搜索到146篇“ 非对称LAPLACE分布“的相关文章
- 基于非对称Laplace分布的风功率预测方法和系统
- 本发明实施例提供一种基于非对称Laplace分布的风功率预测方法和系统，利采用该分布对风电预测的不确定性进行建模，在实现概率风功率预测的过程中，首先，利用最大信息系数(MIC)来刻画预测目标与历史功率之间的线性和非线性关...
- 汪运邹润民刘乾易
- 非对称Laplace分布下的均值-VaR模型被引量：4
- 2022年
- 非对称Laplace分布可以描述分布的尖峰厚尾和有偏特征,被许多学者用来拟合金融资产的历史收益率数据,进而测算金融资产的尾部风险,然而非对称Laplace分布下的投资组合研究尚不成熟。因此本文在非对称Laplace分布设定下给出VaR的解析表达式,并建立均值-VaR模型研究投资组合选择问题。在理论上我们证明该模型是凸优化问题,可以转化为二次规划问题进行求解,从而可得到模型全局最优的解析解。进一步地,我们分别得到存在无风险资产和不存在无风险资产时投资组合前沿的解析式。最后基于上证50指数及其成份股的历史数据进行实证分析,研究结果表明本文构建的模型在实践中的投资表现良好。
- 黄金波吴莉莉尤亦玲
- 关键词：非对称LAPLACE分布在险价值投资组合凸优化
- 非对称Laplace分布下尾部均值-方差最优投资组合研究
- 极端事件的频繁发生对金融市场特别是保险市场带来了巨大的冲击,这类发生在收益分布尾部的极端损失被越来越多的投资者关注.既往研究对尾部风险测度以尾部期望为主,但仍存在一些缺陷,期望损失(ES)以及尾部条件期望(TCE)等指标...
- 连雨杉
- 关键词：投资组合选择非对称LAPLACE分布
- 基于非对称Laplace分布的风功率预测方法和系统
- 本发明实施例提供一种基于非对称Laplace分布的风功率预测方法和系统，利采用该分布对风电预测的不确定性进行建模，在实现概率风功率预测的过程中，首先，利用最大信息系数(MIC)来刻画预测目标与历史功率之间的线性和非线性关...
- 汪运邹润民刘乾易
- 文献传递
- 非对称Laplace分布的尾部风险分析
- 随着社会快速发展,经济国际化、全球化,金融事件频频发生。金融风险的度量有十分重要的意义。考虑极端事件,即尾部风险度量变的刻不容缓。我国金融数据有其独特的性质特征,用何种分布进行拟合得到了广泛的讨论和关注。在确定假设分布条...
- 黄晓容
- 关键词：非对称LAPLACE分布
- 文献传递
- 非对称Laplace分布下的均值—VaR模型与资本资产定价模型
- 非对称Laplace分布(ALD)可以描述分布的厚尾和有偏特征,被许多研究者用来拟合金融资产收益率的分布,进而测算金融资产的尾部风险。本文的研究是在金融资产收益率服从ALD假设下进行的,主要有两个研究对象:其一,是ALD...
- 吴莉莉
- 关键词：非对称LAPLACE分布均值-VAR模型资产配置资本资产定价模型
- 文献传递
- 基于非对称Laplace分布的GARCH模型探讨我国证券市场风险
- 2016年
- 文章以GARCH模型为理论基础,在95%的置信水平下,对比收益率的分布不同,分别求出我国四种主要股票指数的各时期的风险值,非对称Laplace分布合适地描述金融数据的尖峰、厚尾和有偏的特征,最后对于模型的有效性,选用Kupiec方法对模型进行检测,表明收益率分布采用非对称Laplace分布从而有助于提高对股票指数的风险度量的准确性。
- 葛敏霞郑列
- 关键词：GARCH模型非对称LAPLACE分布
- 非对称Laplace分布噪声下的ARMA模型
- 本文对经典的时间序列分析相关理论的基础假设作出修改,以便时间序列模型可以在金融等其他领域更好地应用。经典的时间序列理论假设扰动项服从正态分布,本文给出了一种可以代替正态分布的尖峰厚尾的扰动项分布,非对称Laplace分布...
- 杨阳
- 关键词：非对称LAPLACE分布ARMA模型数值模拟沪深300指数
- 文献传递
- 非对称Laplace分布下证券组合的尾部风险研究
- 近年来,金融极端事件频繁发生,尾部风险管理越来越受到重视.长期以来,尾部风险测度比较流行的是风险价值(Va R),尾部条件期望(TCE)和条件风险价值(CVa R),这些风险度量能够度量尾部平均损失,但是不能度量尾部风险...
- 周媚
- 关键词：非对称LAPLACE分布
- 有限混合非对称Laplace分布的渐近分布
- 2015年
- 设{Z_n,n≥1)是独立同分布的随机变量序列并且共同的分布函数是混合非对称Laplace分布.M_n=max{Z_1,Z_2,…,Z_n}表示{X_n,n≥1)的部分最大值.W_n=min{Z_1,Z_2,…,Z_n}表示部分最小值.作者主要研究同服从混合非对称Laplace分布的独立随机变量序列最大值和最小值的分布的渐近分布以及相应的赋范常数.
- 黄建文庹中友刘衍民
- 关键词：非对称LAPLACE分布渐近分布
