搜索到165篇“ GIRSANOV定理“的相关文章
- 具有退化扩散系数It过程的Girsanov定理及其应用
- 2014年
- 对具有退化扩散系数的It过程,利用扩散系数矩阵的Moore-Penrose广义逆,给出Girsanov定理的一种便于应用的表述形式.应用此结果,给出具有有界随机漂移,退化而确定扩散的金融市场具有无套利机会的判据,此判据方便于应用.
- 肖云龙刘冠琦王玉文
- 关键词：GIRSANOV定理金融市场
- 具有退化系数It(?)过程的Girsanov定理及其在金融中的应用
- 本文主要内容是给出一种更便于应用的Girsanov定理新的表述形式,并实际运用新定理,得到了金融市场具有无套利性的更简便的判据.如所周知, Girsanov定理是随机分析的理论基础,在很多方面都有其重要的应用.本文针对G...
- 肖云龙
- 关键词：GIRSANOV定理MOORE-PENROSE广义逆金融市场
- 文献传递
- 随机积分的Girsanov定理及其在期权定价中的应用被引量：4
- 2003年
- 闫海峰陈春生
- 关键词：随机积分GIRSANOV定理期权定价局部鞅证券市场
- 区域随时间移动的随机二维Navier-Stokes方程
- 这篇博士论文得到了区域随时间变化的二维随机Navier-Stokes方程的解的存在唯一性和大偏差原理。该论文第一部分研究了区域随时间变化的二维随机Navier-Stokes方程的解的存在唯一性,利用了有限维逼近的方法来克...
- 王炜
- 关键词：随机NAVIER-STOKES方程GIRSANOV定理
- 基于随机控制方法的最优投资组合问题的研究
- 投资组合优化问题一直是金融学研究的一个重要领域。本文在前人工作的基础上，尝试研究在Merton经典效用函数扩展形式下的单个投资者的最优投资组合问题与两个投资者的最优投资组合问题。 首先，对于单个投资者的最优投资组合问题...
- 张文洁
- 关键词：金融市场最优投资组合GIRSANOV定理
- 基于O-U过程的商期权定价研究
- 1997年诺贝尔经济学奖颁给了美国哈佛大学教授罗伯特·默顿和斯坦福大学教授迈伦·斯科尔斯,他们对如何评估股票期权交易和其他金融衍生产品的复杂性理论进行了创造性研究,将期权定价的风险由猜测转变为科学,所提出的B-S模型不仅...
- 李敬楠
- 关键词：随机利率重置期权GIRSANOV定理
- 局部鞅与指数局部鞅的鞅性
- Girsanov定理是金融数学领域中的重要定理。应用该定理时,往往需要判断一个指数局部鞅是否为一致可积鞅。另一方面,由于指数鞅均为局部鞅,讨论如何判断一个局部鞅是否为一致可积鞅的问题,也具有实际的价值。本文是综述性质的文...
- 郭恒佑
- 关键词：局部鞅GIRSANOV定理
- 随机利率混合分数布朗运动模型下的再装期权定价
- 2021年
- 在假定标的资产价格服从混合分数布朗运动驱动的随机微分方程以及利率服从Vasicek利率模型的基础上,利用鞅理论构建数学模型,借助测度变换的方法获得了再装期权的定价公式.
- 张晓倩刘会利
- 关键词：再装期权GIRSANOV定理
- 随机利率跳扩散模型下幂型乘积远期生效期权定价
- 2021年
- 在随机利率下考虑标的资产价格服从跳扩散过程的两资产幂型乘积远期生效期权的定价。应用Feynman-Kac定理、联合特征函数及Fourier反变换等方法获得了两资产欧式幂型乘积远期生效期权价格的显示解。应用离散快速Fourier变换(FFT)对期权价格进行数值计算,并应用Monte Carlo模拟法检验了FFT方法的有效性。应用本文方法比较4类市场模型下期权价格的变化情况,分析幂型乘积远期生效期权价格依赖于标的资产价格的跳跃风险因素、期权生效日与到期日、两资产价格间相关系数、利率的均值回复速度和长期均值水平等主要参数的敏感性。数值结果表明:跳跃风险因素、期权生效日与到期日、相关系数和利率的长期均值水平对期权价格具有较为显著影响,利率的均值回复速度对期权价格也有一定的作用,这些结果有利于投资者进行风险管理与对冲。
- 谢冬林邓国和
- 关键词：GIRSANOV定理
- G-布朗运动驱动的随机微分方程的Onsager-Machlup作用泛函
- 本文致力于推导由G-布朗运动驱动的随机微分方程的Onsager-Machlup作用泛函。首先，我们推导了由G-布朗运动驱动带有常扩散系数的随机微分方程的Onsager-Machlup作用泛函。我们的结果基于G-布朗运动G...
- 刘善旗
- 关键词：随机微分方程GIRSANOV定理
- 文献传递
