搜索到2382篇“ 银行同业拆借利率“的相关文章
- 我国大型金融机构法定存款准备金率对银行同业拆借利率的影响
- 2018年
- 本文以法定存款准备金率和同业拆借利率为核心,引入回归模型,分析二者之间的关系。所有分析均基于2010年至2016年的大型金融机构法定存款准备金率(下文简称为法定存款准备金率)和同业拆借年利率(CHIBOR)两个时间序列,通过模型建立和显著性检验得出结论。结果表明,二者存在显著正相关关系,并以此为基础对未来同业拆借利率的走势进行预测。同时,提出加强CHIBOR基准利率的地位等政策建议。
- 曾璐
- 关键词：法定存款准备金率
- 我国商业银行同业拆借利率风险的度量——基于GARCH族模型的VaR度量方法
- 2017年
- 引言 随着利率市场化改革的深入,利率波动频率增大且难以预测,利率风险成为商业银行面临的主要风险.我国长期实行利率管制,导致商业银行对利率风险管理缺乏重视,度量方法落后且管理技术薄弱.如何有效预测利率变动并精确度量利率风险成为商业银行应对利率市场化的首要难题.
- 孔育文
- GARCH模型下我国商业银行同业拆借利率风险度量被引量：2
- 2016年
- 在利率市场化的大背景下,基于Shibor的统计数据,采用VaR方法,利用GARCH模型度量我国商业银行在同业拆借时所面临的隔夜拆借利率风险值与隔周拆借利率风险值。结果表明,GED分布条件下的GARCH(1,1)模型能够较好地拟合我国商业银行同业拆借利率的波动性。我国商业银行应坚定推行金融体制改革,同时不断完善SHIBOR运行机制及现有的度量模型去有效应对利率市场化带来的挑战。
- 余欣泉曾小利
- 关键词：商业银行同业拆借利率GARCH模型
- 基于VaR方法的商业银行同业拆借利率风险度量
- 1996年6月，我国央行开放了银行间同业拆借利率，正式揭开了我国利率的市场化的序幕。之后的将近20年，我国逐步实现了利率的多元化和多种利率的市场化。2013年7月，我国全面开放了国内金融机构的贷款利率，此项决策标志着我国...
- 李洛源
- 关键词：商业银行同业拆借利率VAR方法
- 文献传递
- 基于EGARCH-POT模型的银行同业拆借利率风险度量研究
- 自1996年6月央行放开银行同业拆借利率，到2015年10月央行宣布放开对存款利率上限的管制，历经近二十年时间，经过一系列大大小小的央行放松管制政策的实施，中国利率市场化改革基本完成。随着我国利率市场化改革的不断进行，市...
- 满孝花
- 关键词：商业银行同业拆借利率VAR模型极值理论
- 文献传递
- 我国国有商业银行同业拆借利率风险的管理研究
- 2013年6月20日,上海银行间隔夜拆借利率报价突然飙升至14.33%。而2008年美国雷曼兄弟公司破产的那一天,美国银行间隔夜拆借利率才只有6%。这意味着,我国银行间市场资本的流动性已经达到金融危机时的缩紧程度,金融机...
- 李佳
- 关键词：同业拆借利率国有商业银行VAR模型利率风险管理
- 文献传递
- 基于EGARCH模型的我国商业银行同业拆借利率风险研究
- 我国银行同业拆借市场在商业银行各机构间进行资金融通的重要途径，同业拆借市场利率对市场上发生的改革与变化具有其特有的敏感性，其波动情况是金融市场资金充足与否的晴雨表。央行下调存款准备金率的举措及利率市场化的全面推进促使商业...
- 郭慧宇
- 关键词：同业拆借利率风险VAREGARCH模型
- 文献传递
- 银行同业拆借利率对余额宝收益率影响的实证研究被引量：8
- 2015年
- 研究余额宝收益率和银行同业拆借利率的相关走势,以及各期银行同业拆借利率与余额宝收益率之间存在的相关关系,构建银行同业拆借利率和余额宝收益率的线性回归模型。结果表明,余额宝收益率受到银行同业拆借利率的影响。针对这一结论,从电商金融企业、传统商业银行、政府监管当局三个视角提出相关建议。
- 陆敬筠薛卓之周奇
- 关键词：银行同业拆借利率收益率线性回归模型
- 我国商业银行同业拆借利率风险实证研究
- 1996年6月1日,人民银行放开了银行间同业拆借利率,这意味着我国真正地开始了利率市场化进程。之后十几年里,我国逐渐实现了多种利率的市场化,在2013年7月更是全面放开了国内金融机构贷款利率,此举标志我国步入全面利率市场...
- 尹英美
- 关键词：商业银行利率风险GED分布GARCH模型VAR
- 文献传递
- 伦敦银行同业拆借利率改革被引量：1
- 2014年
- 全面总结基准利率运行的经验．不仅对SHIBOR发挥市场基准作用具有重要意义．还为金融机构完善内控敲晌了警钟。
- 唐羽
- 关键词：利率改革同业拆借银行SHIBOR金融机构基准利率
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- 郑尧天
- 作品数：4被引量：22H指数：3
- 供职机构：天津科技大学经济与管理学院
- 研究主题：银行同业拆借利率 利率预测 同业拆借 VAR模型 蒙特卡罗模拟
- 李永胜
- 作品数：9被引量：27H指数：3
- 供职机构：辽宁大学经济学院
- 研究主题：外汇投机 国际投机资本 攻击性 投机者 国际资本流动
- 杜子平
- 作品数：140被引量：395H指数：10
- 供职机构：天津科技大学经济与管理学院
- 研究主题：COPULA 实证分析 金融市场 相依性 PAIR
- 董耀武
- 作品数：32被引量：132H指数：6
- 供职机构：贵州商学院
- 研究主题：经济增长 VAR MONTE CARLO模拟 SV
- 徐军
- 作品数：3被引量：9H指数：2
- 供职机构：江苏工业学院经济管理学院
- 研究主题：内生经济增长模型 GARCH模型 ARMA模型 市场利率 银行同业拆借利率
