宁波市自然科学基金(2013A610106)
- 作品数：4 被引量：6H指数：2
- 相关作者：王伟赵奇杰甘少波赵旭龙更多>>
- 相关机构：宁波大学南京审计大学更多>>
- 发文基金：宁波市自然科学基金浙江省自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 马尔可夫调制的跳扩散过程下可分离交易可转换债券的定价被引量：2
- 2014年
- 运用测度变换方法和无套利定价原理,得到了风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程及市场利率是随机利率时,可分离交易可转换债券的定价公式.并利用蒙特卡诺方法给出了数值分析,比较了风险资产价格满足不同金融模型下可分离交易可转换债券的价值差别.
- 王伟赵奇杰
- 关键词：随机利率
- 马尔可夫调制模型下交换期权的定价
- 2014年
- 在这篇文章中,假定市场经济状态由一个两状态马尔可夫链描述,风险资产满足一个两状态的马尔可夫调制过程。当市场处于高波动状态时,风险资产的价格满足跳扩散过程;当市场处于稳定状态时,风险资产的价格满足几何布朗运动.通过测度变换的技术,得到了交换期权的定价公式。最后,利用蒙特卡洛方法给出了期权价值的数值结果。
- 赵旭龙王伟
- 关键词：马尔可夫期权定价蒙特卡洛模拟
- 马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价被引量：4
- 2014年
- 本文研究了马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价问题.在风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程假定下,通过测度变换及无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,利用蒙特卡诺方法给出了期权价值的数值结果,并比较了风险资产价格满足不同金融模型下远期生效看涨期权的价值差别.
- 王伟苏小囡赵奇杰
- 关键词：期权定价
- 马尔可夫机制转换模型下保险公司的最优投资及再保险策略被引量：1
- 2015年
- 研究了马尔可夫机制转换模型下保险公司的最优投资及再保险策略问题.假定风险资产价格满足马尔可夫调制的几何布朗运动,得到了最终财富的指数期望效用最大准则下的最优投资和最优再保险策略.结果表明:市场的经济状态对最优投资策略有很大影响,并通过数值计算分析了模型中市场利率和绝对风险厌恶系数与最优投资策略和最优再保险策略的关系.
- 王伟甘少波
- 关键词：再保险指数效用函数
