湖北省教育厅人文社会科学研究项目(2007d178)
- 作品数：3 被引量：10H指数：1
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- 衍生金融工具在利率风险控制中的应用被引量：1
- 2008年
- 随着我国利率市场化改革进程的加快,利率波动的频率和幅度将越来越大,因而利率风险管理对我国商业银行来说也将越来越重要。利率风险管理的第一步是测度资产负债中利率风险的大小,第二步是采用一定的技术方法控制利率风险的大小。与传统的调整资产负债项目的表内方法相比,用衍生金融工具控制利率风险更具优势。文章对四种衍生金融工具在利率风险控制中的应用进行了探讨。
- 张远为严飞
- 关键词：利率风险衍生金融工具利率期货远期利率协议利率期权利率互换
- 利率风险测度技术文献综述被引量：1
- 2008年
- 20世纪70年代开始的西方国家利率市场化改革,加剧了利率波动,增加了金融企业的利率风险,为此,国外学术界和实业界提出许多测度利率风险的方法。从利率敏感性缺口模型、持续期缺口模型、凸度模型到含有违约风险的利率风险测度模型、收益率曲线非平行移动时的利率风险测度模型、含有隐含期权的利率风险测度模型,前提假定更符合现实情况,提高了对利率风险估计的精确度。
- 张远为严飞
- 关键词：持续期凸度
- 中国商业银行利率风险的实证分析被引量：8
- 2008年
- 运用计量经济学方法估计中国商业银行资产和负债的平均成熟期,以检验中国商业银行的净利息收入是否受利率变动的影响。实证分析的主要结论是,目前中国商业银行的利率风险暴露水平较高,其中中等商业银行的利率风险暴露水平比大型商业银行更高。所以,大力加强利率风险管理体系的建设,提高利率风险管理水平是中国商业银行当前面临的迫切任务之一。
- 张远为
- 关键词：商业银行利率风险
