品,希望形成多市场交易格局.论文采用信息份额模型和共因子模型研究了多市场交易对沪深300指数价格发现的影响.结果显示:股指期货对价格发现贡献度最高;与人们的直觉相悖,允许现金赎回的华泰柏瑞ETF基金的价格发现贡献度高于实物赎回的嘉实ETF基金.进一步的证据表明,股指期货和指数ETF基金各自的和相对的波动性是影响其相对价格发现能力的主要因素,而非流动性.最后,根据研究结论提出了进一步完善中国多层次指数衍生证券市场的相关建议.
陈莹武志伟王杨
关键词:价格发现
基于移动扩散随机波动率Libor市场模型的利率衍生证券定价方法研究
随着我国利率市场化改革步伐的不断加快,商业银行利率风险管理的范围快速扩大、难度不断提升。可以预见,商业银行利率风险管理能力和利率产品的定价、创新能力将成为未来其经营管理的核心竞争力,而以利率互换、远期利率协议、利率期货和...
张强
关键词:随机波动率LIBOR
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通货膨胀指数型衍生证券定价的蒙特卡罗模拟方法研究
通货膨胀指数型衍生产品作为一类新型的衍生证券,在国际市场上得到了广泛的关注,这类产品的定价也得到了国际学者的深入研究。随着美国次贷危机对国际经济的整体影响,通货膨胀成为了各国重大的经济隐患及首要调控目标。从2010年开始...
金洳伊
关键词:MCMC方法跳跃-扩散模型蒙特卡罗模拟
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相关作者

刘凤琴
作品数:25被引量:183H指数:9
供职机构:浙江财经学院信息学院
研究主题:蒙特卡罗模拟 实证分析 期权定价 金融衍生证券 中小企业
马俊海
作品数:39被引量:235H指数:10
供职机构:浙江大学城市学院
研究主题:蒙特卡罗模拟 随机波动率 实证分析 期权定价 金融衍生证券
田军
作品数:55被引量:239H指数:9
供职机构:复旦大学
研究主题:供应链管理 供应链 饱和定理 数据包络分析 积分算子
马俊海
作品数:4被引量:34H指数:2
供职机构:天津大学管理与经济学部
研究主题:衍生证券 期权 金融衍生 证券定价 金融工程
彭大衡
作品数:33被引量:154H指数:8
供职机构:广东商学院金融学院
研究主题:KMV模型 CAUCHY问题 局部解 振动性 投资组合