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教育部科学技术研究重点项目(11yjc790015)

作品数：1 被引量：6H指数：1
相关作者：宋斌张冰洁魏琳更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇导数
  • 1篇偏微分
  • 1篇偏微分方程
  • 1篇微分
  • 1篇微分方程
  • 1篇绝对稳定性
  • 1篇方向导数
  • 1篇差分

机构

  • 1篇中央财经大学

作者

  • 1篇魏琳
  • 1篇张冰洁
  • 1篇宋斌

传媒

  • 1篇系统工程学报

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
巴黎期权的PDE定价及隐性差分方法研究被引量：6
2013年
在假设标的资产价格服从几何布朗运动的基础上,指出了已有文献中关于巴黎期权的偏微分方程(PDE)定价方法存在的问题,给出了正确的边界条件和终值条件,利用方向导数将该三维PDE降为二维PDE.进而运用隐性差分方法为巴黎期权定价.并将其与显性差分方法比较,数值结果表明,隐性差分方法绝对稳定,收敛速度快且计算成本较低.
宋斌周湛满魏琳张冰洁
关键词：偏微分方程方向导数绝对稳定性
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共1页<1>
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