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江苏省博士后科研资助计划项目(1001073C)

作品数：1 被引量：1H指数：1
相关作者：张昕丽孙文瑜更多>>
相关机构：南京师范大学更多>>
发文基金：江苏省博士后科研资助计划项目江苏省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇再保险
  • 1篇债务
  • 1篇交易
  • 1篇交易费
  • 1篇交易费用
  • 1篇保险
  • 1篇比例再保险
  • 1篇HJB方程

机构

  • 1篇南京师范大学

作者

  • 1篇孙文瑜
  • 1篇张昕丽

传媒

  • 1篇数学物理学报...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
考虑交易费用和债务的再保险和投资问题被引量：1
2012年
该文考虑了保险公司的再保险和投资在多种风险资产中的策略问题.假设保险公司本身有着一定的债务,债务的多少服从线性扩散方程.保险公司可以通过再保险和将再保险之后的剩余资产投资在m种风险资产和一种无风险资产中降低其风险.资产中风险资产的价格波动服从几何布朗运动,其债务多少的演化也是依据布朗运动而上下波动.该文考虑了风险资产与债务之间的相互关系,考虑了在进行风险投资时的交易费用,并且利用HJB方程求得保险公司的最大最终资产的预期指数效用,给出了相应的最优价值函数和最优策略的数值解.
张昕丽孙文瑜
关键词：HJB方程债务比例再保险交易费用
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