广义虚拟经济研究专项(GX2011-1019Y)
- 作品数：2 被引量：18H指数：2
- 相关作者：闫妍孙玉莹李欣婷更多>>
- 相关机构：中国科学院大学国家信息中心中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
- 发文基金：中国政法大学青年教师学术创新团队项目广义虚拟经济研究专项国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：自动化与计算机技术经济管理更多>>
- 基于agent-based model的住房市场演化问题研究
- 住房市场是一个复杂系统,本文利用复杂系统中的agent-based model研究方法,研究如果社会中个体拥有的财富存在差异,那么,居民对居住地的选择偏好导致的正常搬家行为,最终是否会使城市内部出现不同收入群体在空间上的...
- 邓琳闫妍朱晓武李晓腾
- 关键词：房地产市场基尼系数
- 文献传递
- 金融衍生品案例研究:高盛金融欺诈案被引量：5
- 2012年
- 高盛集团因金融欺诈被美国证券交易委员会起诉,原因是高盛集团在销售一款合成担保债务凭证ABACUS 2007-AC1时有误导性陈述,导致投资者巨额亏损。本文重点对案例中涉及的金融衍生品———RMBS、CDS和CDO的结构和风险特征进行分析,并结合CDO定价公式,对ABACUS 2007-AC1的价值下跌进行定量的分析。
- 李欣婷闫妍薛欣
- 关键词：高盛
- 基于压力测试的我国某商业银行房贷违约率评估被引量：13
- 2014年
- 运用带外生变量的自回归模型和向量误差修正模型对房价下跌背景下商业银行的不良贷款率问题进行了研究.以房地产不良贷款率度量信用风险,以居民消费价格指数、贷款利率、商品房平均销售价格、汇率、仿泰德利差和广义货币供应量作为压力指标变量,建立了合适的房贷压力测试模型.在贷款利率上升、商品房销售价格下跌的压力情境下,分别预测了房地产不良贷款率的变化路径.实证结果表明,在压力情景下,不良贷款率先急剧上升,然后逐渐降低并趋于稳定,在影响因素中,房价对房地产不良贷款率的影响程度最强,持续时间最长.
- 孙玉莹闫妍
- 关键词：压力测试向量误差修正模型
