云南省教育厅科学研究基金(08Y0015)
- 作品数：3 被引量：22H指数：2
- 相关作者：刘睿巴曙松刘家鹏更多>>
- 相关机构：国务院发展研究中心云南大学清华大学更多>>
- 发文基金：云南省教育厅科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 运用贝叶斯网络量化和控制商业银行操作风险——一个基于实际业务流程的例子被引量：9
- 2011年
- 操作风险量化是为降低和控制风险服务的。运用贝叶斯网络分析量化操作风险并改进控制,对提升商业银行的操作风险管理水平是一条有效途径。论文以我国银行的一个典型业务—远期结售汇为例,研究了实践中建立和运用贝叶斯网络来估计操作风险发生频率的具体方法。以流程分析和映射为基础,阐述了风险映射与节点识别、网络结构建立、网络节点描述、节点赋值的实施步骤,并说明了利用贝叶斯网进行因果推理和诊断推理的方法。
- 刘睿巴曙松刘家鹏
- 关键词：操作风险贝叶斯网
- 我国中小银行实施巴塞尔新资本协议的问题与建议被引量：11
- 2011年
- 后金融危机时代,严格资本监管要求,进一步推广新资本协议乃是全球银行业的大势所趋。对任何银行来说,实施新资本协议都是一项庞大的系统工程,这一过程对我国银行业尤其是中小银行来说是一个巨大的挑战。本文从新资本协议的基本思想出发,提出制度文化建设和配套机制的完善是新资本协议实施的重要基础,并从建设完善全面风险管理体系的角度提出了建议。
- 刘睿巴曙松
- 关键词：新资本协议中小银行全面风险管理
- 基于记分卡的商业银行操作风险控制模拟研究被引量：2
- 2010年
- 操作风险记分卡是对潜在的操作风险及其环境变化较为敏感,能反映出特定对象的操作风险水平、来源和起因,以及业务操作流程的质量。论文对操作风险记分卡的具体内容进行了完整设计,并对基于记分卡的风险控制模拟方法进行了研究。通过记分卡的评估结果,在损失分步法下使用蒙特卡洛模拟得到控制前后的损失分布,可为控制方案的选择提供依据,并发现需要改善的风险状况。
- 刘睿巴曙松
- 关键词：操作风险记分卡
