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中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJXC3-SYW-S02)

作品数：1 被引量：2H指数：1
相关作者：马利军王玥程希骏更多>>
相关机构：中国科学技术大学深圳大学更多>>
发文基金：中国科学院知识创新工程重要方向项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇股市

机构

  • 1篇深圳大学
  • 1篇中国科学技术...

作者

  • 1篇程希骏
  • 1篇王玥
  • 1篇马利军

传媒

  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于双参数Copula沪港股市的相关性分析被引量：2
2011年
通过双参数Copula分析上证指数和恒生指数的尾部相关性,并与单参数Copula及混合Copula进行比较分析,参数估计使用半参数估计法,结果表明:与单参数Clayton Copula、Gumbel-Hougaard Copula以及由两者组成的混合Copula相比,双参数BB1 Copula对数据具有更好的拟合效果;且通过分析发现两股市的上尾相关性大于下尾相关性.
王玥程希骏马利军
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