国家自然科学基金(71201018)
- 作品数：22 被引量：137H指数：7
- 相关作者：迟国泰程砚秋徐占东段翀李战江更多>>
- 相关机构：东北财经大学大连理工大学内蒙古科技大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金河北省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学自然科学总论更多>>
- 基于区间相似度和序列比对的群组G1评价方法被引量：13
- 2015年
- 为了解决群决策中专家权重确定的问题,以区间相似度、序列比对原理为基础,对特定专家给定的评价指标重要程度序列和重要程度之比进行研究,提出了基于区间数的群组G1评价方法。之后用一个算例说明本研究实际应用上的有效性。基于区间数的群组G1评价方法对解决群决策中专家赋权问题提供了一种新思路,是综合评价方法研究的有益补充,可以利用该方法进行应用研究。
- 程砚秋
- 基于违约判别度的小企业信用风险评价研究被引量：10
- 2015年
- 小企业占我国企业总数99%以上,提供75%以上的城镇就业岗位,在我国社会经济发展中起着至关重要的作用。合理评价贷款小企业的信用风险水平不仅有利于缓解小企业融资难、贷款难的现状,而且有助于保持社会稳定。文章在原因度赋权和违约区分能力赋权的基础上,根据违约样本误差最小化原则进行组合赋权,建立了基于违约判别度的小企业信用风险评价模型,并采用我国某大型商业银行租赁和商务服务业的数据进行了实证研究。本研究的创新及特色:一是通过每个评价指标对其它评价指标的影响程度、其它评价指标对特定评价指标的被影响程度确定了各评价指标的原因度权重,体现了指标越能提供独立的信息,权重越大的赋权思路。二是以违约样本误差最小化原则进行组合赋权,改变由于信贷数据中违约样本远少于非违约样本所导致的样本精度以牺牲违约样本精度为代价的现象,即:样本总体精度很高、违约样本正确率反而不高的现象。三是研究表明:净资产与年末贷款余额比率、抵质押得分、法人代表贷款违约记录、公司法人代表本地居住年限等指标能显著区分违约小企业与非违约小企业。相关行业从业年限、主营业务收入现金比率、现金比率等指标在区分违约小企业和非违约小企业方面表现较差。
- 程砚秋
- 关键词：信用风险评价小企业信贷不均衡数据实证研究
- 基于不均衡数据的小企业信用风险评价被引量：13
- 2016年
- 小企业信用风险评价既是银行风险管理问题,又事关经济社会稳定。针对小企业贷款实践中,违约样本远少于非违约样本、且违约客户误判对银行影响较大的现实,采用不均衡支持向量机对小企业信用风险评价指标进行赋权,进而构建了能有效区分违约客户、非违约客户的评价模型。根据有无特定评价指标、特定评价指标数值变化对贷款小企业违约状态的影响程度赋权;反映了对违约状态影响越大、评价指标权重越大的赋权思路。将违约样本正确识别率、违约样本的准确率与查全率等因素作为支持向量机赋权模型中客户识别率的度量标准,改变了样本数据不均衡所导致的样本总体精度很高、违约样本精度反而不高的现象。研究结果表明:行业景气指数、资本固定化比率、净利润现金含量、恩格尔系数、营业利润率等评价指标对小企业信用风险的影响较大。
- 程砚秋
- 关键词：信用风险评价小企业贷款
- 基于泰尔指数修正的ELECTRE Ⅲ小企业信用评价模型被引量：15
- 2019年
- 针对现有评价方法存在的贷款客户在某些评价指标下的低分可以完全由其他评价指标下高分来补偿的问题,本文对基于ELECTRE Ⅲ的小企业信用风险评价模型进行了研究。首先,借鉴ELECTRE Ⅲ的评价原理,根据新增贷款客户优于所有历史贷款客户的净可信程度,计算新增贷款客户的信用风险评价得分。不仅解决了新增贷款客户信用风险评价的问题,而且保证评价模型具有从历史数据学习的能力。其次,借鉴泰尔指数不仅可以反映收入总体差异、而且可以将总体差异分解为组内差异和组间差异的特征,对小企业信用风险的各评价指标进行了赋权。体现了"越能区分客户违约状况、指标权重越大"的赋权思想。最后,以违约、非违约样本加权后的组内差异程度为基础,确定ELECTRE Ⅲ的偏好阈值;以非违约本组内差异程度为基础,确定ELECTRE Ⅲ的无差别阈值;以违约样本组内差异程度为基础,确定ELECTRE Ⅲ的否决阈值;不仅反映了不同评价指标数据差异大小对评价结果的影响,而且避免了现有阈值人为主观确定的不足。中国某地方性大型商业银行的研究结果发现:企业近三年授信情况、法人代表贷款违约记录、企业通过本行回笼货款总额占比等评价指标的权重较大,能有效地区分违约客户和非违约客户。而从不同指标的总体差异程度来讲,现金比率、净资产与年末贷款余额比率、企业成立年限等评价指标的差异程度较大。
- 程砚秋徐占东
- 关键词：信用风险评价小企业贷款ELECTRE泰尔指数
- 基于银行间交易对手风险叠加的项目风险评价
- 2015年
- 根据有交易对手银行参与的投资项目特点,基于信息熵方法,利用政府支持力度,行业景气指数等风险要素指标评价项目风险.通过证明交易对手风险与剔除交易对手风险相关性影响后的项目风险相关性为零,建立基于银行间交易对手风险叠加的项目总体风险评价模型,评价有交易对手银行参与的企业项目总体风险.稳健性分析结果表明,基于银行间交易对手风险叠加的项目总体风险评价模型的评价结果具有统计一致性.
