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山东省自然科学基金(Z2006A01)

作品数：2 被引量：3H指数：1
相关作者：吴臻王光臣张峰黄宗媛更多>>
相关机构：山东大学山东师范大学更多>>
发文基金：山东省自然科学基金国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇倒向随机微分...
  • 1篇定理
  • 1篇粘性
  • 1篇粘性解
  • 1篇随机微分
  • 1篇随机微分方程
  • 1篇偏微分
  • 1篇偏微分方程
  • 1篇最大化
  • 1篇微分
  • 1篇微分方程
  • 1篇线性滤波
  • 1篇效用最大化
  • 1篇滤波
  • 1篇非线性滤波
  • 1篇比较定理
  • 1篇部分信息

机构

  • 2篇山东大学
  • 1篇山东师范大学

作者

  • 1篇黄宗媛
  • 1篇王光臣
  • 1篇吴臻
  • 1篇张峰

传媒

  • 1篇高校应用数学...
  • 1篇山东大学学报...

年份

  • 2篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
一类高维抛物型偏微分方程的粘性解
2008年
利用两种方法证明由高维正倒向随机微分方程系统的解,给出一类拟线性抛物型偏微分方程系统惟一粘性解。
黄宗媛张峰
关键词：倒向随机微分方程偏微分方程粘性解比较定理
部分信息下期望消费效用最大的优化问题被引量：3
2008年
研究了部分信息下期望消费效用最大的优化问题.利用凸分析理论,非线性滤波和Malliavin导数技术,得到了最优投资-消费策略和代价泛函.对于对数效用函数情形,给出了一个估算信息价值的公式,它是完全信息下和部分信息下所对应的最优代价泛函的差值.
王光臣吴臻
关键词：非线性滤波效用最大化
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共1页<1>
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