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国家能源局基金(125A002)

作品数：1 被引量：1H指数：1
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相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇碳排放
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇套期保值比率
  • 1篇套期保值效果

机构

  • 1篇哈尔滨工业大...
  • 1篇浙江财经学院

作者

  • 1篇常凯

传媒

  • 1篇技术经济与管...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
便利收益下碳排放动态套期保值效果被引量：1
2013年
随机的碳排放价格变化直接导致资产组合的投资风险加剧,影响碳排放现货与期货资产的投资组合策略。依靠商品期货价格的期限结构,本文提出了一种新的在便利收益下动态套期保值比率及其套期保值效果评价方法。动态套期保值比率是由现货和便利收益的波动率、协方差及其相关系数、距离到期日时间、便利收益均值回复速度等参数存在紧密关联性。为了有效地规避碳排放现货价格剧烈波动所引发的市场风险,市场参与者利用便利收益的历史信息优化调整期货与现货的对冲比例,确定最优化的套期保值比率,可以有效规避现货资产的市场风险,实现资产投资组合最佳的投资收益。
常凯
关键词：碳排放套期保值比率套期保值效果
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