中国博士后科学基金(2013M540534)
- 作品数：7 被引量：12H指数：2
- 相关作者：温利民章溢张美张林娜余君更多>>
- 相关机构：江西财经大学江西师范大学更多>>
- 发文基金：中国博士后科学基金国家自然科学基金江西省教育厅资助项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理社会学更多>>
- 帕累托索赔分布中风险参数的经验贝叶斯估计被引量：5
- 2015年
- 本文建立了贝叶斯模型,讨论了帕累托索赔额分布中参数的估计问题,得到了风险参数的极大似然估计、贝叶斯估计和信度估计,并证明了这些估计的强相合性.在均方误差的意义下比较了这些估计的好坏,并通过数值模拟对均方误差进行了验证,结果表明,贝叶斯估计比其他估计具有较小的均方误差.最后,给出了结构参数的估计并证明了经验贝叶斯估计和经验贝叶斯信度估计的渐近最优性.
- 温利民张美程子红章溢
- 关键词：经验贝叶斯估计渐近最优信度估计
- 聚合风险模型下指数保费的非参数估计被引量：1
- 2016年
- 在聚合风险模型的假设下,研究了聚合风险下指数保费的非参数估计,证明了估计的强相合性和渐近正态性.最后通过数值模拟的方法验证了估计的收敛速度及渐近正态性.
- 张林娜温利民方婧
- 关键词：聚合风险模型非参数估计相合性渐近正态性
- Stein损失函数下的保费估计被引量：1
- 2014年
- 利用信度理论研究在Stein损失函数下的保费估计问题,分析了贝叶斯估计、信度估计、多层贝叶斯估计3种估计,并计算3种保费估计,比较其结果发现在Stein损失函数下:当样本数n趋于无穷大时,信度保费会收敛到风险保费,且多层贝叶斯估计比贝叶斯估计的稳健性更强.
- 余君章溢温利民
- 关键词：贝叶斯估计信度估计稳健性
- 方差相关保费原理下风险保费的非参数估计被引量：1
- 2015年
- 基于方差相关保费原理研究了聚合风险模型中方差相关保费的非参数估计,并证明了估计的相合性以及渐近正态性,最后,通过数值模拟的方法验证了估计的大样本性质,给出风险保费的渐近置信区间.
- 温利民张林娜张美方婧
- 关键词：非参数估计相合性
- 方差相关保费原理下具有免赔额的保费估计被引量：4
- 2014年
- 免赔额条款是车辆保险中最重要的条款,一方面可以使得保险公司可以避免小额索赔产生的理赔费用,另一方面使得被保险人为得到免赔优待而小心驾驶减少了交通事故。文章在方差相关保费原理下,分别利用经验估计与极大似然估计法对具有绝对免赔额条款风险保费进行估计,进而用数值模拟对这两种估计结果进行了比较。结果表明:在n较小时,极大似然估计优于经验估计;当n较大时,两种估计渐近等价。
- 庄小红温利民章溢
- 关键词：矩估计极大似然估计绝对免赔额
- 方差相关原理下相依聚合风险模型的贝叶斯保费被引量：1
- 2014年
- 在经典的聚合风险模型中,常常假设索赔次数和索赔额是相互独立的,然而在实际保险业务中,索赔额和索赔次数常常呈现相依情形.本文通过引入Sarmanov-Lee相依分布族的概念,在索赔次数和索赔额呈现某种特定相依结构的条件下,研究了聚合风险模型下方差相关保费原理的聚合保费和贝叶斯保费,并通过数值模拟,对保费估计的稳健性进行了分析.结果表明,即使参数间的相依程度很小,也会对聚合风险保费和贝叶斯保费带来较大的影响.
- 余君温利民
- 指数分布利息力下年金的期望和方差
- 2013年
- 年金是指在一定期限内的系列现金流量。年金的现值与利率密切相关。在传统的精算理论中,在年金的计算中,常常假定利息率为已知的非随机变量,这主要是数学上处理的方便而假设的。然而,实际中的利息率与投资收益、汇率、金融市场等多种因素有关,假定利息率是随机变量更加合理。本文在利息力指数分布的模型子下,研究了各种固定年金和生存年金的期望和方差。
- 周东琼章溢温利民
- 关键词：年金利息力
