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上海市教育委员会科技发展基金(12YS154)

作品数：1 被引量：12H指数：1
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相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇对偶
  • 1篇养老
  • 1篇养老基金
  • 1篇最优投资策略
  • 1篇老基金
  • 1篇基金

机构

  • 1篇上海交通大学
  • 1篇上海立信会计...

作者

  • 1篇刘海龙
  • 1篇卞世博

传媒

  • 1篇管理工程学报

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
背景风险下DC型养老基金的最优投资策略——基于Legendre转换对偶解法被引量：12
2013年
假设养老基金为确定缴费型,其所面临的背景风险为通货膨胀风险和工资波动风险,养老基金计划中的员工工资为一个随机过程并受到背景风险的影响;研究了养老基金如何对股票和银行存款进行最优投资,并利用Legendre转化对偶方法给出了此优化问题的解析解。将背景风险下养老基金的最优资产配置问题与Legendre转化对偶方法相结合,并得到了此优化问题的解析解,是本文与以往文献的显著不同和主要创新。
卞世博刘海龙
关键词：最优投资策略对偶
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共1页<1>
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