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国家自然科学基金(10771075)

作品数:15 被引量:37H指数:3
相关作者:栾长福王晓天袁康安全福生彭白玉更多>>
相关机构:华南理工大学衡阳师范学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:经济管理理学天文地球自然科学总论更多>>

文献类型

  • 15篇中文期刊文章

领域

  • 8篇经济管理
  • 6篇理学
  • 1篇天文地球
  • 1篇自然科学总论

主题

  • 2篇英文
  • 2篇资本
  • 2篇资本资产
  • 2篇资本资产定价
  • 2篇资本资产定价...
  • 2篇资产
  • 2篇资产定价
  • 2篇资产定价模型
  • 2篇股市
  • 2篇ARMA模型
  • 2篇CAMP
  • 2篇EVIEWS
  • 2篇HAUSDO...
  • 1篇中国股市
  • 1篇认购
  • 1篇认购权证
  • 1篇日元汇率
  • 1篇上市公司
  • 1篇上证指数
  • 1篇上证综合指数

机构

  • 12篇华南理工大学
  • 1篇衡阳师范学院

作者

  • 3篇王晓天
  • 3篇栾长福
  • 2篇袁康安
  • 1篇彭白玉
  • 1篇闫海岗
  • 1篇孙守东
  • 1篇鲁巍巍
  • 1篇范彩云
  • 1篇杨绍创
  • 1篇林正春
  • 1篇汤明明
  • 1篇朱恩慧
  • 1篇白营闪
  • 1篇全福生
  • 1篇田秋荣
  • 1篇李辉

传媒

  • 10篇科学技术与工...
  • 1篇衡阳师范学院...
  • 1篇内江师范学院...
  • 1篇Acta M...
  • 1篇Applie...
  • 1篇Analys...

年份

  • 1篇2019
  • 1篇2013
  • 1篇2012
  • 10篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2007
15 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
行为资本资产定价模型标注
2009年
根据大量实证数据显示股票收益率服从尾部指数为3的情况,构造了特殊的三次价值函数.基于行为金融中的展望理论和处置效应,通过分析价值函数,建立了一个行为资本资产定价模型,并分析了新模型的特点同时将该模型与传统CAPM进行了比较.
李辉
关键词:价值函数
Hausdorff Measures for a Class of Homogeneous Cantor Sets被引量:1
2013年
We consider the homogeneous Cantor sets which are generalization of symmetric perfect sets, and give a formula of the exact Hausdorff measures for a class of such sets.
Cheng-qin QU
关键词:CONVEXITY
带固定参考点的分数阶资本资产定价模型(英文)
2009年
提出了一个带固定参考点的分数阶矩资本资产定价模型,它可以用来在收益分布是非对称的稳定列维分布时的资产定价。
汤明明王晓天
关键词:分数阶参考点
A note on the perturbed monomial mapping
2019年
In this paper, we present a necessary and suffcient condition that the perturbed monomial mapping is ergodic on a sphere S_(p-1)(1), which is in a combination with Anashin's earlier results about the perturbed monomial ergodic mappings on a sphere S_(p-r)(1), r > 1, completely solve a problem posed by A. Khrennikov about the ergodicity of a perturbed monomial mapping on a sphere.
QU Cheng-qinZHU Zhi-weiZHOU Zuo-ling
关键词:PERTURBEDMAPPINGERGODICP-ADICINTEGERS
基于复杂网络理论的沪深A股分析被引量:5
2009年
根据复杂网络理论,从一个新的角度分析沪深A股。对沪深A股构建复杂网络,计算网络的集聚系数和吸引率,得到不同行业的聚合强度及其对A股市场股价波动的影响程度。计算结果表明,金融股内部的聚合强度最大,行业内部股价波动更容易传播,股价波动对中国A股市场股价的波动影响最大。
鲁巍巍林正春
关键词:复杂网络上市公司
基于ARIMA模型对上证指数的预测被引量:11
2009年
股票价格涉及很多不确定因素,且各个因素之间的相关关系错综复杂,因此要从理论上彻底弄清楚股市的变化机理十分困难。然而股市是一个运动的、特殊的系统,它必然存在着规律。以上证综合指数为例,利用EVIEWS软件对其股票价格建立ARIMA模型,提出了股票价格序列的一步向前静态预测方法,用于股票价格序列的建模及股价短期预测,希望为企业和投资者在进行相关决策时提供有益的参考。
白营闪
关键词:上证综合指数VIEWS
基于SV模型的沪深股市风险分析
2009年
利用SV-N模型、SV-t模型和SV-GED模型对深证综指和上证指数数据进行仿真分析,用预测参数估计得到的波动率计算var值并与相应实际指数收益率进行比较。研究结果表明,上证指数和深证综指都表现出强的波动持续性,且深证股市的波动水平比上海股市要大,风险也要高。并且,基于GED分布的SV模型能更好的反映沪深股市风险。
田秋荣栾长福
关键词:SV模型VAR
期现套利中超额保证金的最优管理被引量:1
2008年
在期现套利过程中,为了防范被强制平仓和爆仓,必须预留足够的超额准备金。采用沪深300指数期货2007年一年的仿真交易数据,利用极大似然估计来估算股指期货价格波动率,然后分别利用回望期权模型和Var模型来估算超额保证金。
孙守东栾长福
关键词:期现套利极大似然估计VAR模型
THE LOWER DENSITIES OF SYMMETRIC PERFECT SETS
2012年
In this paper, we give the exact lower density of Hausdorff measure of a class of symmetric perfect sets.
Chengqin Qu
存在税收因素影响的基于特殊效用函数的分数矩资本资产定价模型
2009年
运用特殊的效用函数构建了一个存在税收因素影响的分数维资本资产定价模型。该模型能够更好地刻画金融中的高峰厚尾现象。
朱恩慧王晓天
关键词:分数维CAMP税收
共2页<12>
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