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重庆市自然科学基金(CSTC2011B132088)

作品数：1 被引量：1H指数：1
相关作者：张保帅周孝华冯梦雨更多>>
相关机构：中国人民银行重庆大学更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇极值风险
  • 1篇G-H分布

机构

  • 1篇重庆大学
  • 1篇中国人民银行

作者

  • 1篇冯梦雨
  • 1篇周孝华
  • 1篇张保帅

传媒

  • 1篇统计与信息论...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于g-h分布的极值风险度量研究被引量：1
2012年
依据ARMA-GJR模型构造标准残差序列,利用EVT模型拟合标准残差序列的尾部特征,进而确定样本阀值,最后结合g-h分布建立一种新的金融风险度量模型———基于ARMA-GJR-EVT-g-h的动态VaR模型。用该模型对上证综指进行实证分析,结果表明,该模型能够更合理有效地管理上证综指收益的风险,并且在高的置信水平上表现更好。
周孝华张保帅冯梦雨
关键词：G-H分布极值风险
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共1页<1>
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