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浙江省教育厅科研计划项目(Y201121764)

作品数：1 被引量：5H指数：1
相关作者：张振宇原俊青王理同周明华更多>>
相关机构：浙江工业大学更多>>
发文基金：浙江省自然科学基金浙江省教育厅科研计划国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇极值理论
  • 1篇极值指标
  • 1篇VAR

机构

  • 1篇浙江工业大学

作者

  • 1篇周明华
  • 1篇王理同
  • 1篇原俊青
  • 1篇张振宇

传媒

  • 1篇浙江工业大学...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于极值理论的VaR度量模型及实证研究被引量：5
2013年
在金融时间序列研究中,随着近年来全球金融危机的频繁发生,越来越多的学者开始考虑用极值理论的方法来进行金融风险管理的研究.笔者主要运用广义极值分布来分析我国A股市场,并借助极大似然估计法求解参数;同时考虑改进极值理论关于时间序列的独立性假设条件,建立更加符合实际的平稳时间序列VaR度量模型;最后将该方法运用于沪深300日收益率的风险估计.研究表明:改进后的模型能够更加准确地刻画实际市场的极端波动情况,弥补了传统极值理论低估风险的不足,从而为机构投资者如何以最少保证金来防范金融危机,提供了一个更有利的工具.
原俊青张振宇王理同周明华
关键词：极值理论极值指标
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