-
何旭静
-
-
- 所属机构:西安交通大学经济与金融学院
- 所在地区:陕西省 西安市
- 研究方向:经济管理
- 发文基金:教育部“春晖计划”
相关作者
- 胡啸兵
- 作品数：27被引量：140H指数：6
- 供职机构：西安交通大学
- 研究主题：商业银行 互联网金融 沪市 生态结构 经济学视角
- 张成虎
- 作品数：135被引量：921H指数：17
- 供职机构：西安交通大学经济与金融学院
- 研究主题：反洗钱 商业银行 可疑金融交易 互联网金融 信息技术
- 中国股票市场流动性与收益率相关分析——基于Copula-GARCH模型的实证研究被引量：4
- 2012年
- 股票市场流动性与收益率相关分析对把握股票市场内在运行机制至关重要。文章在借鉴既有研究的基础上,利用因子分析法重新选择构建了我国股票市场多维流动性度量指标,并在验证我国股票市场流动性与收益率非正态分布性的基础上,引入Copula函数构建Copula-GARCH模型对我国股票市场流动性与收益率相关关系进行了实证分析,发现我国股票市场流动性和收益率不存在尾部对称性,牛市时期收益率大幅增加而流动性也同时增强,熊市时期收益率急剧下降而流动性也同时减弱,但是前者同时出现的概率大于后者,这与成熟市场流动性与收益率负相关的流动性溢价理论是不相吻合的。
- 胡啸兵何旭静张成虎
- 关键词：流动性收益率COPULA-GARCH模型
- 基于CAPM模型的金融海啸对沪市结构冲击研究
- 2009年
- 全球金融海啸是百年一遇的金融危机。本文在CAPM理论视界下引入哑元变量构筑计量模型并利用Chow Breakpoint Test对从上证A股选取的样本进行关于金融海啸对沪市A股市场结构性冲击的实证分析与比较后发现：金融海啸对A股市场没有带来突变性的结构冲击,并基于中国金融市场现实状况对这一结论作出了若干解释。
- 胡啸兵何旭静
- 关键词：CAPMBREAKPOINTTEST
- 浅谈数据挖掘在信用卡业务中的应用
- 2009年
- 文章阐述了数据挖掘技术在信用卡客户营销和信用风险管理方面的应用,主要分析了客户细分模型、客户流失模型、客户信用许可模型、客户行动态跟踪模型、欺诈鉴别与管理模型。
- 何旭静胡啸兵
- 关键词：数据挖掘客户营销风险管理
