国家自然科学基金(71071111)
- 作品数：46 被引量：121H指数：6
- 相关作者：杜子平张国富赵静娴张丽汪寅生更多>>
- 相关机构：天津科技大学天津市房地产开发经营集团有限公司中国医学科学院北京协和医学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金天津市哲学社会科学研究规划项目教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学环境科学与工程自动化与计算机技术更多>>
- 基于系统性风险和夏普指数的社保基金投资绩效分析被引量：2
- 2014年
- 本文利用资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数来刻画全国社保基金投资组合的系统性风险,通过与市场收益系统性风险的大小做对比来说明投资组合的整体风险状况。并且以CVa R代替Va R计算夏普指数的变形形式(RAROC)来反映投资组合的风险收益状况。而CVa R则是利用Pair-Copula拟合投资组合的分布之后,通过蒙特卡罗模拟求出的。
- 杜子平方兴兴
- 关键词：RAROC贝塔系数投资绩效系统性风险
- 基于混合C藤Copula的我国一篮子货币汇率相依结构研究被引量：2
- 2014年
- 利用C藤模型及人民币对欧元、澳元、日元、美元、卢布、加元、英镑、林吉特的汇率数据,构建了我国一篮子货币汇率的C藤结构,用来描述各汇率间的相依结构.结果表明,人民币对欧元的汇率是中心汇率,也就是说,一篮子货币汇率的决定很大程度上依赖于人民币对欧元的汇率.人民币对欧元汇率与人民币对其它国家货币汇率的相依程度反映了不同市场的强弱和市场间进出口贸易额的大小.进一步,混合C藤中各根节点的排序一定程度上反映了货币篮子中各国的经济实力及与我国的贸易额大小.
- 张国富杜子平张俊
- 关键词：相依结构汇率
- 基于全要素生产率的区域资本配置效率差异分析
- 2014年
- 本文将全要素生产率引入Jeffrey Wurgler(2000)模型,利用改进的Jeffrey Wurgler(2000)模型及我国省际面板数据测算了全国及东、中、西部的资本配置效率,结果表明东部地区的资本配置效率明显高于中西部地区的资本配置效率,整体而言我国的资本配置效率处于较低水平。
- 张国富
- 关键词：资本配置效率全要素生产率
- 随机需求与政府补贴条件下的低碳供应链协调被引量：19
- 2016年
- 研究了政府低碳减排价格补贴对于由供应商主导的两级供应链决策的影响。在改进的报童模型基础上,分别针对单独补贴和同时补贴的情形,建立了分散决策时的Stackelberg博弈模型和集中决策模型,求解最优订货量、批发价格和减排努力量。发现同时补贴两个节点企业时供应链趋于协调,优于只补贴其中一个企业的情形。证明了政府制定的减排价格补贴函数,可以是一个关于减排努力量的线性函数或者非线性的凹函数。
- 刘超慕静
- 关键词：低碳供应链STACKELBERG博弈
- 国际股票市场金融危机传染路径实证分析被引量：3
- 2013年
- 随着全球经济一体化和国际自由贸易程度的不断提高,各国经济联系日益紧密,某一个国家的经济危机会迅速传导,造成世界性的经济危机。本文采用分层条件Copula函数方法,以美国、日本、英国、中国台湾和中国香港五个市场的主要股指作为研究对象,通过比较2008金融危机前后股指间的相关性,对股指危机传染路径进行初步分析。并采用条件Copula方法对传染路径进行进一步探讨,为应对金融危机、防范危机传染提供理论方向。
- 杜子平高立宝
- 关键词：金融危机
- 基于Pair-Copula贝叶斯网络模型的金融危机传播效应研究被引量：2
- 2014年
- 为克服传统Copula函数建模的复杂性,采用Pair-Copula贝叶斯网络方法,将Copula函数与贝叶斯网络的优势相结合,有效降低了高维Copula函数参数估计的复杂程度,解决了连续型贝叶斯网络非正态下边际分布难以控制的问题,有利于捕捉网络结点间的非对称相依结构,从而构建了国际8个代表性股票市场在次贷危机爆发前、中、后各个时期的概率网络模型,对危机在主要国际市场上的传播效应问题及传播路径识别问题进行实证研究。研究结果表明:金融危机在国际金融市场上具有明显的区域性传播特征;香港市场在金融危机发生前后一直都是亚洲市场的连接枢纽,是风险防范的关键节点;危机发生后欧洲市场与亚洲市场间的紧密程度加强;金融危机减缓了全球一体化的进程,但经济全球化的趋势势不可挡。
- 杜子平李丽娜
- 关键词：金融危机
- 减排政策下我国钢铁企业碳预算制度设计被引量：6
- 2018年
- 行业碳预算制度在我国尚未拟定实行。在减排政策下,从管理会计视角设计钢铁企业碳预算制度,将钢铁企业的碳预算划分为耗用原料及燃料碳预算、减排碳预算和碳排放权交易碳预算三个分预算。根据各分预算,钢铁企业统计生产过程中耗用的生产原料及燃料,将耗用量计算转化为二氧化碳排放量和减排量,连同碳排放权交易量,加总报至环保部门。同时,将碳预算统一纳入企业年度会计预算中。据此,环保管理部门可以更加合理地确定各区域各行业下个年度的碳排放上限。
- 杜子平朱文浩
- 关键词：管理会计会计预算
- 基于共词聚类分析法的碳会计研究被引量：3
- 2018年
- 本文对CNKI数据库中2009-2017年的碳会计相关文献进行共词分析,通过建立高频关键词共现矩阵、相关矩阵,并对相关矩阵进行因子分析、聚类分析、社会网络分析,进而确定碳会计研究的4个方向:低碳经济的碳会计问题、碳资产的确认和计量问题、碳会计信息的披露问题、碳会计体系的拓展,并对每个研究方向的研究现状进行评述,分析热点和瓶颈,以期为以后碳会计的研究、我国碳市场的建设及碳审计的发展提供相应的参考。
- 杜子平刘永宁孟琛
- 关键词：社会网络分析碳交易市场
- 基于藤copula-贝叶斯网络的中美股票、债券市场非线性相依关系分析被引量：8
- 2016年
- 把藤copula与IC算法结合,构建了非Gaussian框架下的贝叶斯网络模型,并利用模型分析了中美股票、债券市场的非线性相依结构。结果表明,美国股票、债券市场对中国股票、债券市场的引导作用很弱,美国股票市场对债券市场的引导作用大于中国股票市场对债券市场的引导作用。
- 张国富杜子平
- 关键词：股票债券贝叶斯网络
- 基于多元分位数回归的汇率时序相依性分析被引量：1
- 2015年
- 文章提出多元非线性条件分位数回归模型。相对于传统模型,利用多元分位数回归模型从时序角度分析金融数据,可以更加全面的掌握到分布在每个分位数层面的数据特征;其次可以得到多元金融市场变量之间非线性的时序相依关系,从而更好地描述金融资产整体的统计分布特征。通过实证分析,从时序相依角度构建了美元/人民币汇率的多元分位数回归模型,并对其统计特征进行了表述与分析,通过分析结果可以看到多元分位数回归模型的优势。
- 何恒财张雪峰杜子平
- 关键词：汇率
