广东省软科学研究计划(2008B070800012)
- 作品数：4 被引量：16H指数：3
- 相关作者：李荣钧邓雪曹显兵蓝雁书杨立洪更多>>
- 相关机构：华南理工大学北京工商大学广东工贸职业技术学院更多>>
- 发文基金：广东省软科学研究计划北京市自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 一般Levy过程下带违约风险的可转换债券定价模型被引量：7
- 2010年
- 对可转换债券的相应标的股价S_t=S_0exp[(r-q)t+X_t],在X_t是Levy过程的假设下,运用傅立叶变换和残数定理,得出了带有赎回和回售条款的可转换债券的定价公式;同时,结合Duffie关于衍生产品带违约风险的定价方法,给出了带违约风险的可转换债券定价公式.
- 杨立洪蓝雁书曹显兵
- 关键词：可转换债券LEVY过程信用风险傅立叶变换残数定理
- 基于模糊遗传算法的自融资有效投资组合研究被引量：5
- 2009年
- 在马克维茨投资组合的均值一方差模型框架下,给出限制投资数量的自融资投资组合优化模型.把预期收益率不等式约束转化为模糊约束,采用一种通过惩罚因子,对适应度函数进行修正的模糊遗传算法来求解模型.在理论上,这种算法能够将最优基因较完整地遗传到下一代,有效地避免了早熟现象,可以得到更好的适应度函数值.在实际应用中,对一具体自融资有效投资组合实例进行计算,结果表明:本文所提出的模糊遗传算法是可行的、有效的,具有更好的优化结果.
- 邓雪李荣钧
- 关键词：投资组合自融资模糊遗传算法
- 基于极大模理想点法的投资组合决策模型分析被引量：3
- 2010年
- 基于马克维茨投资组合模型的均值一方差理论,构建一种投资组合收益和风险在一定范围的双目标线性模糊优化模型,并尝试采用极大模理想点法来求解该模型.最后,给出一实际算例,对一具体投资组合模型进行研究,结果表明:本文所采用的极大模理想点法是可行的、有效的;本文所采用的算法比已有文献给出的模糊线性规划法具有更加广泛意义的优化结果.
- 邓雪李荣钧
- 关键词：投资组合线性规划
- 基于区间不等式满意指数的投资组合选择模型被引量：1
- 2010年
- 文章用投资收益、投资风险和投资流动性(换手率)三个主要因素来刻划证券投资决策。投资收益利用区间数的一种序关系为目标函数,基于区间不等式悲观满意指数提出一种具体的投资组合选择模型。投资者对风险和换手率的悲观满意程度被刻画得更为具体,投资者可以通过给定区间约束满意指数的具体数值得到适合自己的投资决策。最后,给出一实际算例,对一具体投资选择模型进行研究,进行计算得到最优解,结果表明本文所构建的模型是有效的、可行的。
- 邓雪赵俊峰李荣钧
- 关键词：投资组合序关系
