搜索到3541篇“ 证券投资组合“的相关文章
- 证券投资组合优化模型及其应用
- 2024年
- 随着全球经济一体化进程的加速以及金融市场的飞速发展,证券投资领域日益繁荣但也面临诸多挑战。市场波动加剧、信息不对称等问题凸显,传统投资组合方法已难以满足投资者对风险控制和收益优化的需求。基于此,本文针对证券投资组合优化模型及其应用展开全面分析,深入研究各类优化模型的原理与特点,剖析现有模型在实际应用中存在的问题,例如对市场动态变化适应性不足、未能充分考虑投资者行为因素等。通过理论分析与实证研究相结合的方法,对模型进行改进和创新,以期达到构建更具适应性和有效性的投资组合优化模型的目的,帮助投资者实现精准的资产配置、降低投资风险、提高投资收益,同时为金融市场的稳定运行和健康发展提供理论支撑与实践指导。
- 高峥
- 关键词:证券投资组合
- 证券投资组合统计技术应用分析
- 2024年
- 现代投资理论的创立对于建立合理的证券投资组合,实现有效收益、降低投资风险具有重要意义。本文对于现代投资组合理论进行系统梳理,细致地分析了现阶段流行的理论、科学地分析证券投资组合的技术、模型和工具,并基于均值方差模型做出投资组合选择。搜集多种股票数据建立股票池,对搜集的股票进行多种组合,运用聚类分析、回归分析、非线性规划等方法,建立诸如均值–方差等模型,对所选择股票组合的收益、风险等进行分析、预测。根据模型分析结果,得出最优的股票组合。选出最优组合后可以通过非线性规划分析投资组合中各股的最优占比,得出最佳的组合方式,为证券市场上的投资行为提供具有借鉴意义的方法路径。
- 单雪超
- 关键词:均值方差模型非线性规划证券投资组合
- 直觉模糊多目标证券投资组合决策
- 2024年
- 针对证券投资产品收益的直觉模糊不确定性,运用直觉模糊数来弹性评估投资产品预期收益,并通过直觉模糊可能性均值和方差来度量投资组合收益和风险。接着基于投资组合收益最大和风险最小及信息熵最小等多个目标构建一个新的直觉模糊投资组合决策模型,进而再运用线性加权方法将其转化为单目标模型来快速获取最优投资组合策略。最后通过真实股票投资实例表明该投资组合模型方法的有效性,且投资者可根据不同目标偏好适时调整优化投资策略。
- 张倩生李锦云
- 关键词:直觉模糊数均值
- 考虑组合预测股价的泛证券投资组合选择策略被引量:1
- 2023年
- 基于过去信息对股价进行预测是无统计假设下在线投资组合的关键问题之一。为了减小市场异常值或白噪声的影响,本文采用多期历史价格信息预测下一期的股价,并结合指数平滑法和L_(1)-中位数估计法构造组合预测模型。在股价预测值的基础上,以期望收益最大化作为目标进行决策。为减少交易费用,在优化目标函数中加入一个惩罚项来调节投资比例的变动幅度,通过求解得到一种新的在线投资组合选择策略。理论分析结果证明,本文所提出的策略与最优定常再调整策略的平均对数收益率渐近相同。数值分析结果进一步表明:该文提出的策略在国内外多个数据集上的表现均优于其他经典的泛证券投资组合策略,能够承受一定范围内的交易费用,并且对其他参数的选择不敏感。
- 林虹张永杨兴雨黎嘉豪
- 基于经济模型预测控制的证券投资组合策略被引量:1
- 2023年
- 证券投资的目的是实现收益最大化的同时将风险降到最低。针对风险态度不同的投资者,本文利用经济模型预测控制(EMPC)研究多目标证券投资组合问题,通过Utopia跟踪法求解得到不同风险态度下保证收益最大化和风险最小化的多目标证券投资组合策略。最后,通过仿真验证了该策略的有效性。
- 马小涵刘晓华高荣
- 关键词:证券投资组合风险规避系数
