国家自然科学基金(70371061)
- 作品数：57 被引量：133H指数：6
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- 平稳高斯向量序列最大值的几乎处处中心极限定理被引量：6
- 2007年
- 在rn(p)logn(log logn)1+ε=O(1),rn(p,q)logn(log logn)1+ε=O(1),1≤p≠q≤d的条件下,证明了平稳高斯向量序列最大值的几乎处处收敛.
- 陈志成彭作祥
- 关键词：几乎处处收敛
- 平稳正态序列向量最大、最小值的几乎处处中心极限定理(英文)
- 2008年
- X1,X2,…为标准化的d维平稳正态随机向量序列,在一定条件下证明了最大值Mn、最小值mn联合的几乎处处中心极限定理.
- 陈志成张红云
- 极值指数条件矩估计量的强弱相和性
- 2007年
- 提出了一个利用样本条件矩构造的对于极值指数的估计量,并证明了其强相和性和弱相和性.
- 任驰远彭作祥王义龙
- 关键词：极值指数条件矩
- 非平稳高斯序列完整和非完整样本的最大值几乎处处极限定理(英文)被引量：2
- 2010年
- 在协方差的收敛速度满足适当条件下,得到了非平稳高斯序列完整和非完整样本的最大值的联合极限分布以及几乎处处极限定理.
- 王平彭作祥
- 关键词：非平稳高斯序列
- 涨跌停板制度对沪深股市不同期限股指收益率波动性的影响被引量：13
- 2005年
- 本文利用A RCH/GA RCH模型研究了涨跌停板制度对沪深股市日、周、月收益率波动性的影响。实证结果表明涨跌停板制度改变了两市周收益率和沪市月收益率的波动特征和日收益率的波动结构,并且对收益率波动性较高的上海市场的影响大于对深圳市场的影响,对上海市场长期收益率波动性的影响大于对短期收益率波动性的影响。
- 靳庭良喻东
- 关键词：涨跌停板制度股票市场股指收益率GARCH模型
- 误差项的EGARCH效应对DF单位根检验可靠性的影响被引量：2
- 2006年
- 通过Monte Carlo模拟试验研究了具有EGARCH(1,1)-normal-errors的单位根过程DF检验的稳健性和可靠性.
- 靳庭良
- 关键词：单位根稳健性可靠性
- 双脚标随机序列二次极值的密度函数的收敛
- 2004年
- 设{Xm,n;m,n≥1}为两个下标的独立同分布的随机序列,公共分布函数F(x)绝对连续.记Y(l)(m,n;k)为{Xm,n;m,n≥1}的第k个上极值之第l个二次极值.给出了Y(l)(m,n;k)的规范化密度函数在m→∞且n→∞和先m→∞后n→∞两种极限情形下收敛的充要条件,并且给出了先n→∞后m→∞时Y(l)(m,n;k)的规范化密度函数收敛的充分条件.
- 颜颖吴松林彭作祥
- 关键词：密度函数
- 泛函中心极限定理渐进性与具有GARCH误差项的金融时序单位根检验
- 2006年
- 本文基于分析泛函中心极限定理在高频金融数据单位根检验中的特征与性质,从随机模拟的角度,探讨了有限样本情况下具有GARCH-GED误差项金融时序的ADF单位根检验统计量Zt、Zρ的统计性质,着重研究了不同水平下的分位数、模型滞后阶的设定及GED分布参数的变动对其检验统计特性的影响。随机模拟结果显示,若数据生成模型设定为AR-GARCH-GED过程,常用的ADF单位根检验统计量存在不同的统计性质,并对出现这种现象的原因进行了探索。
- 黎实彭作祥
- 关键词：单位根过程分位数
- 我国GDP序列的单整性再检验被引量：3
- 2009年
- 传统的单位根检验程序通常存在较严重的检验水平扭曲,会给研究人员带来误导。为此文章采用一种可靠性较高的单位根检验程序再次对我国GDP(1952～2004)序列的单整性进行检验。结果表明,改革开放的国策引起了我国以当年价格表示的GDP序列单整性的变化:1952～1977表现为一阶单整;1978～2004表现为二阶单整。
- 靳庭良
- 关键词：单位根检验单整可靠性GDP
- 一类相依正态序列超过数点过程的渐近分布被引量：2
- 2010年
- {X_n,n≥1}为存在样本缺失的标准化平稳正态序列,相关系数r_n=EX_1X_(1+n).(?)_n与(?)_n分别为观测到与未观测到的子样形成的超过数点过程.令N_n=(?)_n+(?)_n.本文研究r_nln→ρ∈[0,∞)时超过数点过程N_n,(?)_n与(?)_n的弱收敛性及顺序统计量的联合渐近分布.
- 童锦俊彭作祥
- 关键词：超过数点过程顺序统计量
