国家自然科学基金(70471051)
- 作品数：21 被引量：99H指数：6
- 相关作者：杨宝臣李彪杜子平袁二明刘大伟更多>>
- 相关机构：天津大学天津科技大学南洋理工大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金天津市高等学校人文社会科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学更多>>
- 企业信息技术更新的战略决策被引量：1
- 2007年
- 针对不确定环境中,竞争状态下企业的信息技术更新的战略决策问题,运用时间博弈的理论与方法,建立了双头垄断竞争状态下,企业信息技术更新的三种战略决策模型,即开放式、反馈式和竞争式战略决策模型。讨论了上述三模型的均衡解和解存在的条件与假设,以及其适用范围和应用。同时,上述战略决策方式对于研究新技术的扩散与转移等问题,也具有突出的理论意义和实际价值。
- 黄东兵
- 关键词：信息技术
- 基于Copula方法的投资组合管理研究被引量：4
- 2006年
- 刘大伟杜子平
- 关键词：投资组合理论COPULA管理研究相依性
- 中国国债市场收益率的统计特征分析被引量：1
- 2007年
- 首先通过采用基于各个国债之间相关性的距离测度方法,对修正后的国债日收益率时间序列进行了聚类分析,将上海证券交易所的20只国债分成了5类,分类结果显示我国国债市场中的各个国债日收益率之间的相关性程度是很明显地依赖于它们的到期时间的。同时,研究了每一个国债修正后日收益率时间序列的价格波动结构,结果表明中国的国债市场也表现出非常明显的多标度分形特征,还发现属于同一类国债的多标度特征具有很强的自相似性,而不同类型国债之间的多标度特征则具有一定程度上的差异性。
- 李彪杨宝臣
- 关键词：国债市场收益率
- 投资组合的动态VaR度量及实证分析被引量：3
- 2006年
- 侯宝同杜子平
- 关键词：实证分析投资组合蒙特卡罗模拟法市场风险管理历史模拟法
- 一类短期利率模型的最优估计、选择与定价应用被引量：6
- 2007年
- 对CKLS的一般无约束模型进行了推广,提出了两个更为一般的无嵌套短期利率模型,并以中国银行间债券市场国债回购利率R 007的日数据为样本,对这两个模型以及可嵌套在CKLS框架下的GBM模型、V asicek模型和C IR SR模型的欧拉离散化形式进行了极大似然估计(M LE)。在此基础上,采用对数似然比和V uong检验统计量,对它们的模型拟合效果进行了比较,结果表明对CKLS模型推广的第二种形式(模型5)优于其他四个模型。然后,又利用间接推断方法对模型5估计得到的初始参数值的偏差进行校正,并将修正后的参数估计值及其短期利率扩散模型用于对某上市公司的股票看涨期权进行定价。
- 李彪杨宝臣袁二明
- 关键词：短期利率极大似然估计蒙特卡罗模拟
- 一种基于神经网络和决策树的信用评估新方法被引量：6
- 2005年
- 分析了数据挖掘在国内外金融领域的应用及研究现状,提出了一种基于神经网络和决策树相结合的信用评估新方法。该方法通过RBF神经网络,进行条件属性裁减,并利用决策树抽取出评估规则。此方法利用神经网络的“黑箱”工作特性,选择重要条件属性,并利用决策树自动生成评估规则,大大提高了信用评估的效率和客观性。
- 赵静娴杨宝臣
- 关键词：信用评估决策树RBF神经网络金融领域工作特性客观性
- 国债回购市场利率期限结构的预测能力研究被引量：5
- 2006年
- 本文对国债回购市场的利率数据在采用单位根和协整检验的基础上,通过分析国债回购利率走势和波动幅度的不同,将全部样本数据分成两个子样本,并在基于利率预期假说成立的基础上,利用单方程回归和向量自回归模型来检验收益率价差对未来利率变化的预测能力。结果发现,利率价差在两个子样本区间上都对未来的利率变化有较强的预测能力,且利率波动幅度越大,则利率价差对未来利率变化的预测能力越强;反之,则越弱。
- 李彪杨宝臣袁二明
- 关键词：预期假说单位根
- 基于滤波方法的瓦塞克模型估计研究被引量：4
- 2007年
- 将扩展卡尔曼滤波和无损卡尔曼滤波应用于Vasicek模型的参数估计上,并通过对两种滤波方法的估计效果、运算速度等方面进行对比,探讨了EKF和UKF的特点、适用范围以及性能优劣,并得出虽然UKF的计算量要大于EKF,但UKF无论在估计效果上还是在稳定性和鲁棒性上,均明显优于EKF。因此,UKF在利率期限结构模型估计方面具有巨大的应用潜力。
- 杨宝臣苏云鹏
- 关键词：扩展卡尔曼滤波利率期限结构VASICEK模型参数估计
- HJM框架下服从跳跃扩散过程的利率模型被引量：5
- 2005年
- 由于一些不可预测的随机事件的影响,纯粹的连续扩散过程难以正确描述利率变动的行为。因此,在HJM框架下,给出了服从跳跃扩散过程的利率期限结构模型,进而推导出我国固定收益市场的债券定价公式,为投资者进行投资和风险管理提供帮助。
- 赵静娴杨宝臣
- 关键词：HJM模型利率期限结构
- 基于国债回购市场数据的利率预期理论检验被引量：2
- 2007年
- 本文通过选用上交所国债回购市场（http：／／www.sse．com．cn）1996年7月22日到2005年12月13日的2164个日度数据，包括R003、R007、R014、R028、R091和R182六种不同到期期限的利率，利用单位根和多变量协整方法来检验利率预期理论在我国国债回购市场上的有效性，并采用误差修正模型对不同到期期限利率之间的内在驱动关系进行了建模估计和相应的解释。
- 李彪杨宝臣
- 关键词：国债回购市场利率市场数据误差修正模型
