国家自然科学基金(60903143)
- 作品数：10 被引量：24H指数：3
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- 不完全信息下投资的实物期权分析被引量：1
- 2013年
- 针对不完全信息下投资的实物期权的定价问题,利用投资过程中产生的可观测的现金流量来衡量不完全信息,并将其描述为均值回复过程。通过非线性滤波理论,将信息模型融入到不可观测的资产价值模型中,得到项目投资的预测价值条件估计的随机表达式。根据Ito引理推导出实物期权价格所满足的偏微分方程,基于实际背景得到数值解,并应用于计算和分析实物期权的价值,帮助投资者做出最优的投资决策。
- 骆桦司娣
- 关键词：实物期权不完全信息
- 基于Logistic模型的住房抵押贷款违约风险实证研究
- 2013年
- 住房抵押贷款已成为我国商业银行拓展信贷营销业务、优化信贷资产结构的主要手段。但是随着中国住房抵押贷款的发展,风险也日益突出。在实地调研的基础上,利用Logistic回归模型对影响我国住房抵押贷款违约风险的因素进行了实证分析,研究发现,借款人每月偿还贷款金额与家庭收入之比越高,违约率就越高;借款人年龄越大,违约率就越高;借款人受教育程度越高,违约率就越低;借款人工作稳定性越高,违约率就越低。这为商业银行在住房抵押贷款发放时管理违约风险提供了有益的帮助。
- 王晓君骆桦
- 关键词：住房抵押贷款违约风险LOGISTIC回归模型
- 利用JLT模型对信用违约互换进行定价被引量：3
- 2010年
- KMV模型在计算公司的违约概率时,公司的资产不容易观察到。提出利用JLT模型对信用违约互换进行定价的新方法,该方法将公司的违约概率看作外生变量,这样就避免了公司资产不易得到的缺陷。结果表明,采用JLT模型进行信用违约互换的数值计算,同样能得到令人满意的结果。
- 骆桦熊玉英
- 关键词：信用违约互换违约概率
- 三维服装模型上的边界提取与编辑被引量：1
- 2010年
- 领口、袖口、裤口等是三维服装模型上的重要部位,这些部位的提取、计算和编辑在三维服装合体性设计中有着重要的研究价值。首先对服装模型进行预处理如去除孤立三角片和孔洞修补,然后提取服装模型上边界点并使用三次非均匀B样条曲线拟合边界线,通过累加弦长参数法计算边界线的长度,最后采用平行切面投影边界点的方法适当增加空间数据点,用三角剖分得到延展的边界曲面。该方法可用于三维服装模型的局部调整和编辑。
- 石尖锋李重胡觉亮金耀
- 基于成交量的新兴产业股票动量效应研究
- 2012年
- 为了研究中国新兴产业市场股票价格的可预测性,提高投资收益率,借鉴Jegadeesh and Titman的方法,对样本区间内股票价格和成交量数据进行研究。结果表明:高成交量股票在短期内存在动量效应而长期内则表现为反转,低成交量股票在长期内表现为动量效应。
- 骆桦李宁
- 关键词：动量效应成交量收益率股票
- 基于特征线的服装网格模型交互分割
- 针对3D虚拟服装模型的几何与拓扑特征,本文提出了一种基于特征线的交互式分割方法。该方法首先采用面积夹角加权的顶点法矢计算及三角片质心权值求取每个三角网格顶点的离散曲率,将在主方向上主曲率为极值的点标记为特征点并检测出谷点...
- 宋红星李重倪慧
- 关键词：虚拟服装离散曲率特征线网格分割
- 网格曲面近似“最直路径”的快速计算被引量：4
- 2010年
- 为实现网格模型两点间最短路径的近似逼近,提出一种网格曲面上近似"最直路径"的计算方法.利用起点与终点邻域特征获得初始切割面,对网格曲面上的三角片逐步切割求交,扩展"最直路径";在求交过程中逐步调整切割平面的方向,直至终点.实验结果表明,文中方法快速、有效.
- 金耀李重石尖锋周忠成潘瑞芳金小刚
- 关键词：三角网格切割面
- 股票价格评估模型的研究
- 2011年
- 投资者投资股票首先需要搞清楚股票的定价机制。研究了两种股票定价模型:第一种为未来现金流贴现定价模型,提出了安全边际法;第二种股票定价模型是回归模型,采用因子分析法研究企业的经营业绩、财务状况、经营规模等指标的相关性。最终建立三个回归模型并进行检验。投资者可以依据具体情况选择合适的定价模型作为证券投资参考。
- 骆桦卢凤英
- 关键词：股票定价
- 中国股市动量与反转效应模型的研究被引量：4
- 2011年
- 对中国股票市场的动量效应和反转效应进行了研究。根据上证50指数和深圳中小企业板块的实证数据,采用Jegadeesh方法,解释了中长期动量效应和反转效应的存在性,并指出了动量策略和反转策略可能会获取超额收益。
- 骆桦秦艳艳
- 关键词：股票市场动量策略
- 多阶段复合期权模型在新药研发中的应用研究被引量：1
- 2014年
- 考虑到新药研发周期长和高度的不确定性的特点,在实物期权理论的基础上建立了多阶段复合期权的评价模型,针对二阶段定价模型的不足,提出了各阶段波动率不同的三阶段定价模型,并得到其封闭解。最后用改进的三阶段变波动率复合期权模型来评估一个新药研发项目的价值,计算结果表明模型具有较好的实用性。
- 骆桦徐舒
- 关键词：新药研发
