搜索到42篇“ GIRSANOV变换“的相关文章
- 关于随机微分方程Girsanov变换的路径独立性
- 2021年
- 本文介绍了近十年来关于随机微分方程Girsanov变换的路径独立性的主要研究成果.该性质因反映了金融数学中市场的有效性而具有明确的应用背景,也因等价于一些非线性偏微分方程而具有数学研究价值.本文分别就经典的随机微分方程、带跳的随机微分方程、随机偏微分方程和分布依赖随机微分方程,介绍Girsanov变换的路径独立性所联系的非线性偏微分方程,并对其他相关研究加以评注.最后,作为一个新结果,本文使用非线性偏微分方程刻画了随机微分方程解的路径无关性.
- 王凤雨吴奖伦
- 关键词：随机微分方程非线性偏微分方程
- 非对称Markov过程的Girsanov变换
- 2017年
- 本文研究非对称Markov过程X由可乘泛函诱导的变换,该可乘泛函是过程X的二次变差为零的连续可加泛函的指数形式.本文通过变换后过程联系的二次型刻画了变换后过程的半群.设(X,X)为非对称Dirichlet型联系的一对对偶Markov过程,本文给出X和X经Girsanov变换后的过程关于另外一个参考测度对偶的充分必要条件.
- 陈传钟马丽杨赛赛
- 关键词：MARKOV过程GIRSANOV变换
- 非对称过程的Girsanov变换
- 狄氏型起源于经典的位势理论，并且它与马氏过程之间存在着一种一一对应的关系，使得随机过程的问题与分析的问题可以相互转换。而Girsanov变换是随机分析的一种重要的基本工具。关于对称马氏过程和Girsanov变换，已经有了...
- 杨赛赛
- 关键词：GIRSANOV变换局部鞅随机微分方程
- Hunt过程在Girsanov变换下的转移概率密度的表示公式
- 2015年
- 当Hunt过程为半鞅时,建立了在Girsanov变换下的转移概率密度的表示公式,并给出了变换后过程的Levy系和无穷小生成元.
- 宋瑞丽王波
- 关键词：无穷小生成元GIRSANOV定理
- 一类强局部狄氏过程的Girsanov变换
- 狄氏型源于数学物理中的经典位势论。九十年代初,马志明等人建立了拟正则狄氏型与右连续马氏过程一一对应的关系,这种对应关系在经典位势论与随机分析间架设了一座桥梁,通过这个桥梁我们可以将一些分析问题与随机分析问题相互转化,从而...
- 杨亚星
- 关键词：GIRSANOV变换狄氏型
- 文献传递
- 一维强局部狄氏过程的Girsanov变换及其性质的研究
- 2012年
- 主要研究通过Girsanov变换后一维强局部狄氏型的性质(如暂留、常返、不可约等),以及变换后对应新的过程的轨道性质.
- 杨亚星陈传钟张静
- 关键词：GIRSANOV变换
- Girsanov变换在倒向随机微分方程和亚式期权定价中的应用
- Girsanov定理是随机分析中的一个基本原理，叙述了这样一个问题，当初始概率测度变换为等价的概率测度时，在原概率空间中的随机过程在新的概率空间中的表示形式将如何变化.特别是，通过适当的参数选择，应用Girsanov变换...
- 许振宇
- 关键词：GIRSANOV变换倒向随机微分方程亚式期权迭代公式
- 文献传递
- Girsanov变换下的Revuz测度(英文)被引量：1
- 2011年
- 在本文中,我们将研究Hunt过程在Girsanov变换下的Revuz测度、能量泛函、容量以及Lévy系是如何变换的.
- 宋瑞丽
- 关键词：GIRSANOV变换能量泛函
- 测度值流：Girsanov变换
- 关于摘要中出现的数学符号,请参看论文第1章的第1页。
固定常数ρ∈/(0,1/),对每个自然数k,定义如下的微分算子:对每个k≥1,用表示唯一的A/_k/(resp./(?/)/)扩散过程,其中表示从/(z/...
- 张为民
- 关键词：GIRSANOV变换测度值过程
- 文献传递
- 对称马氏过程的Girsanov变换
- 2006年
- 本文讨论一类对称马氏过程的Girsanov变换,这类Girsanov变换是由该对称马氏过程所联系的狄氏型定义域中的函数来确定的．我们证明了对称马氏过程经变换后还是对称的马氏过程,并且给出经变换后的马氏过程所联系的狄氏型．这些结果将前人的相应结论从有界函数推广到更有应用意义的一类无界函数之上．
- 陈传钟
- 关键词：GIRSANOV变换
相关作者
- 陈传钟
- 作品数：34被引量：32H指数：4
- 供职机构：海南师范大学数学与统计学院
- 研究主题：狄氏型 GIRSANOV变换 鞅方法 可加泛函 积分表示
- 张静
- 作品数：7被引量：0H指数：0
- 供职机构：海南师范大学数学与统计学院
- 研究主题：狄氏型 GIRSANOV变换 LEVY过程 存在唯一性 EULER-MARUYAMA方法
- 杨亚星
- 作品数：4被引量：0H指数：0
- 供职机构：海南师范大学数学与统计学院
- 研究主题：GIRSANOV变换 狄氏型 LEVY过程 可加泛函 连续性
- 宋瑞丽
- 作品数：16被引量：13H指数：2
- 供职机构：南京财经大学应用数学学院
- 研究主题：微积分 英文 分数布朗运动 马尔可夫调制 学风建设
- 黎伟
- 作品数：8被引量：18H指数：3
- 供职机构：中国矿业大学理学院
- 研究主题：期权 期权定价 数值解法 交易费 资产
