湖南省教育厅科研基金(06C300)
- 作品数：7 被引量：42H指数：2
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- 关于χ^2分布顺序统计量的分布性质被引量：2
- 2009年
- 设{Xk,1≤k≤n}独立同分布,X(1)≤X(2)≤…≤X(n)为其顺序统计量,当Xk服从自由度为n的2χ分布时,得到了(X(1),X(2),…,X(n))的联合概率密度函数,以及X(1)和X(n)的密度函数,从而进一步得到X(1)和X(n)的数学期望与方差的表达式.此外,还证明了X(1),X(2)-X(1),…,X(n)-X(n-1)不独立,且不同分布.
- 匡能晖
- 关键词：Χ^2分布顺序统计量数学期望
- 分数布朗运动环境下的期权定价与测度变换被引量：19
- 2008年
- 研究分数B-S市场中的期权定价问题.通过选取不同的资产作为计价单位及相应的测度变换,将经典模型中的计价单位变换方法推广到分数布朗运动市场环境,既丰富了分数期权定价的拟鞅方法,也得到了分数期权定价公式的新的推导方法.
- 肖艳清邹捷中
- 关键词：分数布朗运动计价单位期权
- 不同类型的随机变量函数的分布被引量：1
- 2009年
- 研究不同类型的随机变量的和、差、积、商、极小、极大与一般函数的分布,是对已有的结果的一种推广。
- 匡能晖
- 关键词：离散型随机变量连续型随机变量概率密度分布函数
- 关于三状态马氏过程的复函数的功率谱密度(英文)被引量：1
- 2010年
- 得到了关于不可约的三状态马氏过程的复函数的自相关函数与功率谱密度的显式表达式.由三次和五次方程理论得到:当转移速率矩阵存在相同的特征值时,给出复函数的功率谱密度在[0,+∞)上非单调的一个充要条件;当转移速率矩阵存在不同的非零特征值时,给出复函数的功率谱密度在[0,+∞)上非单调的一些充分条件.
- 匡能晖陈勇
- 关键词：功率谱密度自相关函数
- 拉普拉斯分布顺序统计量的分布性质被引量：18
- 2009年
- 设{Xk,1≤k≤n}独立同分布,X(1),X(2),…,X(n)为其顺序统计量.当Xk服从参数为λ(λ>0)和μ(μ为实常数)的拉普拉斯分布时,得到了(X(1),X(2),…,X(n))的联合概率密度函数,以及X(1)和X(n)的密度函数.从而进一步得到X(1)和X(n)的数学期望与方差的表达式.此外还证明了X(1),X(2)-X(1),…,X(n)-X(n-1)不独立,且不同分布.
- 匡能晖
- 关键词：顺序统计量数学期望
- 分数随机利率模型中的期权定价被引量：2
- 2009年
- 本文研究分数随机利率模型中的期权定价问题.通过选取不同的资产作为计价单位及相应的测度交换,将经典模型中的测度变换方法推广到分数布朗运动市场环境,既丰富了分数期权定价的拟鞅方法,也得到了股票价格与利率分别服从几何分数布朗运动时的期权定价公式.
- 肖艳清邹捷中
- 关键词：分数布朗运动计价单位随机利率
- 基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型被引量：2
- 2008年
- 本文讨论了基于观察信息的分数Black-Scholes市场中的幂期权定价问题,利用基于可观察的信息下的股票价格的条件分布公式,推导出欧式幂期权的定价公式,推广了有关的分数Black-Scholes市场中的期权定价的一些结果.
- 肖艳清邹捷中
- 关键词：分数布朗运动
