搜索到500篇“ 跳跃扩散模型“的相关文章
- 求解Merton和Kou跳跃扩散模型下美式期权定价的隐显方法
- 2025年
- 本文提出采用隐显分裂方法求解金融期权定价问题中的美式期权满足的线性互补问题.尽管隐显方法已被广泛地应用跳扩散模型,但大多应用在欧式期权,而且在美式期权的数值求解问题中鲜有稳定性分析.在本文中,我们提出在时间上采用隐显二阶向后微分公式(BDF2)、隐显Crank-Nikolson蛙跳(CNLF)和隐显Crank-Nikolson AdamBashforth(CNAB)三种离散化方法,并证明了它们的稳定性.空间上采用有限差分离散,由于初值函数的非光滑性,在执行价格附近考虑局部网格细化策略来提高精度.为了验证理论结果,分别给出了Merton型和Kou型跳扩散模型下美式期权定价的数值结果.数值实验结果表明,我们提出的方法是稳定且有效的.
- 陈迎姿王晚生谢家泉
- 关键词：跳扩散模型美式期权
- 跳跃扩散模型下不同标的资产算术平均的亚式期权定价
- 2024年
- 针对算术平均型亚式期权进行定价,分别采用标的资产为零息债券、平均资产和股票3种不同形式给出其相应的定价公式。基于每一种资产所拥有的鞅测度,分别采用伊藤公式和费曼卡茨公式,给出算术平均的亚式期权所服从的偏微分方程与终值条件。通过数值模拟验证该方法的有效性,从而有助于将该定价公式应用到更广阔的金融市场中。
- 江慧敏
- 关键词：亚式期权跳跃扩散模型数值模拟
- 原油市场与外汇市场的风险传染效应研究--基于Hawkes跳跃扩散模型
- 孙逸群
- 跳跃扩散模型下的原油期货价格跳跃分析
- 为了使社会的经济能够在一个稳定并且良性的状态下发展,原油这种产品逐渐受到关注,原油作为社会经济发展中所不可或缺的资源,在发展中起着重要作用。为追求绿色发展,朝着绿色低碳的方向发展能源是大势所趋。而作为石化类能源代表的原油...
- 文珍
- 关键词：原油期货跳跃扩散模型高频数据
- 基于经验似然的跳跃扩散模型的门限复加权估计
- 由随机微分方程确定的跳跃扩散模型在金融领域有着广泛的应用,它可以应对金融市场中“非常态”突变事件的影响。相对于跳跃扩散模型中漂移系数非参数估计问题的研究,波动率系数的研究意义更大。因为波动率是资产价格、汇率等金融衍生品动...
- 孙金金
- 关键词：跳跃扩散模型经验似然
- 多货币债券定价的跳跃扩散模型随机路径分析
- 2023年
- 针对同一债券特别是主权债券以不同币种发行时所产生的违约信用风险进行研究,同时关注回收率对汇率形成的影响。研究认为:以远期汇率为对冲工具的组合无效,而同时考虑违约及不违约情况的期望汇率定价是一个有效选择。在这一理念基础上,研究还讨论了确定期望汇率的分析框架,并利用跳跃扩散模型复制策略进行风险对冲,然后对不同币种债券定价,最后利用蒙特卡洛技术模拟汇率生成的随机路径。
- 王雪王小利
- 关键词：债券定价蒙特卡洛模拟
- 双因子随机波动率跳跃扩散模型期权定价问题探究
- 由于金融全球化的趋势，市场波动会因为各种随机因素而变得剧烈，这也同时带来了许多投资风险，期权作为一类较为活跃的金融衍生品，被广泛应用于套期保利和风险管理，对增加金融抗风险能力、维持金融市场稳定方面有着积极作用。在复杂多变...
- 张文恬
- 关键词：期权定价
- 基于跳跃扩散模型的上证50ETF期权定价及动态对冲研究
- 上证50ETF期权的推出不仅为中国投资者提供了新的套利工具，更重要的是给予了投资者通过买卖期权降低投资风险的机会。传统的Black-Scholes期权定价模型（简称BS模型）因其假设严苛而存在一定的局限性，因此为了得到与...
- 何志远
- 关键词：期权定价
- 基于均值回复跳跃扩散模型的中国股票市场高频配对策略研究
- 配对交易通过价差均值回复特征赚取差价,其有效性得到国内外一致认可。对于配对交易,最重要的就是拟合两种资产的价差序列,判断价差序列是怎样波动的,从而能够提前预测价差的走势,做出套利行为。对价差序列的描述,一直以来国外学者做...
- 卓越
- 在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题
- 2020年
- 本文研究了在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题.利用随机控制理论,求解扩展的HJB方程,推导出均衡再保险投资策略和相应的均衡值函数.最后,介绍模型和结果的一些特殊情况,并为其结果提供了一些数值分析.
- 黄晴马世霞龚晓琴
- 关键词：超额损失再保险跳跃-扩散模型
相关作者
- 邓颖璐
- 作品数：16被引量：76H指数：5
- 供职机构：清华大学经济管理学院
- 研究主题：住房反抵押贷款 实证研究 保险需求 跳跃扩散模型 死亡率
- 曹宏铎
- 作品数：38被引量：270H指数：10
- 供职机构：中山大学管理学院
- 研究主题：复杂网络 混沌 桁架结构 股票 神经网络
- 蒋英
- 作品数：6被引量：10H指数：2
- 供职机构：上海交通大学
- 研究主题：篮子 期权定价 跳跃扩散模型 等价鞅测度 废印刷电路板
- 王俊
- 作品数：8被引量：2H指数：1
- 供职机构：南京财经大学
- 研究主题：实证研究 拉普拉斯变换 跳跃扩散模型 企业社会责任 博弈论
- 谈正达
- 作品数：18被引量：251H指数：9
- 供职机构：中国金融期货交易所
- 研究主题：知识共享 产业集群 公共知识 资源投入 货币政策
