教育部人文社会科学研究基金(12YJC910012)
- 作品数：6 被引量：5H指数：1
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- 具有随机投资收益的风险模型下破产问题研究进展
- 2015年
- 风险理论是保险精算学的研究核心内容之一,它主要研究保险业中的随机模型,因此模型的选择在风险理论的研究中起到非常核心的作用。在此研究人员综述了具有投资收益的风险模型下破产问题的最新进展以及主要方法和几个可能的发展趋向.
- 章礼明徐林
- 关键词：破产概率随机控制HJB方程
- 方差保费准则下最优分红、注资和再保险策略被引量：3
- 2014年
- 本文研究保险公司的最优分红、注资和再保险策略问题.保险公司可以通过再保险安排控制自身的风险暴露,它与再保险公司在方差保费准则下采用不同的参数进行费率定价.保险公司管理者也可以通过分红或注资控制公司资产,控制过程会消耗比例交易费和固定交易费.破产前分红现值与注资现值期望之差视为保险公司的价值.在最大化公司价值目标下,利用脉冲控制理论,本文找到最优的分红、注资和再保险策略及公司价值的最大值.
- 姚定俊汪荣明徐林
- 关键词：分红注资比例再保险交易费
- 股市投资回报过程的长相依性与风险度量被引量：1
- 2013年
- 对上证指数对数收益率的长相依性进行了统计检验并完成了相应的统计建模以及参数估计.通过选择分数布朗运动作为刻画股票投资回报的驱动过程,并得到了此模型下股指收益的VaR计算的显式表达式.数值分析的结果显示分数布朗运动模型下的VaR值要高于Black-Scholes模型下的VaR值,这表明长相依性质对于股指风险有很大的影响,在相关的金融风险产品的风险度量中应加以重视.
- 徐林祝东进
- 关键词：分数布朗运动在险价值
- 概率论中几个收敛概念的度量化研究
- 2014年
- 概率论中若干收敛概念的度量化方法的研究为采用拓扑学和泛函分析中的结果研究各种收敛概念问题提供了可能。这种方法对于学生在更深层次上理解收敛概念也颇有助益。
- 徐林
- 关键词：度量化依概率收敛依分布收敛
- 具有常值利息力的负风险模型破产概率的上界估计
- 2013年
- 研究了具有常值利息力的负风险模型的破产概率的上界估计,通过考虑盈余过程的折现过程,利用鞅方法,得到了破产概率的上界估计.
- 满文桢徐林祝东进
- 关键词：利息力鞅方法破产概率上界估计
- 上证指数收益率的长相依性分析及其欧式期权定价被引量：1
- 2014年
- 对上证指数对数收益率的长相依性进行了统计检验并完成了相应的统计建模以及参数估计.完成了在此模型下的欧式期权定价设计,比较了具有长相依性质的模型下期权定价与经典的Black-Scholes模型下期权定价的不同点,分析了长相依性质对于期权定价的影响.统计检验采用的是经典的R/S分析法和修正R/S分析法,通过对上证指数收益率的时间序列进行了实证分析,发现上证指数体现出长相依性质.数值分析的结果显示分数布朗运动模型下欧式期权定价与经典Black-Scholes期权定价有很大的不同点,主要表现在分数布朗运动模型下的定价从时间的角度来看表现得更为平稳.
- 徐林徐婷
- 关键词：收益率HURST指数分数布朗运动
