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福建省教育厅A类人文社科/科技研究项目(JA13261)

作品数：2 被引量：2H指数：1
相关作者：袁裕泽更多>>
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发文基金：福建省教育厅A类人文社科/科技研究项目福建省自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：理学更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学

主题

  • 2篇单位根
  • 2篇单位根过程
  • 2篇GARCH
  • 1篇FULLER

机构

  • 2篇闽江学院

作者

  • 2篇袁裕泽

传媒

  • 2篇浙江大学学报...

年份

  • 2篇2014
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
带有GARCH误差的单位根过程的估计被引量：1
2014年
单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.单位根过程能较好地刻画经济数据中经常呈现的非平稳状态,因此其在经济理论与实证中都有广泛的应用.在更新项只有二阶矩存在的条件下,讨论了带有GARCH(p,q)误差项与趋势项的单位根过程的最小二乘估计.并推导了基于最小二乘估计的Dickey-Fuller检验统计量的渐近分布.该结果在单位根检验中具有重要作用.
袁裕泽
关键词：GARCH单位根过程
带有GARCH误差和趋势项的近单位根过程的估计被引量：1
2014年
近单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.因其处于平稳过程与非平稳过程(单位根过程)的中间地带,研究其统计性质的重要价值在于揭示这个中间地带的特殊属性,及其与平稳过程和单位根过程统计属性的差异.在更新项只有二阶矩存在的条件下,讨论了带有GARCH(p,q)误差项与趋势项的近单位根过程的最小二乘估计.并推导了基于最小二乘估计的Dickey-Fuller检验统计量的渐近分布.该结果在单位根检验中具有一定意义.
袁裕泽
关键词：GARCH
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共1页<1>
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