安徽省优秀青年科技基金(2009SQRZ124)
- 作品数：3 被引量：2H指数：1
- 相关作者：吴骏金朝阳孙西超赵玉梅侯为波更多>>
- 相关机构：蚌埠学院东华大学淮北师范大学更多>>
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- 相关领域：经济管理更多>>
- 股指期货最优套期保值比率绩效研究
- 2012年
- 文章基于沪深300股指期货真实数据,选取10支股票作为现货组合,分别用普通最小二乘法模型(OLS)、双变量向量自回归模型(B-VAR)、向量误差修正模型(ECM)及广义自回归条件异方差模型(EC-GARCH)4种模型估计最优套期保值比率,并对不同模型的套期保值绩效进行比较,认为ECM模型套期保值绩效最优.
- 吴骏侯为波
- 关键词：股指期货最优套期保值比率向量误差修正模型
- 基于通货膨胀率影响下的最优M-VaR模型被引量：1
- 2010年
- 研究基于通货膨胀率影响下的最优M-VaR模型,用拉格朗日乘子法得出M-VaR有效边界,证明其有效边界是一个凸区域且是一般M-VaR模型的推广.
- 孙西超金朝阳赵玉梅
- 关键词：通货膨胀率
- 沪深300股指期货最优套期保值绩效研究被引量：1
- 2012年
- 本文基于沪深300股指期货真实数据,选取沪深300指数作为现货数据,用普通最小二乘法模型(OLS)、双变量向量自回归模型(B-VAR)、向量误差修正模型(ECM),以及广义自回归条件异方差模型(EC-GARCH)分别进行最优套期保值比率估计,并且比较了不同模型的套期保值绩效,认为ECM模型套期保值绩效最优。
- 吴骏
- 关键词：股指期货最优套期保值比率向量误差修正模型
