湖南省自然科学基金(10JJ3071)
- 作品数：5 被引量：7H指数：2
- 相关作者：李亚琼黄立宏黄双双贺战兵毛祥羽更多>>
- 相关机构：湖南大学湖南女子学院湖南大众传媒职业技术学院更多>>
- 发文基金：湖南省自然科学基金湖南省科技计划项目湖南省应用基础研究计划重点项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 使用双币种期权的风险管理
- 2010年
- 以VaR作为风险度量的工具,研究固定汇率制度下使用双币种期权对冲进行的风险管理.研究表明,可以通过确定最优敲定价格减小VaR,并对获得的结论做了比较静态分析.
- 周媛李亚琼
- 关键词：双币种期权固定汇率VAR风险管理
- 基于跳扩散过程的欧式交换期权定价被引量：2
- 2011年
- 考虑了股票价格服从带时滞泊松跳的跳扩散模型的欧式交换期权定价问题,运用无套利理论推导出期权价值微分方程,利用变换计价单位的方法,得到交换期权的显示定价公式.
- 黄双双贺战兵
- 关键词：跳扩散过程交换期权随机微分方程
- 经济代理人的最优损失控制被引量：1
- 2011年
- 根据经济代理人对风险的厌恶程度高低将影响收益效用的事实,通过对经济代理人的风险厌恶系数引进阈值,使风险厌恶系数在不同取值区间对应不同的效用函数,对经济代理人具有常值绝对风险厌恶的效用函数,损失服从泊松分布、且保险市场被垄断的承保人控制的最优防损活动进行了研究.研究表明,风险厌恶系数、损失的大小以及防损效率将影响最优防损水平.文中结论推广了现有文献中的某些结果.
- 毛祥羽
- 关键词：效用函数泊松分布风险厌恶系数
- 漂移项和扩散项具有时滞的股票期权定价被引量：2
- 2011年
- 股票价格在漂移项和扩散项具有时滞,且股票在期权有效期内支付连续红利时,利用鞅表示定理和Girsanov定理得到了期权价格的闭式解.研究表明,股票价格在漂移项和扩散项具有时滞时,股票支付红利时对期权价格有一个调整.
- 李亚琼黄立宏
- 关键词：股票期权时滞GIRSANOV定理
- 股票回报率与汇率的关系——基于中国的实证(英文)被引量：2
- 2010年
- 考察了上海股票市场A股的回报率与人民币汇率的关系.首先,经过单位根检验发现:股票回报率与人民币名义汇率是一阶单整。接着,利用Engle-Granger协整检验得到:在5%的显著性水平下,股票回报率与人民汇率没有长期均衡关系,但不能够拒绝短期单方向的Granger因果关系,即人民币名义汇率是股票回报率的Granger原因.
- 李亚琼黄立宏
- 关键词：GRANGER因果关系人民币汇率股票回报率单位根检验
