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国家自然科学基金(11001077): 作品数：11 被引量：9H指数：2; 相关作者：刘利敏陈丽薛玲霞王小攀耿磊更多>>; 相关机构：河南师范大学郑州师范学院郑州旅游职业学院更多>>; 发文基金：国家自然科学基金河南省教育厅软科学研究计划项目河南省科技厅软科学项目更多>>; 相关领域：理学经济管理自然科学总论文化科学更多>>

下滑风险限制下相依风险的最优停止损失再保险: 2011年; 采用Copula函数的相依风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaRT标准下的最优保留值及其存在条件.; 李俊芬普丹丹刘利敏; 关键词：相依风险下滑风险再保险

扩散模型下保险公司的盈余依赖型最优投资策略被引量：3: 2013年; 考虑扩散模型下保险公司最优投资策略,以随机控制理论中的HJB方程为工具,给出在不同初始盈余下最优投资策略及相应的最小破产概率.; 韩非姚素霞刘利敏; 关键词：随机控制随机微分方程破产概率最优投资策略 HJB方程

鞅差序列加权和的几乎处处收敛性: 2013年; 基于截尾技术和一些基本不等式,研究形如n∑i=1aniXi的加权和的极限性质,得到了{Xn,n≥1}为鞅差序列时的几乎处处收敛性质,推广了{Xn,n≥1}为独立同分布的随机变量序列时的相关结果.; 许寿方李玉萍; 关键词：鞅差序列加权和几乎处处收敛

Moderate deviations principle for products of sums of random variables: 2011年; Let(Xn)n≥1 be a sequence of independent identically distributed(i.i.d.) positive random variables with EX1 = μ,Var(X1) = σ2.In the present paper,we establish the moderate deviations principle for the products of partial sums(πnk=1Sk/n!μn)1/(γbn√(2n))1where γ = σ/μ denotes the coefficient of variation and(bn) is the moderate deviations scale.; MIAO Yu MU JianYong; 关键词：独立同分布 VAR

分支机制依赖于种群总数的超过程: 2013年; 证明了由Méléard和Roelly引入的一类带有交互作用的测度值过程的马尔可夫性质,这种测度值过程被一维扩散的非线性pseudo-log-Laplace函数所刻画;并证明了这种超过程的概率特性.; 陈丽薛玲霞刘利敏; 关键词：超过程

双边生灭过程的轨道结构与构造理论(Ⅱ)被引量：2: 2013年; 利用Markov链的Ray-Knight方法继续给出双边生灭过程的轨道结构和构造理论,指出轨道结构与构造理论之间的对应关系,并且说明构造理论中各个参数的概率含义.; 陈丽薛玲霞; 关键词：右过程

双边生灭过程的轨道结构与构造理论被引量：4: 2012年; 给出了双边生灭过程的轨道结构,用Markov链的Ray-Knight方法得到了强Markov过程X=(Ω,F,Ft,Xt,θt,Px),它克服了在Markov链通常构造的典范链的只具有右下半连续性及仅保持部分强Markov性的缺陷,并从∞是流入的、∞是流出的、∞是自然的、∞是正则的等几个方面指出双边生灭轨道结构与构造理论之间的对应关系.; 陈丽薛玲霞兰社云刘利敏; 关键词：右过程正则点

离散时间模型的幂效用无差别定价: 2012年; 研究了离散时间模型的幂效用函数无差别定价问题.利用鞅方法证明了完全市场的幂效用函数无差别定价为无套利定价,讨论了不完全市场中幂效用函数无差别定价计算的关键问题,并得到了单阶段三叉树模型的幂效用函数的无差别定价满足的方程.; 刘利敏耿磊王小攀; 关键词：鞅测度

多维扩散模型的幂效用无差别定价: 2011年; 研究了多维扩散模型的幂效用函数无差别定价问题.利用鞅方法证明了在完全市场中幂效用函数的无差别定价为期末贴现收益在等价鞅测度下的期望,利用动态规划方法证明了在不完全市场中幂效用函数的无差别定价为期末贴现收益在极小鞅测度下的期望.; 刘利敏耿磊王小攀; 关键词：鞅测度

扩散随机波动率模型的幂效用无差别定价被引量：1: 2011年; 研究了扩散随机波动率模型的幂效用函数无差别定价问题.利用动态规划方法得到了扩散随机波动率模型的幂效用函数的无差别定价满足的偏微分方程.; 刘利敏耿磊王小攀; 关键词：鞅测度

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