国家自然科学基金(11271140)
- 作品数：12 被引量：27H指数：3
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- 带有交易费用及风险厌恶系数的投资组合有效边界研究
- 2017年
- 有效边界是投资组合的一个重要研究内容,用来判断投资组合的有效性.研究含有无风险资产投资组合的有效边界并推导出相关数学表达式.同时,交易费用又是投资者需要考虑的一个重要因素,在此基础上,考虑投资者对风险的厌恶程度,引入了风险厌恶系数,推导出带交易费用及风险厌恶系数的投资组合的有效边界.结果表明,交易费用增大,有效边界向下移动;交易费用减小,有效边界向上移动;而投资者对风险厌恶程度并不影响有效边界.用实例分析了2种投资组合模型的有效边界.
- 庄惠丹邓雪
- 关键词：投资组合风险厌恶系数交易费用无风险资产
- 带交易费的亚式期权定价研究和数值分析
- 2020年
- 在Leland带交易费的期权定价模型的基础上,对亚式期权定价模型中的期权规避策略进行了优化,提出用修正的Leland规避策略构造亚式期权的复制策略,并推导出了在修正的规避策略下带交易费的定价模型.对修正的规避策略与Leland规避策略进行了比较,结果表明,在不同的调整时间间隔下,本文所用的修正的规避策略都优于Leland规避策略.
- 王世琳王晓天
- 关键词：亚式期权期权定价交易费规避策略
- 数学技术实验教学体系的构建与实验内容的设计被引量：11
- 2016年
- 数学技术实验是以实际问题为载体，以大学数学知识为基础，把数学知识、工程专业知识、数学软件和计算机应用有机地结合起来，初步实践应用数学知识和方法解决实际问题全过程的实验．文章介绍了华南理工大学数学技术实验体系的构建和具体实验内容的设计及实施．
- 朱长江郭艾杨立洪杨启贵
- 关键词：数学技术
- 均值-半方差-熵投资组合优化模型被引量：1
- 2017年
- 比较以方差为风险构建的均值-方差模型、以半方差为风险构建的均值-半方差模型、以绝对离差为风险构建的均值-离差模型可知,在同等收益水平下以半方差为风险最符合投资者心理的结论.引入熵构建均值-半方差-熵模型.实例分析结果表明,新模型能更全面地考虑股票市场中各种可能的不确定因素,在收益达到一定水平的基础上,为投资者提供更安全的投资方案.
- 孙全德邓雪
- 关键词：投资组合
- 基于PSO-AFSA混合算法的模糊投资组合问题的研究被引量：4
- 2018年
- 针对模糊不确定的证券市场,用可能性均值、下可能性方差和协方差分别替换了投资组合模型中概率均值、方差和协方差,构建了双目标均值-方差投资组合模型。然后采用线性加权法将双目标模型转化为单目标模型,进而提出了一个PSO-AFSA混合算法对其求解。该混合算法中,将粒子群算法搜索的结果作为人工鱼群算法初始鱼群,进一步搜索,这样能有效的避免粒子群算法陷入局部最优。同时,将人工鱼群中的最好位置反馈到粒子群算法的速度更新公式中,指引粒子运动,加快算法收敛。最后,进行实例分析,结果表明:PSO-AFSA混合算法是有效的,混合算法搜索到的全局最优值好于基本粒子群算法搜索到的全局最优值。
- 宋健邓雪
- 关键词：投资组合粒子群算法人工鱼群算法全局搜索
- 组合评价模型在医药供应商评级中的应用被引量：1
- 2016年
- 随着医药企业药品购销和管理模式的不断变化,供应商评级作为企业进行供应商选择、管理、监督和改善等一系列活动的基础和标准,显得越来越重要。本文主要从医药供应商入手,提出基于层次分析的有序多分类Logistic组合评价模型,在层次分析模型的基础上,利用有序多分类Logistic模型来修正评价结果并得到相应的概率值。该模型可用于从不同要素间比较系统、全面地评价医药供应商的整体水平。
- 陶玉琪杨立洪
- 关键词：层次分析
- 基于信息值的相关属性约减——加权二分类朴素贝叶斯算法研究被引量：8
- 2018年
- 在经典的朴素贝叶斯分类算法中,往往假设各属性之间相互独立,且对目标变量的影响程度一致,但实际问题几乎不可能满足此假设。实际应用中的二分类问题最多,在二分类问题中考虑到属性相关、样本分布不平衡、各属性影响程度的不一致性对模型性能的影响,文章提出一种基于信息值的相关属性约减—加权二分类朴素贝叶斯模型,同时在判定样本类别归属时,采用自适应学习选择合适的阈值,以此削弱不平衡样本集的影响。实证结果表明,通过引入信息值,进行相关属性的约减—加权,模型结果在准确率上较之传统朴素贝叶斯算法有极大提升。
- 杨立洪李琼阳李兴耀
- 关键词：属性约减加权贝叶斯算法自适应
- 基于熵的投资组合优化模型的研究综述
- 2017年
- Markowitz定义的以证券收益率的方差为证券风险的度量方式存在计算复杂、高估风险(高于期望收益的部分也视为风险的范畴)和收益率分布只能是正态分布的局限性.为了解决这种风险度量的局限性,研究了证券投资组合理论的风险度量方法,本着尽可能分散投资风险的原则,从信息熵的定义出发,构建了基于随机不确定熵、模糊不确定熵、模糊随机不确定熵的三种投资组合模型,提出的模型满足各种不同投资环境中对应的模型,使对证券投资组合模型的应用和研究更客观合理.
- 孙全德邓雪
- 关键词：投资组合
- 基于多策略融合的市场模式预测模型
- 2019年
- 本文创新地提出了'市场信息熵'的概念通过分析行业间波动方向的有序性来判断市场总体的状态,然后与不同参数周期的趋势跟踪策略和趋势反转策略相结合,进而将这些策略信号指令作为输入,市场模式状态作为输出建立Logistic回归模型,即构造出一种创新的、具有高稳定性的多策略融合投资模型。该模型在2010年至2017年底进行模拟交易回测,结果表明通过模式识别算法融合多策略后策略的年化收益跑赢基准指数,夏普比率有明显提高,最大回撤也大大降低,为量化择时提供新思路。
- 王旭
- 关键词：模式识别
- 一类新的短记忆过程及其在金融中的应用
- 2021年
- 为了刻画风险资产的收益和波动率,提出一个新的非高斯过程E_(H)(t),该过程具有短记忆性和“高峰厚尾”的特性.此外,给出了该过程的基本性质,并且基于该过程构建了一个新的无套利股票价格模型.本文描绘该过程的样本路径和概率密度函数,对该过程的在险值进行模拟,并且与同方差的布朗运动作对比分析.结果表明,该过程比同方差的分数布朗运动更加高峰和更加厚尾.因此,基于该过程建立的模型更加符合实际金融市场的表现.
- 杨梓健王晓天