- 迟国泰徐占东党均章
- 关键词：交易对手风险
- 基于主成分-熵的评价指标体系信息贡献模型被引量：23
- 2014年
- 评价指标体系的建立是各种评价问题研究中的不可缺少的重要研究内容,如果最终建立的评价指标体系的信息量损失过大,则无论建立什么样的评价指标体系都没有意义。通过将主成分分析方法与信息熵方法相结合,本文建立了最终构建的评价指标体系相对于海选评价指标体系的信息贡献测算模型。本文的创新与特色一是通过使用主成分方法与信息熵方法度量指标体系的信息含量,构建了评价指标体系相对于海选指标体系的信息贡献测算模型,改变了现有研究中只考虑评价指标如何筛选而忽视筛选出的评价指标相对于海选指标的信息贡献,解决了评价指标体系相对于海选指标体系的信息贡献的测算问题。二是实例计算表明从海选指标中筛选出的评价指标保留了94.4%的海选指标信息。
- 迟国泰李战江
- 关键词：主成分
- 商户小额贷款决策模型被引量：3
- 2016年
- 根据"信用等级越高的客户对应的违约损失率越低"的标准进行信用等级划分。利用由中国银监会规定的最低核心资本充足率推导的贷款最低目标利润率,测算出银行可承受的最大年违约损失率,从而确定商户小额贷款的临界信用级别,并利用中国某全国性大型商业银行的2047个商户的数据进行了实证检验。
- 迟国泰龚玲玲
- 关键词：小额贷款贷款决策信用评级
- 基于区间数DEA的贷款定价模型研究被引量：2
- 2015年
- 在贷款的买方市场或充分竞争的金融环境中,贷款利率不会由银行自己说了算,因此建立银企双方共同接受的贷款利率定价模型在现实中尤为重要。本文采用区间数的形式反映存款利息支出率、违约风险补偿率等定价指标的不确定性,以已结清贷款最小定价效率、最大定价效率组成的贷款定价效率区间为目标,以新贷款的贷款利率为决策变量,通过逆向求解区间数DEA模型反推出新贷款的贷款利率区间,建立了基于区间数DEA的贷款定价模型。本文的创新与特色一是以已结清贷款的存款利息支出率、目标利润率等指标为输入,以已结清贷款的贷款利率为输出,利用DEA模型求得已结清贷款的实际最小效率及最大效率。二是以银企双方均可接受的贷款定价效率区间为目标、以新贷款的存款利息支出率等用区间数形式表示的贷款成本为投入,反推出贷款利率的取值区间。三是通过区间数形式来反映违约风险补偿率、目标利润率等定价指标的不确定性,改变了现有研究将目标利润、贷款费用、违约损失等变量看作常数来定价的不合理现状。研究表明:存款利息支出率、费用支出率、违约风险补偿率及目标利润率均与贷款利率成正比。企业提高在贷款银行中的资金结算比率、存贷比率可以降低贷款利率。
- 迟国泰杜永强郝熙格刘峻伯
- 关键词：贷款定价区间数DEA贷款利率
- 基于零价格概率模型的违约概率测算被引量：1
- 2020年
- 如何准确测度违约概率已成为金融风险领域亟待解决的难题。KMV模型作为一种流行的违约概率测算方法,能动态反映公司的信用状况,但也有假设条件严格、估计参数较多及计算繁琐等缺陷。鉴于此,文章采用零价格概率模型(Zero Price Probability Model, ZPP)与AR(k)-GARCH(p, q)-t分布结合,测算企业的贷款违约概率,并对ZPP模型、KMV模型违约判别精度进行分析。
- 段翀
- 关键词：KMV模型
- 商业银行个体工商户信用评分系统的优化研究
- 小额贷款已成为发展中国家帮助低收入者扩展生产经营的一种资金融通方式。截止2011年上半年,我国共有个体工商户3601.13万户,登记资金数额1.5万亿元人民币。由于贷款个体工商户的分散性、财务信息不健全等特点,现有个体工...
- 程砚秋
- 关键词：小额贷款信用评分
- 文献传递