- 浅谈证券投资组合的风险与收益
- 2022年
- 随着全球经济一体化及金融体制改革的不断深化,我国金融体系正在逐步建立和完善,人们的投资方式越来越多样化,股票投资产品也越来越丰富,为了分散和降低风险,证券投资组合也成为多数投资者的选择。然而在资产配置组合时,怎样平衡资产的风险投资收益,怎样选择科学合理的投资组合,怎样实现资产的最优化配置已成为业界学者争相研究的热门问题。文中通过全面分析证券投资中的风险和收益等问题来给投资者提供科学参考。
- 吴振刚
- 关键词:证券投资组合风险投资
- 一种证券投资组合分析演示装置及演示方法
- 本发明公开了一种证券投资组合分析演示装置及演示方法,具体涉及证券投资技术领域,其技术方案是:包括演示装置本体一、安全装置、转动装置和演示装置本体二,所述演示装置本体一底部安装有底座,所述底座顶部安装有主支撑杆,所述主支撑...
- 欧阳大炯
- 文献传递
- 基于不同量化投资观点的证券投资组合选择研究
- 近年来,随着金融市场的完善与发展,投资者投资意识的加强以及量化金融技术的发展,选择有效的量化模型以提高资产配置效率成为金融投资领域重要的研究方向之一。本文将能够良好量化投资观点的资产配置模型——Black-Litterm...
- 高凯源
- 关键词:证券市场投资组合资产配置效率
- 含有背景风险的Mean-DCCA证券投资组合模型研究
- 组合投资策略是基金公司、投资公司等机构投资者的常用策略,机构投资者迫切需要构建有效的投资策略以提升业绩。均值-方差投资组合理论是现代投资组合的开端,也是金融学的核心组成部分。然而,均值-方差模型没有考虑现实金融市场存在的...
- 辜靖程
- 关键词:投资组合模型DCCA
- 基于EIO-LCA方法的证券投资组合的碳绩效研究被引量:11
- 2021年
- 在可持续发展思想的指导下,人们对绿色投资的生态价值达成共识。但对投资组合的环境绩效的量化评估缺乏深入研究和解释。本文关注证券投资组合的碳绩效评估方法及其在投资决策中的应用。本文构建了投资组合的环境象限矩阵,分析了投资组合的财务收益与环境绩效的关系,提出一个基于EIO-LCA方法、能适用于中国的对投资组合碳绩效评价的框架,并选取基于股票指数的代表性传统投资组合和绿色投资组合进行实证检验。本文既有投资组合2012年的静态碳足迹评估,也有2012—2015年期间的动态变化评估。最后,计算的投资组合的单位投资碳强度,可以直接用于投资组合的"绿化"决策。本研究旨在推进金融资产的环境绩效评估的理论和方法思考。
- 危平舒浩
- 关键词:绿色金融证券投资组合
相关作者
- 邱菀华

- 作品数:391被引量:3,771H指数:30
- 供职机构:北京航空航天大学经济管理学院
- 研究主题:项目管理 实物期权 多属性决策 风险管理 仿真
- 李兴斯

- 作品数:93被引量:749H指数:15
- 供职机构:大连理工大学数学科学学院
- 研究主题:凝聚函数 NCP函数 正则化方法 非线性规划 线性互补问题
- 何枫

- 作品数:115被引量:1,622H指数:22
- 供职机构:北京科技大学经济管理学院
- 研究主题:技术效率 实证研究 随机前沿分析 SFA 实证分析
- 李华

- 作品数:29被引量:212H指数:9
- 供职机构:大连理工大学化工学院(石油化工学院)精细化工国家重点实验室
- 研究主题:四边形网格 有限元 模板法 四边形单元 证券投资组合
- 柯原

- 作品数:42被引量:51H指数:3
- 供职机构:福建江夏学院金融学院
- 研究主题:上市公司 证券投资 证券市场 投资组合 证券投资组合