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国家自然科学基金(70301006)

作品数：4 被引量：15H指数：3
相关作者：张彤胡素华张世英赵辉更多>>
相关机构：天津大学绍兴文理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学社会学更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇经济管理
  • 1篇社会学
  • 1篇理学

主题

  • 2篇贝叶斯
  • 2篇贝叶斯方法
  • 1篇融资
  • 1篇似然比
  • 1篇似然比检验
  • 1篇资产
  • 1篇资产收益
  • 1篇外部融资
  • 1篇现金
  • 1篇现金流
  • 1篇连续时间模型
  • 1篇内部现金流
  • 1篇金流
  • 1篇金融
  • 1篇金融工程
  • 1篇矩估计
  • 1篇过度自信
  • 1篇过度自信行为
  • 1篇高管
  • 1篇变结构

机构

  • 3篇天津大学
  • 2篇绍兴文理学院

作者

  • 3篇张彤
  • 3篇胡素华
  • 2篇张世英
  • 1篇赵辉

传媒

  • 1篇系统工程学报
  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇绍兴文理学院...
  • 1篇重庆理工大学...

年份

  • 1篇2018
  • 2篇2007
  • 1篇2006
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
正态逆高斯扩散模型的MCMC估计被引量：9
2006年
使用贝叶斯方法估计了正态逆高斯扩散模型,该方法首先使用Eu ler方法对连续过程进行离散化,用离散过程的似然函数做为模型参数的近似似然函数。证明了M CM C方法是分析正态逆高斯扩散模型的有效工具,由M CM C方法抽样所得的后验分布可以用来进行统计推断。模拟试验表明:正态逆高斯扩散能够体现资产收益的许多经验特征,如泰勒效应、尖峰厚尾等。
胡素华张彤张世英
关键词：贝叶斯方法
金融工程中资产收益的连续时间模型估计方法评述
2007年
总结了在过去30年中连续时间模型的主要估计方法,并指出了现在和未来该领域研究所面临的主要课题.
胡素华
关键词：连续时间模型矩估计资产收益
连续时间资产收益变结构模型的研究被引量：3
2007年
提出了应用MCMC方法的连续时间变结构模型的单一变结构点的定位方法,并提出了连续时间多变结构点模型的变结构点定位方法;该方法在确定变结构点位置的同时,又能估计相应的模型参数.用该方法对上海股市综合指数的收益序列进行了变结构分析,理论与实证结果表明该方法是有效且可行的.
胡素华张世英张彤
关键词：变结构贝叶斯方法似然比检验
高管过度自信行为与投融资关系——基于投资价值模型被引量：3
2018年
基于中小板块上市公司,对高管过度自信与投资行为和融资偏好之间的关系进行了实证研究。结果表明:中小板块企业中高管过度自信与企业的投资支出正相关,并且投资对外部融资现金流有很高的敏感性;管理者过度自信的公司的投资与内部现金流之间没有敏感性。同时以管理者适度自信的公司为对照研究发现:适度自信的管理者与投资之间敏感性不确定。
张彤赵辉
关键词：过度自信内部现金流
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