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王定成
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- 所属机构:电子科技大学数学科学学院
- 所在地区:四川省 成都市
- 研究方向:理学
- 发文基金:国家自然科学基金
相关作者
- 吴群英

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- 赵武王定成曾勇
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- 考虑一般投资收益和时间相依索赔情形下二维带扰动风险模型的有限时间破产概率渐近估计
- 2023年
- 考虑具有一般投资收益过程的二维带扰动保险风险模型,假定保险公司盈余的投资收益过程由右连左极随机过程刻画,且两种索赔额与索赔到达时间间隔服从Sarmanov相依结构.当索赔额分布属于正则变化尾分布族时,得到有限时间破产概率的渐近公式.当描述投资收益过程的右连左极过程分别取Lévy过程,Vasicek利率模型,Cox-Ingersoll-Ross(CIR)利率模型,Heston模型时,得到相应投资收益情形下破产概率的渐近公式.
- 程铭王定成
- 关键词:破产概率
- 行间AANA随机变量阵列加权和的完全矩收敛性被引量:3
- 2020年
- 该文利用AANA随机变量序列的矩不等式,获得了不同分布条件下AANA随机变量阵列加权和的完全矩收敛性,所得结果推广和改进了Baek等[1]和Wang等[12]的结果.
- 孟兵孟兵王定成
- 关键词:加权和
- 考虑随机投资收益和单边线性索赔的时间依赖更新风险模型的破产概率被引量:2
- 2016年
- 本文主要研究一类考虑随机投资收益和相依索赔额的时间依赖的更新风险模型.在该模型中,保险投资收益服从指数Lévy过程,而索赔额服从具有独立同分布步长的单边线性过程.该单边线性过程的步长与索赔到达时间构成独立同分布的随机向量序列,并且该随机向量的分量之间具有运用步长关于索赔到达时间间隔的条件尾概率渐近性刻画的相依关系.当单边线性过程的步长服从重尾分布时,本文得到该更新风险模型破产概率在时间域内的一致渐近估计.
- 郭风龙王定成张维
- 关键词:重尾分布LÉVY过程更新风险模型
- NA序列广义Jamison型加权和的几乎处处收敛性被引量:11
- 2002年
- 本文从随机变量序列广义Jamison型加权和的一个系数指标函数自身性质出发,讨论了广义Jamison型加权和的强稳定性,避免了控制函数的引入, 进一步还得到了更一般的NA序列广义Jamison型加权和的几乎处处收敛的条件,并将前人的若干结论包含为特例.
- 王定成苏淳冷劲松
- 关键词:随机变量序列NA序列几乎处处收敛强稳定性
- φ混合随机变量加权和的完全收敛性(英文)被引量:2
- 2014年
- 本文研究了不同分布φ混合随机变量加权和的完全收敛性问题.利用随机变量截尾和矩不等式方法,获得了φ混合随机变量加权和的完全收敛性和强大数定律的结果,所获得结果推广和改进了有关独立同分布随机变量序列的相应结果.
- 黄海午王定成彭江艳
- 关键词:完全收敛性强大数定律加权和
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- 2013年
- 本文进一步研究了两两NQD随机序列的完全收敛性.在一些简单和弱的条件下获得了两两NQD随机序列的一些结果.所获结果不仅推广了Liu(2004)以及Gan和Chen(2008)的相应结果,而且还改进了他们的结论.
- 黄海午王定成吴群英彭江艳
- 关键词:完全收敛性强大数定律
- 不同分布φ混合随机变量序列的强收敛性(英文)被引量:4
- 2013年
- 本文研究了不同分布φ混合随机变量序列的强收敛性质的问题.利用φ混合随机变量序列的矩不等式和截尾的方法,获得了φ混合随机变量序列完全收敛性和几乎处处收敛性结果,所获得结果不仅推广了Baum和Katz(1965)关于独立同分布随机变量序列的结论,而且改进了Wu和Lin(2004)关于同分布混合随机变量序列的相关结论.
- 黄海午王定成吴群英
- 关键词:完全收敛性几乎处处收敛性
- 宽象限相依随机变量部分和的中偏差及其在保险中的应用
- 2015年
- 研究了控制变换尾分布的宽象限相依实值随机变量部分和的中偏差.相应于所得到的理论结果,进一步给出了在相依保险风险模型中的两个应用;一是在基于顾客到达过程的保险风险模型中,保险公司盈余的渐近估计;二是在复合更新风险模型中,有限时和无限时破产概率的一致渐近估计.
- 杨洋林金官王定成
- 关键词:中偏差
- 组合投资策略下的最终破产概率问题研究被引量:2
- 2009年
- 在全部资产分别投资于股票市场和无风险债券的情形下,研究了保险公司的最终破产概率和组合投资策略.假设风险投资现值为常数族,利用鞅方法得到了最终破产概率的指数型上界,并且解出了最优组合投资策略.为保险公司提供可以控制风险的合理投资策略.最后给出了算例阐述该结果.
- 赵武王定成曾勇
- 关键词:破产概率几何布朗运动