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教育部科学技术研究重大项目(309009)

作品数：1 被引量：4H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇银行
  • 1篇银行信用
  • 1篇银行信用风险
  • 1篇商业银行
  • 1篇商业银行信用...
  • 1篇资本
  • 1篇资本度量
  • 1篇经济资本
  • 1篇CARLO模...
  • 1篇COPULA...
  • 1篇MONTE

机构

  • 1篇南开大学

作者

  • 1篇陈典发
  • 1篇陈冀
  • 1篇慕文涛

传媒

  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
非正态数据下商业银行信用风险和经济资本度量被引量：4
2013年
信用风险和经济资本度量是商业银行风险管理最重要的目标之一.通过使用Johnson变换解决非正态数据情况下经济资本的计算问题,克服以往研究中在Copula方法下进行Monte Carlo模拟时对正态或t分布要求的局限性.将实际数据转换为标准正态分布.非常方便地使用MonteCarlo模拟度量违约时间和计算经济资本.研究结果表明,基于Johnson变换下的Copula方法可行而且合理,该研究为我国商业银行在《巴塞尔新资本协议》(BeselⅡ)下进行有效的风险管理提供一些参考和新的思路.
慕文涛陈典发陈冀
关键词：信用风险COPULA函数MONTECARLO模拟经济资本
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共1页<1>
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