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河北省教育厅科研基金(2008126)

作品数：1 被引量：3H指数：1
相关作者：李英红刘丽霞石凌更多>>
相关机构：河北师范大学更多>>
发文基金：河北省自然科学基金河北省教育厅科研基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇随机利率
  • 1篇期权
  • 1篇下线
  • 1篇利率
  • 1篇GIRSAN...

机构

  • 1篇河北师范大学

作者

  • 1篇石凌
  • 1篇刘丽霞
  • 1篇李英红

传媒

  • 1篇河北师范大学...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
随机利率下线性区间期权的定价公式被引量：3
2013年
借助于测度变换获得了线性区间期权的一般定价公式;利用鞅理论和Girsanov定理,在利率服从于扩展的Vasicek利率模型时,得到了线性区间期权精确的定价公式.
刘丽霞李英红石凌
关键词：GIRSANOV定理
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